基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发科技动力股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年5月31日至2018年9月30日)
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注:(1)本基金合同生效日期为2018年5月31日,至披露时点本基金成立未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发科技动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
7月,港股市场继续呈现弱势震荡行情全月跌1.29%,恒生国企指数跌0.44%。具体来看,7月份市场相较于6月份的剧烈波动,已经有所改善,指数呈现宽幅震荡的走势,境内外走势各异。一方面,外围欧美市场向好,而另一方面,A股市场表现持续惨淡,因此港股中途有一定幅度的反弹,但是由于A股传导的负面情绪,港股相对走弱。同时,本月影响市场的事件性因素交错,中美贸易战阴霾继续压制市场的投资情绪,市场担忧美国继续加码对中国2000亿美元商品加征关税,而内地疫苗造假也引发了医药板块调整的一个黑天鹅事件,此外部分美国科技龙头股如Facebook由于业绩和管理层指引不及预期导致股价下跌,传导效应导致港股科技板块明显下跌,而在利好方面,7月20日央行发布了资管新规细则,大方向不变但节奏适度放缓,同时国常会释放出货币宽松政策保经济增长的积极信号,市场反应积极,随后港股和A股同步上涨,其中直接受益的周期类、基建板块迎来一波上涨行情。
8月港股继续呈现弱势震荡行情,恒生指数收报27888.55,全月跌2.43%,恒生国企股指数跌1.35%,而A股方面则继续显著下跌,上证综指跌5.25%,沪深300指数跌5.21%,创业板指数跌8.07%。本月市场情绪继续受到压制,一方面人民币汇率继续贬值,月中离岸人民币兑美元汇率一度触及6.9580,人民币资产受汇率影响表现低迷;另一方面,7月份内地消费数据大幅低于市场预期,表明在持续的去杠杆进程以及内忧外患影响下,内地经济情况不容乐观;此外,起源于土耳其货币危机的新兴市场调整风险在月中又开始发酵,新兴市场再次面临利空洗礼,市场风险偏好受到多重因素打击,港股跟随A股走弱,中旬的下跌尤其显著。从板块层面来看,本月主要板块轮番表现不佳,权重蓝筹板块的金融地产表现弱势,教育板块的集体大跌拖累了消费者服务板块走势,进入业绩期科技重磅股腾讯和舜宇光学由于业绩不及预期而显著下跌,拖累科技板块表现。下旬市场开始反弹,人民币走势企稳,人民币汇率重启逆周期因子有助于稳定市场预期。
9月港股继续呈现弱势震荡行情,恒生指数全月下跌-0.36%,恒生国企股指数上涨1.31%,而A股方面则小幅反弹,上证综指全月上涨3.53%,沪深300指数全月上涨3.13%,创业板指数下跌-1.66%。本月初,受到多个新兴市场股市汇市暴跌影响,同时担忧人民币汇率走弱,投资者风险偏好下降,香港市场继续下探并创出年内新低。下旬市场开始反弹,受中美贸易谈判重启消息和权重股腾讯控股的回购影响,港股有所走高。临近月底,在内地货币政策宽松传闻的带动下,两地金融股全线上涨,港股也跟随A股走强,收复了月初跌幅。从板块层面看,本月恒生能源板块涨幅居前,9月油价快速上行并突破70美元关口,提振了板块投资情绪。此外恒生电讯指数在电信和联通合并传言刺激下走强。而受显著低于预期的收入数据影响,澳门博彩板块回调较多,带累消费者服务板块走势不佳,全月累计下跌-5.64%。
操作上,市场总体在三季度呈现宽幅震荡的格局, 在经历六月的市场大幅下跌后,指数已经经历了较大的调整,我们认为A股和港股的配置慢慢进入价值区间,建仓进程陆续展开。经历了疫苗事件后的医药股有一定的配置机会,中长期我们认为中国的生物药将要进入一个快速的增长阶段,我们慢慢增加医药股票的配置比例。同时由于外围对中国的贸易摩擦增加,国内增加科技投入的趋势不变,我们在建仓上选择了云计算、半导体设备、高端制造等板块的配置比例,我们认为中长期信息科技的投入将会持续,中国的信息科技企业将会崛起,这方面的配置将持续的增加。废行业持续景气,我们认为该行业会在中长期获得持续稳定的增长,重点配置危废行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为-7.30%,同期业绩比较基准收益率为-2.23%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为359,685,086.83元, 占基金资产净值比例18.20%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准广发科技动力股票型证券投资基金募集的文件
(二)《广发科技动力股票型证券投资基金基金合同》
(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四)《广发科技动力股票型证券投资基金托管协议》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
(八)《广发科技动力股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日