基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　【重要提示】

　　●  本基金基金合同已于2017年9月21日生效。

　　●  投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

　　●  基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

　　●  本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　●  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年9月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。

　　一、基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　名称：申万菱信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市中山南路100号11层

　　办公地址：上海市中山南路100号11层

　　法定代表人：刘郎

　　设立日期：2004年1月15日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144号

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：壹亿伍仟万元人民币

　　联系电话：021-23261188

　　联系人：牛锐

　　股权结构：申万宏源证券有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权

　　二、主要人员情况

　　1、董事会成员

　　刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理有限公司董事长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。

　　朱敏杰先生，董事，硕士研究生，经济师。1988年起从事证券相关工作，先后任职于万国证券公司，申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司副总经理。

　　张克均先生，董事，硕士研究生。1990年起从事金融相关工作，曾任职于兴业银行厦门分行、申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司总经理助理。

　　铃木晃先生，董事，日本籍，大学学历。1982年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行）任职，历任投资商品开发部副部长、部长、执行官，管理受托财产部门常务执行官、副部门长，现任受托财产副部门长、资产管理事业部副事业长。

　　川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行）任职，曾任投资企划部科长、海外资产管理事业部科长、次长、副部长等。现任三菱UFJ信托银行株式会社海外资产管理部部长。

　　来肖贤先生，董事，硕士研究生，中级经济师。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理，现任公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。

　　白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务等，2012年起任跨界创新平台（COIN）创始人兼CEO。

　　阎小平先生，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1969年开始工作，1984年进入金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009年1月起退休。

　　张军建先生，独立董事，博士研究生，教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教；此后曾任职于日本菱南开发株式会社。2001年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托与信托法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法委员会副主席。

　　2、监事会成员

　　徐志斌先生，监事会主席，硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理，高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行董事，高盛集团市场风险管理部执行董事，中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总监、高级业务总监、负责人，宏源证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理、首席风险官，现任申万宏源证券有限公司党委委员、副总经理，兼任投资交易事业部总经理，申银万国投资有限公司董事长、申银万国创新投资有限公司董事长。

　　糠信英树先生，监事，日本籍，大学学历。1988年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于人事部、资产运用部、权益运用部、投资企划部，现任受托财产企划部副部长兼资产管理事业室长。

　　牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核部总监，现任综合办公室主任。

　　葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任人力资源总部总监助理，现任人力资源部负责人，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。

　　3、高级管理人员

　　刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。

　　来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。

　　王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。

　　张少华先生，硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年1月加入申万巴黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任风险管理总部高级风险分析师、总监，基金投资管理总部基金经理、副总监，投资管理总部总监、基金经理，现任公司副总经理。

　　张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副总经理。

　　王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察长。

　　4、基金经理

　　袁英杰先生，硕士研究生。2006年起从事金融相关工作，曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等，2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究员，基金经理助理，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理，现任申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

　　金昉毅先生，2017年9月至2018年3月任本基金基金经理。

　　5、投资决策委员会委员名单

　　本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创新投资部负责人等。

　　公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。

　　本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。

　　6、上述人员之间不存在近亲属关系。

　　二、 基金托管人

　　（一）基金托管人概况

　　1、 基本情况

　　名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

　　住所：北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：洪崎

　　成立时间：1996年2月7日

　　基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号

　　组织形式：其他股份有限公司（上市）

　　注册资本：28,365,585,227元人民币

　　存续期间：持续经营

　　电话：010-58560666

　　联系人：罗菲菲

　　中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。

　　2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

　　中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

　　2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

　　2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。

　　在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013·亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

　　在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

　　在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

　　在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

　　2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。

　　2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

　　2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

　　2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

　　2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

　　2015年度，民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。

　　2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

　　2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

　　2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

　　2016年度，民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最具创新模式新金融企业奖。

　　2、主要人员情况

　　张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有25年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

　　3、基金托管业务经营情况

　　中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工68人，平均年龄36岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

　　中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2018年6月30日，中国民生银行已托管181只证券投资基金。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

　　三、相关服务机构

　　一、基金份额发售机构

　　1、直销机构

　　名称：申万菱信基金管理有限公司直销中心

　　注册地址：上海市中山南路100号11层

　　办公地址：上海市中山南路100号11层

　　法定代表人：刘郎

　　电话：86-21-23261188

　　传真：86-21-23261199

　　联系人：陈继红

　　客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或86-21-962299

　　网址：www.swsmu.com

　　电子邮件：service@swsmu.com

　　2、其他销售机构

　　(1)名称：国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人：杨德红

　　电话：021-38676666

　　传真：021-38670666

　　客户服务热线： 95521

　　公司网站：www.gtja.com

　　(2)名称：国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼

　　法定代表人：何如

　　联系人：周杨

　　传真：0755-82133952

　　客户服务电话：95536

　　网址：www.guosen.com.cn

　　(3)名称：中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：010-60838888

　　传真：010-60833739

　　联系人：顾凌

　　网址：www.cs.ecitic.com

　　(4) 名称：中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：陈有安

　　客户服务热线：4008888888

　　传真：010-66568292

　　联系人：邓颜

　　公司网址：www.chinastock.com.cn

　　(5) 名称：申万宏源证券有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人：李梅

　　联系人：黄莹

　　电话：021-33389888

　　传真：021-33388224

　　客服电话：95523或4008895523

　　电话委托：021-962505

　　公司网址：www.swhysc.com

　　(6)名称：长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：崔少华

　　联系人：奚博宇

　　传真：027-85481900

　　客户服务电话：95579或4008-888-999

　　网址：www.95579.com

　　(7)名称：安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

　　法定代表人：王连志

　　传真：0755-82558355

　　联系人：陈剑虹

　　统一客服电话：4008001001

　　公司网站地址：www.essence.com.cn

　　(8)名称：湘财证券股份有限公司

　　注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　法定代表人：林俊波

　　客服电话：400-888-1551

　　传真：021-68865680

　　公司网址：www.xcsc.com

　　(9)名称：中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　　法定代表人：杨宝林

　　客户服务电话：95548

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　(10)名称：东吴证券股份有限公司

　　住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

　　法定代表人：范力

　　联系人：方晓丹

　　电话：0512-65581136

　　传真：0512-65588021

　　客服电话：95330

　　公司网址：www.dwzq.com.cn

　　(11)名称：信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：张志刚

　　联系人：唐静

　　客服电话：95321

　　公司网址：www.cindasc.com

　　(12)名称：光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：刘晨、李芳芳

　　电话：021-22169999

　　传真：021-22169134

　　客户服务电话: 95525

　　公司网址：www.ebscn.com

　　(13) 名称：广州证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　法定代表人： 邱三发

　　联系人： 梁微

　　联系电话： 020-88836999

　　传真： 020-88836654

　　客户服务电话：95396

　　网址： www.gzs.com.cn

　　(14) 名称：上海证券有限责任公司

　　住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

　　法定代表人：李俊杰

　　联系电话：021-53686888

　　客户服务电话：021-962518

　　传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008

　　网址：www.962518.com

　　(15)名称：平安证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　法定代表人：詹露阳

　　客户服务电话：95511-8

　　传真：0755-82435367

　　网址：http://stock.pingan.com

　　(16)名称：华西证券股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　　办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　　法定代表人：杨炯洋

　　联系人：周志茹

　　客户服务电话：95584或400 888 8818

　　传真：028-86150040

　　网址：http://www.hx168.com.cn

　　(17)名称：申万宏源西部证券有限公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　法定代表人：韩志谦

　　联系人: 王怀春

　　客户服务电话：4008-000-562

　　传真：010－88085195

　　网址：www.hysec.com

　　(18)名称：第一创业证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

　　办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

　　法定代表人：刘学民

　　客户服务电话：95358

　　传真：0755-23838999

　　网址：www.fcsc.com.cn

　　(19)名称：中航证券有限公司

　　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　　法定代表人：王宜四

　　联系人：史江蕊

　　客服电话：400-8866-567

　　网址：www.avicsec.com

　　(20)名称：西部证券股份有限公司

　　注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

　　法定代表人：刘建武

　　联系人：梁承华

　　传真：029-87406710

　　客户服务电话：95582

　　网站：www.westsecu.com

　　(21)名称：上海华信证券有限责任公司

　　住所：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

　　办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

　　法定代表人：郭林

　　客户服务电话：4008205999

　　传真：021-68776977-8951

　　网址：www.shhxzq.com

　　(22)名称：联讯证券股份有限公司

　　住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　　办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　　法定代表人：徐刚

　　客户服务电话：95564

　　传真：010－2119660

　　网址：www.lxsec.com

　　(23)名称：华融证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街8号

　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层

　　法定代表人：祝献忠

　　联系人：李慧灵

　　联系电话：010-85556100

　　传真：010-58568062

　　客户服务电话：400-898-9999

　　网址：www.hrsec.com.cn

　　(24)名称：天风证券股份有限公司

　　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

　　办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

　　法定代表人：余磊

　　联系人：杨晨

　　电话：027-87107535

　　传真：027-87618863

　　客服热线：4008005000

　　(25) 名称：申银万国期货有限公司

　　住所：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼

　　办公地址：上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼

　　法定代表人：李建中

　　客户服务电话：400-888-7868

　　传真：021-50586045

　　网址：www.sywgqh.com

　　(26)名称：华泰证券股份有限公司

　　注册地址：南京市江东中路228号

　　办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

　　法定代表人：周易

　　联系人：庞晓芸

　　电话：0755-82492193

　　传真：0755-82492962

　　客服电话：95597

　　网址：www.htsc.com.cn

　　(27)名称：中泰证券股份有限公司

　　注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

　　办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

　　法定代表人：李玮

　　联系人：吴阳

　　电话：0531-68889155

　　传真：0531-68889185

　　客服电话：95538

　　网址：www.zts.com.cn

　　（28）中信期货有限公司

　　注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　法定代表人：张皓

　　传真：0755-83217421

　　公司网站：www.citicsf.com

　　客服电话：400-990-8826

　　(29)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

　　法定代表人：杨懿

　　联系人：张燕

　　客服电话：400-166-1188

　　网址：8.jrj.com.cn

　　(30)名称：和讯信息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人：王莉

　　传真：021-20835879

　　客服电话：400-920-0022/ 021-20835588

　　网址：licaike.hexun.com

　　(31)名称：诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　　法定代表人：汪静波

　　联系人：方成

　　传真：021-38509777

　　客户服务电话：400-821-5399

　　网址：www.noah-fund.com

　　(32)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　　办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：童彩平

　　电话：0755-33227950

　　传真：0755-82080798

　　客户服务电话：4006-788-887

　　网址：众禄基金网www.zlfund.cn，基金买卖网www.jjmmw.com

　　(33)名称：上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

　　法定代表人：其实

　　联系人：潘世友

　　电话：021-54660526

　　传真：021-54660501

　　客户服务电话：400-1818-188

　　网址：www.1234567.com.cn

　　(34)名称：上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

　　法定代表人：杨文斌

　　联系人：张茹

　　客服电话：400-700-9665

　　公司网址：www.ehowbuy.com

　　(35) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

　　法定代表人：陈柏青

　　联系人：韩爱彬

　　客服电话：4000-766-123

　　公司网址：www.fund123.cn

　　(36)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　　法定代表人：单丙烨

　　传真：021-20691861

　　客服电话：400-089-1289

　　公司网站：www.erichfund.com

　　(37)名称：浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

　　法定代表人：凌顺平

　　联系人：杨翼

　　传真：0571-88910240

　　客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897

　　网站：www.5ifund.com

　　(38)名称：北京展恒基金销售股份有限公司

　　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　　法定代表人：闫振杰

　　联系人：马林

　　电话：010-59601366-7024

　　传真：010-62020355

　　客服电话：4008188000

　　网址：www.myfund.com

　　(39)名称：上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

　　法定代表人：李兴春

　　联系人：赵沛然

　　电话：86-021-50583533

　　传真：86-021-50583633

　　客户服务电话：400-921-7755

　　(40)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

　　法定代表人：沈伟桦

　　联系人：程刚

　　客户服务电话：400-6099-200

　　网址：www.yixinfund.com

　　(41)名称：众升财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

　　法定代表人：李招娣

　　联系人：李艳

　　联系电话：010-59497361

　　传真：010-64788016

　　客服电话：400-876-9988

　　网址：www.zscffund.com

　　(42)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

　　法定代表人：梁越

　　联系人：马鹏程

　　电话：86-010-58845304

　　传真：86-021-58845306

　　客户服务电话：4008-980-618

　　网址：www.chtfund.com

　　(43) 名称：一路财富（北京）信息科技股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　　办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　　法定代表人：吴雪秀

　　联系人：段京璐

　　电话：010-88312877

　　传真：010-88312099

　　客户服务电话：400-001-1566

　　网址：http://www.yilucaifu.com/

　　(44)名称：北京钱景基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　法定代表人：赵荣春

　　联系人：高静

　　电话：010-59158281

　　传真：010-57569671

　　客户服务电话：400-893-6885

　　网址：www.qianjing.com

　　(45)名称：上海联泰基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

　　法定代表人：燕斌

　　联系人：陈东

　　电话：021-52822063

　　传真：021-52975270

　　客服电话：4000-466-788

　　网址：http://www.66zichan.com

　　(46)名称：上海汇付基金销售有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

　　办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

　　法定代表人：金佶

　　联系人：陈云卉

　　电话：021-33323999

　　传真：8621-33323837

　　客户服务电话：400 820 2819

　　手机客户端：天天盈基金

　　网址：www.chinapnr.com

　　(47)名称：上海陆金所基金销售有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　法定代表人：郭坚

　　客户服务电话：400-821-9031

　　传真：021-22066653

　　网址：www.lufunds.com

　　(48)名称：大泰金石基金销售有限公司

　　住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

　　办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

　　法定代表人：袁顾明

　　客户服务电话：4009282266

　　传真： 021-20324199

　　网址：www.dtfunds.com

　　(49)名称：珠海盈米财富管理有限公司

　　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　客户服务电话：020-89629066

　　传真：020-89629011

　　网址：www.yingmi.cn

　　(50) 北京肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　　办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

　　法定代表人：陈超

　　联系人：赵德赛

　　电话：18600280556

　　传真：010-89188000

　　客户服务电话：4000988511

　　网址：http://fund.jd.com/

　　(51)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层

　　办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层

　　法定代表人：弭洪军

　　客户服务电话：400-876-5716

　　传真：021-63353736

　　网址：www.cmiwm.com

　　（52）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　法定代表人：王伟刚

　　联系人：李瑞真

　　电话：010-56282140

　　传真：010-62680827

　　客户服务电话：400-619-9059

　　网址：www.hcjijin.com

　　（53）北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

　　法定代表人： 钟斐斐

　　联系人：袁永姣

　　电话：010-61840688

　　传真：010-61840699

　　客户服务电话：4000-618-518

　　网址：www.danjuanapp.com

　　（54）上海大智慧基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

　　法定代表人：申健

　　联系人：印强明

　　电话：021-20219988

　　传真：021-20219923

　　客户服务电话：021-20292031

　　网址：www.wg.com.cn

　　（55）南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1号

　　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

　　法定代表人： 刘汉青

　　联系人：王锋

　　电话：025-66996699-887226

　　客户服务电话：95177

　　网址：www.snjijin.com

　　（56）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人：王翔

　　联系人：吴鸿飞

　　电话：021-65370077

　　传真：021-55085991

　　客户服务电话：4008-205-369

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　（57）上海挖财基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　法定代表人： 冷飞

　　联系人：李娟

　　电话：021-50810687

　　传真：021-58300279

　　客户服务电话：021-50810673

　　网址：www.wacaijijin.com

　　App：挖财宝

　　（58）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　法定代表人： 林卓

　　联系人：张晓辉

　　电话：0411-88891212

　　传真：0411-84396536

　　客户服务电话：40-0411-001

　　网址：www.haojiyoujijin.com

　　（59）济安财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　法定代表人：杨健

　　联系人：李海燕

　　电话：010-65309516

　　客户服务电话：400-673-7010

　　网址： www.jianfortune.com

　　（60）北京植信基金销售有限公司

　　注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

　　办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

　　法定代表人：于龙

　　客户服务电话：4006-802-123

　　网址： www.zhixin-inv.com

　　（61）大连网金基金销售有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

　　法定代表人：樊怀东

　　客户服务电话：4000-899-100

　　网址：http://www.yibaijin.com/

　　3、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。具体请以各发售机构实际情况为准。

　　二、登记机构

　　名称：申万菱信基金管理有限公司

　　住所：上海市中山南路100号11层

　　办公地址：上海市中山南路100号11层

　　邮政编码：200010

　　法定代表人：刘郎

　　电话：（021）23261188

　　传真：（021）23261199

　　联系人：李濮君

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话：（021）31358666

　　传真：（021）31358600

　　联系人：陈颖华

　　经办律师：黎明、陈颖华

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：赵钰

　　经办注册会计师：薛竞、赵钰

　　四、基金的名称

　　本基金的名称：申万菱信价值优利混合型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　本基金的类型： 契约型开放式

　　基金类别：混合型

　　六、基金的投资目标

　　本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

　　七、 基金的投资范围和投资对象

　　本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　本基金可以参与融资业务。

　　如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例不低于50%；其中，本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

　　八、基金的投资策略

　　本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与有效性。

　　1、股票投资策略

　　（1）多因子ALPHA选股模型

　　本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析，筛选出最有效的成份因子，寻求ALPHA来源，构建选股模型。

　　本基金采用的因子指标主要分为三大类：

　　1）市场面因子

　　本基金管理人认为，市场面因子对市场的反应比较直接，比基本分析更能反应实际市场的局部现象；在一个非完全有效的市场中，这些因子对选择股票的表现具有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指标等。

　　2）成长因子

　　本基金通过量化统计模型，建立企业成长因子库，根据历史表现，将直接能反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包含主营业务增长率、净利润增长率等。

　　3）估值因子

　　本基金管理人认为，估值是投资中最困难也是最重要的部分，它直接体现着持股的安全边际与风险；估值因子是本模型中相当重要的指标，按传统基本面投资思想，上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最终反映在估值因子中。为了更合理的对公司的估值进行评价，本基金采用多种估值方法构建估值因子体系，主要的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。

　　通过多因子ALHPA选股模型的评估，筛选出本基金的核心股票池。

　　（2）组合优化模型

　　基于核心股票池，本基金将根据基金的规模，选择合适的股票数量构建投资组合，通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。本基金的组合优化模块，包括股票流动性评价、风险价值(VaR)以及动量/反转策略等。

　　（3）模型的动态调整

　　数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究，定期或不定期地对投资模型进行复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整，不断改善模型的有效性与稳定性，以使得本基金能够持续的完成投资目标。

　　2、债券投资策略

　　在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有效的投资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。

　　3、股指期货投资策略

　　基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如在基金出现巨额或较大申购赎回时，通过股指期货及时进行加仓或减仓，迅速的进行仓位调整，以达成申购赎回对基金运作带来的影响最小化的目的。

　　4、权证投资策略

　　本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

　　本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

　　5、资产支持证券投资策略

　　在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。

　　6、可转换债券投资策略

　　可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。

　　7、融资投资策略

　　本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

　　8、股票期权投资策略

　　本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，以套期保值为目的，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

　　若相关法律法规发生变化时，基金管理人对股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

　　9、国债期货投资策略

　　本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

　　若相关法律法规发生变化时，基金管理人对国债期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

　　九、业绩比较基准

　　业绩比较基准为：中证500指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

　　本基金选择中证500指数和中债综合指数分别作为基金股票资产和债券、货币市场工具等其他资产的业绩比较基准。中证500指数综合反应沪深股市场内小市值公司的整体状况，对沪深股市小盘股的整体走势具有较强的代表性。中债综合指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

　　如果今后法律法规发生变化，或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致，并按监管部门要求履行适当程序以后变更业绩比较基准并及时公告，该等变更无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。

　　十、风险收益特征

　　本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

　　十一、基金投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截止日为2018年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未持有股指期货。

　　10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期未持国债期货。

　　10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持国债期货。

　　10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未持国债期货。

　　11 投资组合报告附注

　　11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除招商银行(600036.SH)外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。

　　中国银行保险监督管理委员会在2018年5月4日发布了“中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表”。经查明，招商银行股份有限公司由于内控管理严重违反审慎经营规则等多个违法违规事实而受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚，处罚款6570万元，没收违法所得3.024万元。

　　本基金采用量化模型选股策略，招商银行是量化模型批量选择结果之一。由于该事件并没有影响到量化模型关注的指标，因此也不影响基金管理人遵循量化模型的结果投资招商银行。

　　11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　11.3其他资产构成

　　■

　　11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　十二、基金的业绩

　　本基金的过往业绩不代表未来表现。

　　1、净值增长率与业绩比较基准收益率比较：

　　■

　　注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

　　2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　申万菱信价值优享混合型证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　(2017年9月21日至2018年6月30日)

　　■

　　注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

　　2）本基金已在建仓期结束时，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

　　十三、基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、账户开户费用和账户维护费；

　　9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　除管理费、托管费之外的前述第一条约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入基金当期费用。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、基金合同生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书本次更新部分的说明

　　本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

　　1、更新了重要提示中本招募说明书内容的截止日期；

　　2、更新了基金管理人的部分信息；

　　3、更新了基金托管人的部分信息；

　　4、更新了相关服务机构的部分信息；

　　5、更新了基金份额的申购和赎回的部分信息；

　　6、更新了投资组合报告，数据截止日期为2018年6月30日；

　　7、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为2018年6月30日；

　　8、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自2018年3月22日至2018年9月21日发布的有关公告。

　　以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅读。

　　申万菱信基金管理有限公司

　　关于旗下申万菱信安泰聚利

　　纯债债券型证券投资基金

　　新增代销机构的公告

　　根据申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构协商一致，自2018年11月6日起，部分代销机构开始代理销售本公司旗下的申万菱信安泰聚利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）。详情如下：

　　一、适用基金范围

　　申万菱信安泰聚利纯债债券型证券投资基金（A 类份额基金代码：006017；C 类份额基金代码：006018），自2018年11月6日至2018年12月4日通过本公司直销中心及各代销机构的代销网点公开发售。

　　二、新增代销机构

　　自2018年11月6日起，投资者可以通过上海农村商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司办理本基金的开户、认购等业务。投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

　　三、投资者可通过以下渠道咨询详情：

　　1、申万菱信基金管理有限公司

　　网站：www.swsmu.com

　　客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299

　　2、上海农村商业银行股份有限公司

　　客服电话：021-96 2999/4006 962 999

　　网址：www.srcb.com

　　3、国泰君安证券股份有限公司

　　客服电话：95521

　　网址：www.gtja.com

　　4、信达证券股份有限公司

　　客服电话：95321

　　网址：www.cindasc.com

　　5、光大证券股份有限公司

　　客服电话: 95525

　　网址：www.ebscn.com

　　6、国联证券股份有限公司

　　客服电话：95570

　　网址：www.glsc.com.cn

　　7、平安证券股份有限公司

　　客服电话：95511-8

　　网址：http://stock.pingan.com

　　8、华西证券股份有限公司

　　客服电话：95584或400 888 8818

　　网址：http://www.hx168.com.cn

　　9、西部证券股份有限公司

　　客服电话：95582

　　网址：www.westsecu.com

　　10、国金证券股份有限公司

　　客服电话：95310

　　网址：www.gjzq.com.cn

　　11、天风证券股份有限公司

　　传真：027-87618863

　　客服电话：4008005000

　　12、开源证券股份有限公司

　　客服电话：400-860-8866

　　网址：www.kysec.cn

　　四、本公司旗下开放式基金代销机构

　　截至2018年11月3日，本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构代销情况表》进行查询。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。

　　特此公告。

　　申万菱信基金管理有限公司

　　2018年11月3日