2018年9月30日

　　基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中信建投证券股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月26日

　　§1重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2基金产品概况

　　■

　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　汇添富中证全指证券公司指数（LOF）A

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　　汇添富中证全指证券公司指数（LOF）C

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　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　■

　　注：本《基金合同》生效之日为2017年12月4日，截至本报告期末，基金成立未满1年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年12月4日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

　　2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

　　本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

　　本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　中美贸易争端依然是影响市场的主要因素。争端将是长期性的，并将对后期的国内经济走势、国内政策，以及二级市场的走势产生持续和深远的影响。短期内，随着争端的不断演化，9月份2000亿加征关税清单落地，其对A股的影响开始钝化。全球货币环境收缩成为新的关注点，联储加息和强势美元对新兴市场流动性产生较大影响。同时，在国内外经济环境均趋紧的情况下，宏观经济增速下行压力加大。货币政策为应对内需和外需存在的诸多不确定性，采取了多项措施增加中长期流动性供应，降低企业融资成本，推动经济结构转型升级。

　　受上述因素等的影响，三季度市场持续调整。MSCI扩大A股纳入比例以及富时罗素将A股纳入其全球市场指数体系等一系列举措将带来海外增量资金的流入。近期，沪深港通北上资金呈现持续净流入，风格方面较偏好蓝筹股票。

　　目前市场总体估值已经趋于合理。与历史估值相比较来看，沪深300、中证500、A股指数等大部分市场指数估值已经处于历史底部区间。在经济承压的情况下，盈利能力以及盈利和估值的匹配度将仍是市场关注的焦点。

　　从证券公司板块来看，在市场连续调整后估值已回落至历史估值的底部区间，具有较高安全边际。政策面上金融强监管已进入落实阶段，且已被市场所认知，对业绩的影响也已逐步释放。未来券商在规范化的框架下实现业务的逐步转型和长期健康发展，业绩预期改善，市场表现有望企稳回升。

　　报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末汇添富中证全指证券公司指数（LOF）A基金份额净值为0.7342元，本报告期基金份额净值增长率为-3.15%；截至本报告期末汇添富中证全指证券公司指数（LOF）C基金份额净值为0.7333元，本报告期基金份额净值增长率为-3.21%；同期业绩比较基准收益率为-3.98%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

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　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未进行积极投资

　　5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　注：本基金本报告期末未进行积极投资

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　注：报告期末本基金无股指期货持仓。

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.11投资组合报告附注

　　5.11.1

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.11.2

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3其他资产构成

　　■

　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况

　　5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末未进行积极投资

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　单位：份

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　　注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。

　　2、本基金于2017年12月4日成立。本公司于2017年11月28日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,001,350.04份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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　　§9影响投资者决策的其他重要信息

　　9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注：无。

　　§10备查文件目录

　　10.1备查文件目录

　　1、中国证监会批准汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

　　2、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

　　3、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

　　4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　5、报告期内汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

　　6、中国证监会要求的其他文件。

　　10.2存放地点

　　上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

　　10.3查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2018年10月26日