基金管理人：华宸未来基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月26日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

　　华宸未来稳健添利债券型证券投资基金由华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来。2018年7月30日至2018年8月21日期间，华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会，基金份额持有人大会计票日期为2018年8月22日。会议审议通过了《关于华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金变更的议案》，内容包括华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金调整基金投资范围、投资策略、投资限制、基金费用、估值方法、增设收取销售服务费的C类份额，并根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规修订基金合同等，同意将“华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金”更名为“华宸未来稳健添利债券型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决之日起生效。自2018年8月24日起，《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金合同》生效，《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　转型后：

　　■

　　转型前：

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标（转型后）

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.1 主要财务指标（转型前）

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现（转型后）

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　华宸稳健债券A

　　■

　　华宸稳健债券C

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注：1、本基金转型日期为2018年8月24日。截至本报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

　　2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末建仓期未结束。

　　3.2 基金净值表现（转型前）

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

　　■

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

　　■

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律法规的规定以及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保管理人旗下各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节均得到公平对待。本报告期内，管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　　本报告期内，基金管理人未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年3季度，债券市场相对平稳，股票市场却大幅下跌，带动可转债市场走势持续低迷，本基金择机大幅下调了可转债的总仓位，同时增配了部分国债以及国开债品种，为投资人获取了相对稳健的回报。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至转型后报告期末，本报告期（2018年8月24日-2018年9月30日），本基金A类份额净值为1.0623元，C类份额净值为1.0757元；报告期内本基金A类份额净值增长率为0.22%，业绩比较基准收益率为0.10%； C类份额净值增长率为7.57%，业绩比较基准收益率为0.10%。

　　截至转型前报告期末，本报告期（2018年7月2日-2018年8月23日），本基金份额净值为1.060元，报告期内本基金份额净值增长率为1.24%，业绩比较基准收益率为0.47%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　转型后：

　　存在连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间段为2018年8月24日至2018年9月28日。本报告期内存在连续20个工作日基金份额持有人数不满200人的情形，时间段为2018年8月24日至2018年9月28日。

　　转型前：

　　存在连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间段为2018年7月1日至2018年8月23日。本报告期内存在连续20个工作日基金份额持有人数不满200人的情形，时间段为2018年7月1日至2018年8月23日。

　　§5 投资组合报告

　　转型后：

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有境内股票。

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有股票。

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.9.1 本期国债期货投资政策

　　注：本基金投资范围不包括国债期货。

　　5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.9.3 本期国债期货投资评价

　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10 投资组合报告附注

　　5.10.1

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.10.2

　　本基金本报告期末未持有股票投资。

　　5.10.3 其他资产构成

　　■

　　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　■

　　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末未持有股票。

　　5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　转型前：

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有境内股票。

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有股票。

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　注：本基金投资范围不包括股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　注：本基金投资范围不包括国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2

　　本基金本报告期末未持有股票投资。

　　5.11.3 其他资产构成

　　■

　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　■

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有股票。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动（转型后）

　　单位：份

　　■

　　注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§6 开放式基金份额变动（转型前）

　　单位：份

　　■

　　注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

　　§7

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

　　单位：份

　　■

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

　　■

　　注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

　　单位：份

　　■

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

　　■

　　注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。

　　§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型后）

　　■

　　§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型前）

　　■

　　§9 影响投资者决策的其他重要信息

　　9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　9.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§10 备查文件目录

　　§8

　　§9

　　§10

　　10.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准本基金设立的文件；

　　2、《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金合同》；

　　3、《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金托管协议》；

　　4、《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》；

　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

　　6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

　　10.2 存放地点

　　基金管理人、基金托管人的办公场所。

　　10.3 查阅方式

　　投资者可登陆基金管理人互联网站（http://www.hcmirae.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。

　　华宸未来基金管理有限公司

　　2018年10月26日

　　2018年第三季度报告