2018年9月30日

　　基金管理人：华润元大基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月26日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2基金产品概况

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　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　华润元大现金收益货币A

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　　注：本基金收益分配为按月结转份额。

　　华润元大现金收益货币B

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　　注：本基金收益分配为按月结转份额。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年三季度，国内宏观经济运行平稳，债券市场有所调整。9月PMI为50.8，创2月份以来新低，生产指数和新订单指数均同步走弱。从投资来看，虽然房地产开发投资保持平稳，制造业投资稳步上扬，但受累于基建投资的快速回落，全社会固定资产投资增速继续呈现下滑态势。出口方面，贸易战影响尚存在时滞，进出口增速仍保持平稳。中长期来看经济仍存在下行压力。三季度一系列宽信用政策出台：7月政治局会议提出“六个稳”；国常会提出疏通信贷传导渠道，并将基础设施建设作为着力点；资管新规配套细则陆续落地，对非标资产的监管有所松动。三季度信贷金融数据有所回升。财政部要求加快地方债发行进度，也对市场形成了一定的供给压力。

　　货币市场方面，三季度流动性总体充裕。7月定向降准释放约7000亿流动性，MLF连续三个月均超量续作。由于市场流动性相对充足，7月缴税并未对资金价格造成太大的波动。9月美联储加息，公开市场利率并未跟随。短端收益率来看，7月快速下行，8月总体平稳，8月下旬开始短端收益率有所回升，总体三季度较二季度明显下行。同业存单方面，7月存单余额再创新高，8、9月净融资均为负，存单规模略有降低；发行利率也不再呈现明显的季末冲高现象，总体呈现低位波动，3m存单发行利率高点出现在8月下旬。

　　本基金在三季度合理控制杠杆和久期，在收益率较高时积极把握存单和短融的配置机会，资金价格走高时适当增加逆回购比例，在确保证流动性安全的情况下努力增厚产品收益。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，A级基金的净值收益率为0.7004%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，超过同期业绩比较基准0.3601%；B级基金的净值收益率为0.7615%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，超过同期业绩比较基准0.4212%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

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　　5.2报告期债券回购融资情况

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　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　5.3基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　　5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

　　5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　　5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.9投资组合报告附注

　　5.9.1

　　本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

　　5.9.2

　　本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.9.3其他资产构成

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　　5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回份额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　§9备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；

　　2、本基金基金合同；

　　3、本基金托管协议；

　　4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

　　9.2存放地点

　　以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

　　9.3查阅方式

　　基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

　　华润元大基金管理有限公司

　　2018年10月26日

　　2018年第三季度报告