2018年年度报告摘要

　　基金管理人：金鹰基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年三月二十六日

　　§1  重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　4、本基金合同生效日为2017年1月11日，上年度可比期间为2017年1月11日至2017年12月31日，无上上年度可比数据（下同）。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：1、本基金的业绩比较基准是：中债综合（全价）指数收益率*80%+一年定期存款利率（税后）*20%

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　(2017年1月11日至2018年12月31日)

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　　注：1、本基金2017年1月11日成立。

　　2、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。

　　3、本基金的业绩比较基准是：中债综合（全价）指数收益率*80%+一年定期存款利率（税后）*20%

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

　　自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　　■

　　注：（1）本基金2017年1月11日成立。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金合同生效日为2017年1月11日，无上上年度利润分配。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于2002年12月25日成立。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立。

　　“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末，公司共有45只公募基金，管理规模601.09亿元。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　　注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

　　本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

　　报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018年，经济基本面持续走弱，全国GDP同比增长6.6%，增速略有放缓。投资方面，制造业投资逐渐下行，制造业PMI12月已下滑至49.4，自2016年7月以来首次跌破荣枯线；房地产投资受地产约束政策影响，保持平稳状态；基建投资受政府去杠杆的约束有所走弱，下半年去杠杆暂缓，基建有所回升。需求方面，中美贸易战的打响并且不断升级对外需构成一定威胁，进出口增速不断下滑，到11月已降至个位数，贸易顺差降幅创下新高；社会消费品数据下行超预期，显示内外需疲弱。外汇方面，中美贸易战的升级也加剧了人民币汇率的波动，但始终维持在7以内的水平。货币政策方面，外忧内患的环境对货币政策构成约束，与美国加息相反，央行先后共计四次定向降准，旨在为实体注入流动性，缓解民企融资困难问题，但政策效应具有滞后性，银行间市场保持流动性充裕宽松状态；而广义流动性方面，人民币存款和社会融资数据屡创新低，M2下行至8%左右保持低位运行，显示实体融资环境仍在继续恶化。

　　受此利多因素的影响，债券市场2018年收益率呈现震荡下行的态势，其中利率债表现最为抢眼，10年国开下行100bp有余；其次是高等评级信用债，也下行100bp以上；在债券违约频发、信用环境不断恶化的背景下，市场风险偏好下降，高等评级信用债备受青睐，而中低等评级信用债收益率维持高位，等级利差不断走扩，期限利差亦然。本基金维持之前中短久期信用债的持仓不变，获得较好票息和收益下行带来的投资收益，在保证流动性和本金安全的情况下努力增加产品收益。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截止2018年12月31日，基金份额净值为1.0210元，自合同生效以来基金净值增长率为6.84%，同期业绩比较基准增长率为4.13%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年，经济下行压力继续增大。投资方面，地产政策维持收紧的态度未变，房地产投资易下难上；实体企业融资环境尚未改善，市场预期悲观，制造业投资下行趋势难挡；而专项债的加速发行，以及PPP项目的加快入库和落地对基建构成一定支撑，基建投资增速将会有所修复，建筑业PMI有望进一步企稳回升，但难以扭转整体经济下行的局势。出口方面，中美贸易战仍虽然短期内有所缓和，未来不确定性仍然存在，外需能否扭转仍有待观察。

　　货币政策方面，目前“稳增长”的政策以及实体经济告急的形势需要宽松的货币政策和积极的财政政策共同发力。央行2019年1月4日宣布下调金融机构存款准备金率1%，分别于1月15日和1月25日下调0.5%，同时2019年一季度到期的中期借贷便利不再续作，净释放约8000亿流动性。叠加1月2日央行调整普惠金融定向降准考核口径，货币政策刺激力度进一步加大，这预示未来更多的宽松货币政策可期，整体流动性有望维持宽松充裕状态。

　　目前经济基本面和政策面均不同程度利多债市，预计债市将持续牛市下半场，利率债仍有一定下行空间。积极的财政政策有利于龙头民企融资环境的改善，2019年信用债整体表现会有所好转，但信用等级利差难言收缩，高等级债券更受青睐。不过随着一系列的减税等积极财政政策的实施，发力效果将会在一段时间后有所显现，后续信贷及社融数据值得关注，信贷及社融数据如若有所好转，将提振市场对经济的预期，对债市构成一定的负面扰动。

　　投资方面，我们将密切关注事件冲击带来的交易性和配置性机会，在确保组合良好流动性和安全性的前提下，力争有效控制并防范风险，竭力为持有人带来更高的回报。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

　　本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。

　　本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金本报告期内进行了5次利润分配。

　　权益登记日：2018年2月9日，每10份分配0.075元，本次利润分配总额22,425,339.48元；

　　权益登记日：2018年3月23日，每10份分配0.077元，本次利润分配总额23,024,851.13元；

　　权益登记日：2018年5月4日，每10份分配0.135元，本次利润分配总额40,391,918.44元；

　　权益登记日：2018年8月8日，每10份分配0.109元，本次利润分配总额10,986,864.52元；

　　权益登记日：2018年9月21日，每10份分配0.074元，本次利润分配总额7,457,341.70元；

　　4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

　　本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

　　4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。

　　§5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2018年度，基金托管人在金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2018年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰添盈纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

　　本报告期内本基金进行了五次收益分配，分配金额为104,286,315.27元，符合基金合同的规定。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　2018年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　§6  审计报告

　　本报告期的基金财务会计报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师  王兵  董晓敏签字出具了众环审字（2019）050109号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7  年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

　　报告截止日：2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额1,008,954,566.32份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理人负责人：李兆廷，主管会计工作负责人：王亮，会计机构负责人：谢文君

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　金鹰添盈纯债债券型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2017]105号文《关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金备案确认的函》批准，于2017年1月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为500,712,567.55份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

　　2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　　3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

　　5. 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

　　7.4.7 关联方关系

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　　注：经基金管理人2016年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2017]2135），公司原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将其持有的本公司20％和11%股权转让给东旭集团有限公司。公司股东东旭集团有限公司向本公司增资人民币260,200,000元。本次股权转让及增资后，公司股权结构变更为：东旭集团有限公司66.19%，广州证券股份有限公司24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司9.80%，本公司注册资本由人民币250,000,000元增加至人民币510,200,000元。公司《公司章程》的有关条款已根据本次股权变更情况进行了相应修改。本公司已完成注册资本及股权变更事项的工商变更登记。上述事项已于2018年1月30日在证监会指定媒体披露。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方租用交易单元进行股票交易。

　　7.4.8.1.2 权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方租用交易单元进行权证交易。

　　7.4.8.1.3 债券交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方租用交易单元进行债券交易。

　　7.4.8.1.4 债券回购交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方租用交易单元进行债券回购交易。

　　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　1、本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行任何交易，无应支付关联方交易佣金。

　　2、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

　　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.3%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.1%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　本基金无销售服务费。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期内未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

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　　注：本基金本年度期末的清算备付金余额9,090.91元，清算备付金利息收入3,258.64元；本基金上年度期末的清算备付金余额150,000.00元，清算备付金利息收入35,657.68元

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

　　本基金本报告期及上年度可比期间未投资基金。

　　7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末无认购/新发股票或债券流通受限情况。

　　7.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.2.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有未到期的银行间市场卖出回购证券款。

　　7.4.9.2.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有未到期的交易所市场卖出回购证券款。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　1.  公允价值

　　(1) 不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　　(2) 以公允价值计量的金融工具

　　(i) 金融工具公允价值计量的方法

　　本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

　　(ii) 各层级金融工具公允价值

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为993,988,500.00元。无属于第一层级和第三层级的金额。

　　(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

　　本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。

　　对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

　　2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8  投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未进行股票投资。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未进行股票投资。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　本基金本报告期内未进行股票投资。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未投资资产支持证券。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期内未投资贵金属。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期内未投资权证。

　　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期内未投资股指期货。

　　8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.11.1 本期国债期货投资政策

　　无

　　8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　8.12 本报告期投资基金情况

　　8.12.1 投资政策及风险说明

　　本基金本报告期内未投资基金。

　　8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

　　本基金本报告期内未投资基金。

　　8.13 投资组合报告附注

　　8.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.13.2本基金报告期末基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.13.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未投资处于转股期的可转换债券。

　　8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9  基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末上市基金前十名持有人

　　本基金非上市基金。

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　9.5发起式基金发起资金持有份额情况

　　本基金非发起式基金。

　　§10  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11  重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1、经本基金管理人股东会或董事会审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案：

　　2018年1月18日在中国证监会指定媒体披露，聘请李兆廷先生担任公司董事长，凌富华先生不再担任公司董事长。

　　2018年8月25日在中国证监会指定媒体披露，聘请曾长兴先生担任公司督察长，聘请满黎先生担任公司副总经理，李云亮先生不再担任公司督察长，曾长兴先生不再担任公司副总经理。

　　2018年9月22日在中国证监会指定媒体披露，免去陈瀚先生副总经理职务。

　　自2018年11月5日起免去李兆廷先生公司董事职务，自2018年11月16日起聘请李兆廷先生担任公司董事、董事长，上述事项已在中国证监会指定媒体披露。

　　2018年12月5日在中国证监会指定媒体披露，公司董事长李兆廷先生代行总经理（法定代表人）职务。

　　2018年12月22日在中国证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司副总经理。

　　2018年12月29日在中国证监会指定媒体披露，免去刘岩先生总经理职务，免去满黎先生副总经理职务。

　　2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　本基金报告期内没有改变基金投资策略。

　　11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

　　本基金报告期内未持有基金。

　　11.6为基金进行审计的会计师事务所情况

　　为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为42000 元。

　　11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本基金报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

　　11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

　　（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　　本基金专用交易单位的选择程序如下：

　　（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

　　（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

　　11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§12  影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　经本基金管理人董事会审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2019年3月5日在中国证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司总经理。

　　金鹰基金管理有限公司

　　二〇一九年三月二十六日