(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型)

　　基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一八年十月二十五日

　　§1  重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金由国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型而来。国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金经中国证监会证监许可[2018]717 号文准予变更注册。国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型相关事项的议案》，内容包括将国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金变更为发起式基金，以及调整投资范围、投资策略、估值方法、基金份额的申购与赎回等，另外根据《流动性风险规定》在估值方法中增加摆动定价机制、在巨额赎回处理方式中增加发生巨额赎回时对单个基金份额持有人超过基金总份额一定比例以上的赎回申请实施延期办理赎回申请的具体措施等内容，并相应修订基金合同。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。根据基金份额持有人大会决议，自 2018 年 7 月 10 日起，《国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金》生效，《国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金》自同日起失效。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。

　　相关公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告中国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的报告期自2018年7月10日（转型生效日）起至2018年9月30日止，国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型的报告期自2018年7月1日起至2018年7月9日止。

　　§2  基金产品概况

　　2.1 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

　　■

　　2.2 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

　　（报告期：2018年7月10日-2018年9月30日）

　　3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：1、本基金由国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型而来并于2018年7月10日合同生效，因此上表报告期间的起始日为2018年7月10日。截止本报告期末本基金转型合同生效未满一年。本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率。

　　2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

　　3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2018年7月10日-2018年9月30日)

　　■

　　注：1、本基金由国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型而来并于2018年7月10日合同生效，因此上图报告期间的起始日为2018年7月10日。截止本报告期末本基金转型合同生效未满一年。

　　2、本基金建仓期为自基金转型日起的六个月。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

　　3.2.2 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金

　　（报告期：2018年7月1日-2018年7月9日）

　　3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：1、自2018年7月10日，国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型为国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，因此上表报告期间的结束日为2018年7月9日。

　　2、中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，因此，本基金选取中债综合指数收益率作为业绩比较基准。

　　3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2016年7月13日-2018年7月9日)

　　■

　　注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　2、自2018年7月10日，国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型为国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，因此上图报告期间的结束日为2018年7月9日。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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　　注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

　　基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　3季度债券收益率呈现震荡态势，组合在建仓期内逐步加仓，买入部分信用债，利率债为主要投资标的，拉长组合久期。由于对后续通胀不确定的忧虑下，组合逐步减持了部分长久期利率债，后续将增加组合中短期限信用债的投资比例，利用杠杆增强组合收益。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本基金转型后截止报告期末，本基金份额净值为1.014元，本报告期份额净值增长率为0.74%，同期业绩比较基准收益率为0.33%。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

　　（报告期：2018年7月10日-2018年9月30日）

　　5.1.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

　　5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　5.1.11 投资组合报告附注

　　5.1.11.1 本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　5.1.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

　　5.1.11.3 其他资产构成

　　■

　　5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。

　　5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　5.2  国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金

　　（报告期：2018年7月1日-2018年7月9日）

　　5.2.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

　　5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　5.2.11 投资组合报告附注

　　5.2.11.1 本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　5.2.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

　　5.2.11.3 其他资产构成

　　■

　　5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。

　　5.2.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6  开放式基金份额变动

　　6.1 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

　　单位：份

　　■

　　注：本基金由国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型而来并于2018年7月10日合同生效。

　　6.2 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金

　　单位：份

　　■

　　注：自2018年7月10日，国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型为国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，因此上表报告期间的结束日为2018年7月9日。

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　单位：份

　　■

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　7.2.1 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

　　本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

　　7.2.2 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金

　　本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

　　§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

　　8.1 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

　　■

　　§9 影响投资者决策的其他重要信息

　　9.1国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

　　9.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　9.2国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金

　　9.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　9.3 影响投资者决策的其他重要信息

　　1、报告期内基金管理人对本基金转型为顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金进行提示性公告，指定媒体公告时间为2018年7月2日。

　　2、报告期内基金管理人对本基金基金合同生效进行公告，指定媒体公告时间为2018年7月10日。

　　§10  备查文件目录

　　10.1 备查文件目录

　　《关于准予国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1375号）

　　《关于国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2016]1608号）

　　《国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》

　　《国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》

　　《国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

　　《国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

　　国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

　　本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

　　国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金转型)2018年第3季度报告原文

　　10.2 存放地点

　　中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

　　存放网址：http://www.ubssdic.com

　　10.3 查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

　　咨询电话：400-880-6868

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　二〇一八年十月二十五日