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2018年10月25日 星期四 上一期  下一期
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安信新起点灵活配置混合型证券投资基金

  基金管理人:安信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2018年10月25日

  

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金合同生效日为2017年3月16日。

  2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  政策层面,7月下旬去杠杆转向稳杠杆;9月中旬美国公布2000亿加征关税的中国产品最终清单,金融去杠杆与中美贸易摩擦虽未结束,但对A股的负面影响已经开始边际钝化;9月下旬促消费、降税费改革政策细则落地小幅修复长期问题的担忧。

  利率层面,10年期美债收益率回到3.1左右,较8月底回升20BP;全球无风险收益率整体抬升,我国10年期国债收益率也到了3.7附近,8月底为3.6左右,中美利差进一步收窄至历史较低水平。

  经济层面,三季度呈现出三个特征:第一,终端需求目前比较稳定,乘用车销量与商品房销售面积增速平稳,但供地面积剧烈收缩;第二,中游与上游需求缓速回落,发电耗煤量、焦化企业开工率、挖掘机与重卡销量增速小幅下跌;第三,工业与消费领域出现通胀,无论是螺纹钢与水泥,还是蔬菜与猪肉,价格上涨都比较明显。

  宏观经济仍处于平稳、温和的运行区间,但市场对于经济下滑以及债务杠杆、贸易战等风险的担忧使得股票市场投资者情绪处于极度脆弱的状态。

  市场层面,整体来看,8月份市场行情波动性明显增加,在经历了两轮小幅反弹行情后,主要指数均出现不同幅度的调整。9 月中下旬 A 股出现止跌反弹,上证50指数引领反弹。市场整体资金净流出大幅减少,资金回流明显。

  组合运作情况:在当前风险偏好极低、经济下行周期的弱市行情中,我们运用量化模型挖掘企业盈利质量,配置ROE持续稳定较高的优势龙头公司。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金A类基金份额净值为0.9864元,本报告期基金份额净值增长率为-0.01%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为0.9796元,本报告期基金份额净值增长率为-0.07%;同期业绩比较基准收益率为-0.80%。

  4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在进行股指期货投资时,以套期保值为目的,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  基金投资的前十名证券的发行主体除农业银行(股票代码:601288)、中信证券(股票代码:600030)、招商银行(股票代码:600036),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  中国农业银行股份有限公司下属17个分行因少代扣代缴个人所得税、应税表外应收利息未申报营业税、未申报城市维护建设税、少申报缴纳营业税、少申报缴纳城市建设维护税、少缴房产税等,受到税务处罚罚款。

  中信证券股份有限公司于2018年5月25日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]57号),因违规对司度(上海)贸易有限公司提供融资融券服务,被证监会给予警告,没收违法所得人民币61,655,849.78元,并处人民币308,279,248.90元罚款。

  招商银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会行政处罚决定书(银监罚决字〔2018〕1号),因内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款,销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等十四项违规行为,被罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

  基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期末本基金管理人未持有本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信新起点灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

  2、《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  4、《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  本基金管理人和基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话:4008-088-088

  网址:http://www.essencefund.com

  

  

  安信基金管理有限责任公司

  2018年10月25日

  2018年第三季度报告

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