基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一八年十月二十五日

　　§1  重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2  基金产品概况

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　1、国泰现金管理货币A:

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　　注：本基金收益分配按月结转份额。

　　2、国泰现金管理货币B：

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　　注：本基金收益分配按月结转份额。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国泰现金管理货币市场基金

　　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2012年12月11日至2018年9月30日)

　　1、 国泰现金管理货币A

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　　注：本基金合同生效日为2012年12月11日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年7月下旬，国务院常委会释放从“稳信用”转向“宽信用”的信号，叠加央行对MPA考核参数的松口进一步推升了对信用宽松的预期，市场风险偏好有所修复，但短端受流动性充裕影响收益率快速下行，期限利差走阔；7月末融资增速再度下行，基建投资增速大幅下滑拖累固定资产投资，经济悲观预期受到数据印证，收益率小幅回调后继续下行；8月中旬以来，非洲猪瘟和寿光水灾、租金大幅上涨引发再通胀担忧，地方债集中供给冲击以及传闻地方债风险权重调整，市场对宽信用政策的落地效果仍保持相对谨慎，收益率震荡上行；9月末，美联储加息靴子落地，国内央行并未跟随上调公开市场利率，货币市场通过MLF、降准等超预期投放资金，基本面走弱得到政策确认，收益率转而下行。

　　投资操作方面，管理团队及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对谨慎策略，进一步降低低评级且流动性较差的短融配置比例，并配合较短久期的回购以及存款应对资金面冲击，在降低组合的风险的同时力求为持有人获取稳定回报。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本基金A类在2018年第三季度的净值增长率为0.3478%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

　　本基金B类在2018年第三季度的净值增长率为0.4086%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望四季度，资管新规相关配套政策相继平稳发布，对市场冲击有限，未来影响市场的核心因素仍在于基本面。9月中采、汇丰PMI纷纷下滑，显示生产需求双双走弱，宽信用传导不畅，叠加海外局势动荡，基本面压力仍大。目前来看，地方政府债务及地产融资未有放松，政策对经济的托底效果存疑。10月仍有大量地方政府专项债待发，后续基建投资的改善有待观察。近期美债收益率再次飙升，中美利差收窄至近10年低点，资本外流担忧加剧，叠加通胀仍有上行压力，短期或对市场情绪有所影响。但考虑到经济下行压力下，通胀及汇率对货币政策制约有限，货币政策预计仍将保持宽松，短期利空更多是情绪冲击，不改利率下行趋势。信用市场方面负面事件频发，宽货币向宽信用传导不畅，市场风险偏好、企业融资环境未有明显改善。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2 报告期债券回购融资情况

　　本基金本报告期内无债券融资回购。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

　　本基金本报告期末正回购的资金余额未超过基金资产的20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　■

　　5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1基金计价方法说明

　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

　　本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

　　5.9.2本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.9.3其他各项资产构成

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　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

　　§8  备查文件目录

　　8.1 备查文件目录

　　1、关于核准国泰现金管理货币市场证券投资基金募集的批复

　　2、国泰现金管理货币市场证券投资基金基金合同

　　3、国泰现金管理货币市场证券投资基金托管协议

　　4、报告期内披露的各项公告

　　5、法律法规要求备查的其他文件

　　8.2 存放地点

　　本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

　　本基金托管人住所。

　　8.3 查阅方式

　　可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

　　客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

　　客户投诉电话：（021）31089000

　　公司网址：http://www.gtfund.com

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇一八年十月二十五日

　　2018年第三季度报告