2018年9月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:本基金基金合同生效日为2016年2月3日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2016年2月3日至2018年9月30日。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保核心产业灵活配置型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度以来,全球宏观经济延续上半年态势,美国复苏力度强于欧洲等主要经济体。美国经济活动以强劲的速度增长,通胀预期回升,加息预期进一步强化。全球贸易格局面临新的挑战,以美国为首的贸易保护主义抬头,成为了贸易全球化的阻力。国内方面,中国经济延续温和回落态势。主动去杠杆进一步深化,社会融资增速下行,投资增速面临一定压力。
三季度,经济增长先行指标温和回落,企业盈利增长承压,同时中美贸易摩擦持续发酵,A股市场整体承压。上证综指下跌-0.92%,沪深300下跌-2.5%,中证100上涨1.12%,创业板指下跌-12.16%。其中银行、非银金融等权重行业取得正收益,涨幅居前,成长性行业中计算机收涨,取得了显著超额收益。家电、纺服、医药、传媒等行业跌幅居前。
三季度,综合考虑内外部宏观经济环境,本基金保持中等权益资产仓位,较二季度末小幅下降。本期行业配置更加趋于均衡,包括食品饮料、电气设备、电子、化工、建材等。减持了一些估值修复充分的个股,小幅增持了受益于政策趋暖的行业以及部分成长性标的。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.867元;本报告期基金份额净值增长率为-11.80%,业绩比较基准收益率为-0.56%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人本报告期内未投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
9.1.2 《国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层
9.3查阅方式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2018年10月25日
2018年第三季度报告
2018年9月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金产品情况
■
注:本基金于2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2.1.1目标基金基本情况
■
2.1.2目标基金产品说明
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:本基金的基金合同于2014年6月5日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
本基金于2018年8月13日转型为国寿安保沪深300ETF联接基金。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资,以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9308元;本报告期基金份额净值增长率为-1.00%,业绩比较基准收益率为-1.92%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
5.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3其他资产构成
■
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
期内基金管理人未投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件
9.1.2 《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定媒体上披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层
9.3查阅方式
9.3.1营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn
9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2018年10月25日
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2018年第三季度报告
2018年9月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:徽商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:本基金的基金合同于2015年3月2日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年3月2日至2018年9月30日。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度CPI受到天气等短期供给扰动有所上行,8月CPI同比上涨2.3%,但并未出现需求端刺激通胀上行的因素。工业增加值小幅下行。房地产和制造业投资增速平稳,但基建各分项增速持续回落。资管新规等限制下,表外的非标融资持续收缩,而表内信贷新增短期贷款和票据融资占比较高,反映信贷增长成色不足。流动性方面,三季度央行运用多种货币政策工具维护流动性合理充裕,货币市场利率总体低位运行。值得注意的是,在融资需求疲弱和央行操作的双重作用下,8月初银行间流动性格外宽松,DR001加权利率最低达到1.4%,DR007最低2.15%,随后回购利率触底回升。整体看,三季度DR001平均利率2.3%,DR007 均值2.6%,反映出流动性的合意水平维持在一定的合理范围内,不会过高或过低。存单收益率在季度内先下后上,3个月国股存单利率中枢基本稳定在2.5-3.0%区间范围内。
本基金秉持稳健投资原则,在确保组合流动性、安全性基础上,三季度稳健操作,以投资价值较高的同业存款和存单为主,通过维持剩余期限和杠杆水平,保持较高的静态收益率,在关键时点把握住配置机会,并通过积极交易在保证组合流动性基础上尽量做到收益平稳。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为0.9558%,业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期债券回购融资情况
■
注:本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成
■
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
■
注:基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行,申购和赎回交易日期指交易申请日;本基金不收取申购费用和赎回费用;本基金每日分配收益并结转为基金份额,上述红利再投资金额为整个报告期内数据之和。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保聚宝盆货币市场基金募集的文件
9.1.2 《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保聚宝盆货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层
9.3查阅方式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2018年10月25日
国寿安保聚宝盆货币市场基金
2018年第三季度报告