基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月26日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信深证100指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理，并适当辅以其他策略以进一步提高收益。

　　报告期内，投资者对于宏观经济形势的担忧有所缓解，但并未完全消散。相应地，股市没有像之前一个季度一样，出现单边快速下跌走势，但波动性依然较高，反弹与下跌互现，总体仍处于弱势中。

　　在整个报告期内，管理人将基金的跟踪误差一直控制在较低水平。但部分长期停牌股票进行了估值调整，增加了基金净值的波动性，对跟踪误差有放大作用。

　　在报告期初，本基金超额收益累积较为平稳、显著，但在中期的市场波动过程中，超额收益出现较明显回撤，基金管理人就此进行了较为深入的分析研究，并对组合进行了适当调整，使基金超额收益在报告期后期得到了明显修复。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金净值增长率-9.17%，波动率1.5%，业绩比较基准收益率-9.65%，波动率1.47%。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　以上行业分类以2018年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

　　5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　以上行业分类以2018年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

　　5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期未投资港股通股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　■

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金报告期内未投资于国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，平安银行股份有限公司（000001）因贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票被大连银监局罚款40万元。因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资、贷后管理失职，流动资金贷款被挪用被天津银监局罚款50万元。本公司通过网络报道知悉上述处罚。

　　本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，国信证券股份有限公司（002736）于2018年6月22日发布公告收到中国证监会行政处罚决定书。中国证监会对于国信证券保荐业务行为，责令其改正，给予警告，没收保荐业务收入100万元，并处以300万元罚款；对于国信证券并购重组财务顾问业务行为，责令其改正，没收并购重组财务顾问业务收入600万元，并处以1,800万元罚款。

　　5.11.2

　　基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　　§8 备查文件目录

　　8.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准建信深证100指数增强型证券投资基金设立的文件；

　　2、《建信深证100指数增强型证券投资基金基金合同》；

　　3、《建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书》；

　　4、《建信深证100指数增强型证券投资基金托管协议》；

　　5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

　　6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

　　7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

　　8.2 存放地点

　　基金管理人或基金托管人处。

　　8.3 查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

　　建信基金管理有限责任公司

　　2018年10月26日

　　2018年第三季度报告