基金管理人：太平基金管理有限公司

　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年1月22日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

　　§2 基金产品概况

　　2.1 基金基本情况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金的收益分配是按日结转份额。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　太平日日鑫货币市场基金

　　累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2017年3月15日至2018年12月31日）

　　1、太平日日鑫A

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　　注：本基金合同于2017年3月15日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。

　　2、太平日日鑫B

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　　注：本基金合同于2017年3月15日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年第四季度，经济基本面出现了较为明显的下行压力。经济名义增速第四季度出现较为明显的下滑，工业增加值从年初高点7.0%下降至11月的5.4%，规模以上工业企业利润同比增速更是从一季度末高点21.90%下降至12月的负值-1.80%。通胀方面CPI基本保持平稳，无较大波动，基本符合市场预期；PPI则大幅下行，一方面由于基数原因，另外一方面由于需求端不断走弱，同时供给侧改革边际贡献减弱，上游原材料价格增速下行明显。从固定投资增速角度来看，全年制造业投资增速较好，略超市场预期；基建投资增速则大幅不及预期，出现了较为明显的下滑；房地产投资增速韧性较强，主要受2018年地产企业高周转策略影响。出口方面前三季度均超市场预期，主要受到抢跑效应提振，但进入四季度之后受到贸易摩擦冲击，负面影响开始显现，出口增速下滑出现下滑。消费方面，第四季度社会零售消费增速也出现明显下滑，乘用车销售增速更是出现较大的负增长。总体而言，经济基本面面临较大的下行压力，对债券市场形成有效的正面支撑。

　　资金面方面，从“合理稳健”转向“合理充裕”后，四季度资金面依旧保持稳健宽松的格局。没有出现大水漫灌的局面，但银行间流动性保持充裕，债券市场短端受益明显，短端利率以及同业存单收益率下行明显。因此导致货币基金市场整体收益率下行明显。预计2019年一季度货币政策大概率不会出现迅速转向，将依旧保持稳健宽松的局面，政策将力促打通货币传导机制，有效支持实体经济发展。

　　在报告期内，太平日日鑫货币基金维持稳健的操作风格，始终把流动性和安全性放在首位，并积极把握资金市场和债券市场出现的机会，力争为基金持有人获得更多收益。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，太平日日鑫A的净值收益率为0.6268%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；太平日日鑫B的净值收益率为0.6863%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况

　　5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1 基金计价方法说明

　　本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。

　　5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。

　　5.9.3 其他资产构成

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　　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

　　2、《太平日日鑫货币市场基金基金合同》

　　3、《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》

　　4、《太平日日鑫货币市场基金托管协议》

　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照

　　6、法律法规及中国证监会要求的其他文件

　　9.2 存放地点

　　本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室）

　　9.3 查阅方式

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

　　客户服务电话：021-61560999

　　公司网址：www.taipingfund.com.cn

　　太平基金管理有限公司

　　二〇一九年一月二十二日

　　2018年第四季度报告