■

　　(111) 中国中投证券有限责任公司

　　■

　　(112) 兴业证券股份有限公司

　　■

　　(113) 东方证券股份有限公司

　　■

　　(114) 方正证券股份有限公司

　　■

　　(115) 长城证券股份有限公司

　　■

　　(116) 光大证券股份有限公司

　　■

　　(117) 广州证券股份有限公司

　　■

　　(118) 东北证券股份有限公司

　　■

　　(119) 华安证券股份有限公司

　　■

　　(120) 财富证券有限责任公司

　　■

　　(121) 华西证券股份有限公司

　　■

　　(122) 申万宏源西部证券有限公司

　　■

　　(123) 中泰证券股份有限公司

　　■

　　(124) 世纪证券有限责任公司

　　■

　　(125) 第一创业证券股份有限公司

　　■

　　(126) 中航证券有限公司

　　■

　　(127) 华福证券有限责任公司

　　■

　　(128) 中国国际金融股份有限公司

　　■

　　(129) 联讯证券股份有限公司

　　■

　　(130) 英大证券有限责任公司

　　■

　　(131) 宏信证券有限责任公司

　　■

　　(132) 中信期货有限公司

　　■

　　(133) 东海期货有限责任公司

　　■

　　(134) 长江证券股份有限公司

　　■

　　(135) 西南证券股份有限公司

　　■

　　(136) 湘财证券股份有限公司

　　■

　　(137) 万联证券股份有限公司

　　■

　　(138) 民生证券股份有限公司

　　■

　　(139) 国元证券股份有限公司

　　■

　　(140) 渤海证券股份有限公司

　　■

　　(141) 山西证券股份有限公司

　　■

　　(142) 东兴证券股份有限公司

　　■

　　(143) 东吴证券股份有限公司

　　■

　　(144) 信达证券股份有限公司

　　■

　　(145) 南京证券股份有限公司

　　■

　　(146) 上海证券有限责任公司

　　■

　　(147) 新时代证券股份有限公司

　　■

　　(148) 大同证券有限责任公司

　　■

　　(149) 国联证券股份有限公司

　　■

　　(150) 浙商证券股份有限公司

　　■

　　(151) 平安证券股份有限公司

　　■

　　(152) 国海证券股份有限公司

　　■

　　(153) 东莞证券股份有限公司

　　■

　　(154) 中原证券股份有限公司

　　■

　　(155) 国都证券股份有限公司

　　■

　　(156) 东海证券股份有限公司

　　■

　　(157) 中银国际证券股份有限公司

　　■

　　(158) 恒泰证券股份有限公司

　　■

　　(159) 国盛证券有限责任公司

　　■

　　(160) 金元证券股份有限公司

　　■

　　(161) 德邦证券股份有限公司

　　■

　　(162) 西部证券股份有限公司

　　■

　　(163) 华龙证券股份有限公司

　　■

　　(164) 财通证券股份有限公司

　　■

　　(165) 上海华信证券有限责任公司

　　■

　　(166) 华鑫证券有限责任公司

　　■

　　(167) 瑞银证券有限责任公司

　　■

　　(168) 中山证券有限责任公司

　　■

　　(169) 国融证券股份有限公司

　　■

　　(170) 江海证券有限公司

　　■

　　(171) 国金证券股份有限公司

　　■

　　(172) 中国民族证券有限责任公司

　　■

　　(173) 华宝证券有限责任公司

　　■

　　(174) 长城国瑞证券有限公司

　　■

　　(175) 爱建证券有限责任公司

　　■

　　(176) 华融证券股份有限公司

　　■

　　(177) 天风证券股份有限公司

　　■

　　(178) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　■

　　(179) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

　　■

　　(180) 北京汇成基金销售有限公司

　　■

　　(181) 北京新浪仓石基金销售有限公司

　　■

　　(182) 上海万得基金销售有限公司

　　■

　　(183) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司

　　■

　　(184) 和耕传承基金销售有限公司

　　■

　　(185) 北京肯特瑞基金销售有限公司

　　■

　　(186) 北京蛋卷基金销售有限公司

　　■

　　（二）注册登记机构

　　嘉实基金管理有限公司（同上）

　　（三）律师事务所和经办律师

　　■

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　■

　　四、基金的名称

　　本基金名称：嘉实货币市场基金

　　五、基金的类型

　　本基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

　　七、基金的投资方向

　　本基金投资于如下金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　八、基金的投资策略

　　（一）投资策略

　　1.整体资产配置策略

　　根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。

　　根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。

　　根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。

　　2.类别资产配置策略

　　根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

　　根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。

　　根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

　　3.明细资产配置策略

　　第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。

　　第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

　　第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

　　（二）投资决策

　　1. 决策依据

　　（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

　　（2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；

　　（3） 策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

　　2. 决策程序

　　（1）投资决策委员会定期召开会议，决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合类属资产配置比例等做出决议。

　　（2）研究部对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。

　　（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。

　　（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。

　　（5）监察稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规；运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告。风险控制委员会定期召开会议，负责监督基金管理组投资方案的执行情况，评估风险监控报告，并进行投资风险管理。

　　3. 投资管理方法

　　（1）短期利率水平预期策略

　　深入分析国家货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。

　　（2）收益率曲线分析策略

　　根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。

　　（3）组合剩余期限策略、期限配置策略

　　通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。

　　（4）类别品种配置策略

　　在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

　　（5）流动性管理策略

　　在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。

　　（6）无风险套利策略

　　无风险套利策略包括：

　　跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。

　　跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。

　　（7）滚动配置策略

　　根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。

　　九、基金的业绩比较基准

　　税后活期期存款利率

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

　　十一、基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人中国银行根据本基金基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

　　1. 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2. 报告期债券回购融资情况

　　■

　　注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

　　3. 基金投资组合平均剩余期限

　　(1) 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

　　(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

　　5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　■

　　7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

　　8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　9. 投资组合报告附注

　　(1) 基金计价方法说明

　　本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

　　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

　　(2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　　(3) 其他资产构成

　　■

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

　　嘉实货币A

　　■

　　嘉实货币B

　　■

　　嘉实货币E

　　■

　　（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　图1：嘉实货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2005年3月18日至2018年6月30日）

　　■

　　图2：嘉实货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2012年12月17日至2018年6月30日）

　　■

　　图3：嘉实货币E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2016年4月20日至2018年6月30日）

　　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：（1）投资组合的平均剩余期限不得超过180天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

　　十三、费用概览

　　（一） 基金费用的种类

　　1、与基金运作有关的费用

　　（1） 基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.33％÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下：

　　H=E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（3）与基金运作有关的其他费用

　　主要包括投资交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、与基金相关的会计师费和律师费、及按照国家有关规定可以列入的其他费用。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　2.与基金销售有关的费用

　　（1）基金转换费

　　我司旗下管理的开放式基金之间的转换业务的基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

　　①、通过代销机构办理基金转换业务

　　转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

　　②  通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

　　转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；非0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

　　通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

　　转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

　　基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

　　注：嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金A、嘉实货币、嘉实新兴产业股票、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实增益宝货币、嘉实纯债债券、嘉实活期宝货币、嘉实薪金宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实增益宝货币、嘉实现金宝货币、嘉实现金添利货币有单日单个基金账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

　　（2）基金销售服务费

　　本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的销售服务费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

　　（3）其他费用

　　按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

　　（二）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（三）费用调整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、基金转换费和基金销售服务费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　（四）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对2005年3月4 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新。

　　主要更新内容如下：

　　1.“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2.“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

　　3.“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

　　4.“五、相关服务机构”部分：更新了相关代销机构、会计师事务所办公地址。

　　5.“九、基金份额的申购与赎回”部分：更新了基金份额申购与赎回的数额限制、申购费与赎回费等相关信息。

　　6.“十、基金的转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

　　7.“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

　　8.“十三、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2018年6月30日

　　9.“二十六、其他应披露的事项”部分：更新了2018年3月18日至2018年9月18日本基金临时公告事项列表。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2018年10月31日