(上接B095版)

　　于本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

　　7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

　　7.4.9.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

　　7.4.10 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额330,778,743.83元，是以如下债券作为质押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额252,000,000.00元，截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)  金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)  持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)  各层次金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为2,351,679,566.00元，属于第三层次的余额为22,420,644.82元，无属于第一层次的余额(2017年12月31日：第二层次70,852,237.00，无属于第二层次和第三层次的余额)。

　　(ii)  公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)  第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无

　　(c)  非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d)  不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7年度财务报表（转型前）

　　7.1 资产负债表（转型前）

　　会计主体：东方红纯债债券型发起式证券投资基金

　　报告截止日： 2018年6月7日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年6月7日，基金份额净值1.036元，基金份额总额60,123,593.77份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：东方红纯债债券型发起式证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月7日

　　单位：人民币元

　　■

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：东方红纯债债券型发起式证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月7日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______潘鑫军______          ______任莉______          ____詹朋____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　东方红纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]2168号《关于准予东方红纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,217,687.88元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2015]第115423号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于2015年10月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为210,227,150.73份，其中认购资金利息折合9,462.85份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

　　本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,450.04份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、分离交易可转债的纯债部分、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不参与股票、权证等益类资产的投资，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产的投比例范围为：投资债券的比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月7日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月7日(基金合同失效前日) 止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度会计报表相一致。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年6月8日（基金合同生效日）前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年6月8日（基金合同生效日）起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.8 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.9.1.1 股票交易

　　注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。

　　7.4.9.1.2 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.9.1.3 债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.9.1.4 权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。

　　7.4.9.2 关联方报酬

　　7.4.9.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.30%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准，本基金本报告期及上年度可比期间无应支付给销售机构的客户维护费。

　　7.4.9.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

　　7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

　　7.4.9.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　　7.4.10 期末（2018年6月7日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　7.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月7日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额18,300,000.00元，于2018年6月8日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2018年6月7日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为76,657,641.50元，无属于第一层次或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次70,852,237.00，无属于第一层次和第三层次的余额)。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

　　对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年6月7日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告（转型后）

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　1.1 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.1.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金不参与股票投资。

　　8.1.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金不参与股票投资。

　　1.1.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金不参与股票投资。

　　8.2 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.2.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金不参与股票投资。

　　8.2.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金不参与股票投资。

　　8.2.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　本基金不参与股票投资。

　　8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金不参与权证投资。

　　8.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.8.1 本期国债期货投资政策

　　根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。

　　8.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。

　　8.8.3 本期国债期货投资评价

　　根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1

　　本基金持有的18厦门银行02（代码：1820018）发行主体厦门银行股份有限公司，其福州分行因存在贷前调查未尽职等问题，中国银监会福建监管局于2018年6月5日对福州分行作出处罚决定（闽银监罚决字〔2018〕13号），处以50万元罚款。

　　本基金持有的18贵阳银行绿色金融01(代码：1820049)发行主体贵阳银行股份有限公司及其南明支行、双龙航空港支行，因自有资金通过投资资管计划和私募股权基金等通道向企业进行股权投资等问题，中国银监会贵州监管局于2018年11月20日作出处罚决定，被处罚款合计150万元。

　　本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

　　本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.9.2

　　本基金不参与股票投资。

　　8.9.3 其他资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金不参与股票投资。

　　8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8 投资组合报告（转型前）

　　8.10 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　1.1 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.10.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金不参与股票投资。

　　8.10.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金不参与股票投资。

　　8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金不参与股票投资。

　　8.12 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.12.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金不参与股票投资。

　　8.12.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金不参与股票投资。

　　8.12.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　本基金不参与股票投资。

　　8.13 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金不参与权证投资。

　　8.18 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.18.1 本期国债期货投资政策

　　本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

　　8.18.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。

　　8.18.3 本期国债期货投资评价

　　根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。

　　8.19 投资组合报告附注

　　8.19.1

　　本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.19.2

　　本基金不参与股票投资。

　　8.19.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.19.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　8.19.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金不参与股票投资。

　　8.19.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息（转型后）

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

　　■

　　§9 基金份额持有人信息（转型前）

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动(转型后)

　　单位：份

　　■

　　§10 开放式基金份额变动(转型前)

　　单位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。本基金本报告期未发生应支付关联方的佣金。

　　2、交易单元的选择标准和程序：（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

　　3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。

　　4、本基金本报告期内租用交易单元的变更情况：新增招商证券1个交易单元。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。本基金本报告期未发生应支付关联方的佣金。

　　2、交易单元的选择标准和程序：（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

　　3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。

　　4、本基金本报告期内租用交易单元的变更情况：新增国盛证券1个交易单元。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　11.9 其他重大事件（转型后）

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　　11.9 其他重大事件（转型前）

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　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

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　　上海东方证券资产管理有限公司

　　2019年3月27日