基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金合同生效日为2018年6月12日,截至报告期末本基金合同生效未满一年;
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度随着之前连续降准及对经济下行的悲观预期,债券收益率在8月初见了低点。人民币汇率继二季度后继续贬值,央行在离岸人民币逼近7.0时稳定了预期,同时国内短端利率从低点抬升,以防市场进行过度的套利操作。一系列稳增长措施、地方债放量发行、国开债修改招标规则、通胀预期抬头等,使债券收益率震荡走高。股票市场在三季度延续跌势,上证50跌幅较二季度减缓,但中小创指数连创新低。
报告期内,投资组合坚持以短久期利率债、中高等级国企信用债为主,以很少量仓位参与股票和转债,严格控制回撤,净值表现相对稳健。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0589元,本报告期基金份额净值增长率为0.61%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0584元,本报告期基金份额净值增长率为0.53%;同期业绩比较基准收益率为-0.18%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金出现了连续20个工作日持有人数不满200人的情形,时间范围为2018年7月2日至2018年8月31日;本报告期内,本基金出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形,时间范围为2018年7月2日至2018年8月23日。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资根据风险管理原则,以套期保值为目的,以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
基金投资的前十名证券的发行主体除15际华01(证券代码:122425)、16国控01(证券代码:136272),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
际华集团股份有限公司于2018年4月9日收到上海证券交易所《关于对际华集团股份有限公司及其时任董事会秘书王兴智予以监管关注的决定》(上证公监函【2018】0006号),公司因未及时履行信息披露义务,被上海证券交易所予以以下监管措施:对际华集团股份有限公司和时任董事会秘书王兴智予以监管关注。
际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)于2017年12月6日下发的《关于对际华集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定([2017]155号)》的行政监管措施决定书,因未能及时发布临时公告予以披露,存在以定期报告代替临时公告、信息披露滞后的问题,被北京证监局予以警示,将相关违规行为记入诚信档案。
国药控股股份有限公司因涉嫌销售经检验不合格的胰酶肠溶片案,于2017年12月15日收到上海市长宁区市场监督管理局就生产(配制)/销售成份含量不符合药品标准规定药品的处罚决定书(沪食药监(长)罚处字[2017]第2120170016号),予以没收违法所得(12999.54元),没收非法财物(795.93元)处罚。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信永鑫定期开放债券型证券投资基金转型的文件;
2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》;
3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》;
4、《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
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2018年第三季度报告