2018年9月30日

　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金托管人：宁波银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一八年十月二十五日

　　§1  重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。会议投票表决起止时间：自2018年10月17日起至2018年11月19日17：00止。会议审议事项为《关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》。会议投票结束后，由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（宁波银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。本基金管理人将及时对计票结果予以公告。若本次基金份额持有人大会审议的转型事项获表决通过并生效，则本基金基金合同将按照决议内容进行修订，本基金基金份额将变更登记为国泰中证500指数增强型证券投资基金基金份额。具体可查阅本基金管理人于2018年10月17日披露的《关于以通讯方式召开国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2  基金产品概况

　　■

　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　1、国泰宁益定期开放灵活配置混合A：

　　■

　　2、国泰宁益定期开放灵活配置混合C：

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　(2017年8月1日至2018年9月30日)

　　1．国泰宁益定期开放灵活配置混合A：

　　■

　　注：本基金的合同生效日为2017年8月1日， 本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

　　2．国泰宁益定期开放灵活配置混合C：

　　■

　　注：本基金的合同生效日为2017年8月1日，本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度中美贸易摩擦持续升级，双方开启互征关税等对A股市场形成持续冲击；另一方面A股正式纳入MSCI，富时罗素指数宣布纳入A股，经历了持续下挫的A股的相对估值更加合理，北上资金持续加大流入，A股市场呈现震荡走势，屡次逼近前期低点2638点，期间上证综指微跌0.92%，区间振幅达到9.52%。主要指数中，上证50上涨5.1%，中证100指数上涨1.17%%，沪深300指数下跌2.05%，中证500指数下跌7.99%，中证1000指数下跌11.08%，中小板指下跌11.22%，创业板指下跌12.16%，风格上绩优股仍然表现较强。

　　在行业表现上，申万一级行业中表现较好的行业为银行、非银金融和采掘，涨幅分别为8.96%、4.58%和2.36%，表现较差的为家电、纺织服装、医药生物，分别下跌了17.49%、15.12%、14.47%。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　国泰宁益定期开放灵活配置混合A在2018年第三季度的净值增长率为-4.87%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。

　　国泰宁益定期开放灵活配置混合C在2018年第三季度的净值增长率为-4.91%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　进入四季度，随着中美贸易摩擦的持续升级，对市场的短期冲击将逐步减少，市场关注的焦点集中到中美贸易摩擦背景下应对企业经营压力的对冲政策落地，尤其是以增值税、企业所得税、社保费率等减税的政策力度上。预期随着减税的落地，市场有望迎来一定程度的反弹。前期调整较大的成长性板块尤其是其中基本面边际改善的如军工等有望迎来较好的投资机会。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。

　　法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　　5.11投资组合报告附注

　　5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“南京银行”公告其镇江分行违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　根据2018年1月30日南京银行发布的相关公告，南京银行镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书（苏银监罚决字【2018】1号），对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。

　　该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

　　5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　5.11.3其他资产构成

　　■

　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　单位：份

　　■

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。会议投票表决起止时间：自2018年10月17日起至2018年11月19日17：00止。会议审议事项为《关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》。会议投票结束后，由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（宁波银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。本基金管理人将及时对计票结果予以公告。若本次基金份额持有人大会审议的转型事项获表决通过并生效，则本基金基金合同将按照决议内容进行修订，本基金基金份额将变更登记为国泰中证500指数增强型证券投资基金基金份额。具体可查阅本基金管理人于2018年10月17日披露的《关于以通讯方式召开国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

　　§9 备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　1、关于准予国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复

　　2、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同

　　3、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议

　　4、报告期内披露的各项公告

　　5、法律法规要求备查的其他文件

　　9.2存放地点

　　本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点一一上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

　　9.3查阅方式

　　可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

　　客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

　　客户投诉电话：（021）31089000

　　公司网址：http://www.gtfund.com

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇一八年十月二十五日

　　2018年第三季度报告