基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的基金合同生效日为2012年2月22日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年第三季度,政策继续向“稳增长、稳预期”的方向调整,金融条件进一步放松,短端利率继续回落。高频数据显示生产指标总体偏弱,通胀环比增速保持较高水平,外需下滑、内需乏力,制造业PMI明显走低,宏观经济放缓趋势明显。考虑到接下来中美贸易摩擦可能开始对进出口增速产生压力,第四宏观经济继续存在不确定因素。
目前恒生指数的市盈率仅为10倍左右,国企指数的市盈率仅为7.5倍,整体估值低于海外发达市场和A股。由于估值仍然有吸引力,相对收益可期。
配置方面,2018年第三季度本基金超配基建、大消费、银行等行业类股票。选择估值相对便宜的板块,比如公共事业行业类股票,多从自下而上的角度把握个股选择,重点关注业绩增长、质地优良、有核心竞争力,且在市场竞争中能为股东提供价值的公司。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
2018年第三季度,本基金份额净值0.945元,下跌6.62%,业绩比较基准下跌2.51%,跑输业绩基准4.11%。 主要是由于股票仓位高于基准;亚洲其它市场表现好于香港市场 (MXTW Index 上涨4.0%; 而同期MXCN Index 下跌8.7%),基准中有60%多的亚洲其它市场比重,但我们的相应配置较低,且选股方面也不佳。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:以上分类采用GICS行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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注:
1.本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。
2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 影响影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
9.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2018年10月25日