2018年9月30日

　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一八年十月二十五日

　　§1  重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　根据基金合同和国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）招募说明书的有关规定，本基金的封闭期自2017年3月2日起至2018年9月2日止，自2018年9月3日起，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资比例限制、业绩比较基准和收益分配等条款，相应适用于基金合同中本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的有关约定，详见基金合同。

　　本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额仍在上海证券交易所上市交易。本基金场外简称变更为“国泰融信灵活配置混合（LOF）”；场内简称及基金代码不变，场内简称为“国泰融信”，基金代码为“501027”。具体可查阅本基金管理人于2018年8月27日披露的《关于国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）的提示性公告》以及于2018年8月31日披露的《关于国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）的公告》。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告中，原国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年7月1日至2018年9月2日止，国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）报告期自2018年9月3日起至2018年9月30日止。

　　§2  基金产品概况

　　2.1 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　■

　　2.2 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金

　　■

　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　（报告期：2018年9月3日-2018年9月30日）

　　3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：自2018年9月3日起国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转型为国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。

　　3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2018年9月3日-2018年9月30日)

　　■

　　注：1）本基金合同生效日为2018年9月3日，截止至2018年9月30日，本基金运作时间未满一年。

　　2）本基金的建仓期为3个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在3个月建仓结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

　　3.2.2 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年7月1日-2018年9月2日）

　　3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：自2018年9月3日起国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转型为国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。

　　3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2018年7月1日-2018年9月2日)

　　■

　　注：1、本基金的合同生效日为2017年3月2日；

　　2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

　　■

　　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年三季度，市场经历了较大幅度调整，同时风格变化较大。最终上证指数下跌0.92%，深证成指下跌10.43%，创业板指下跌12.16%，金融、建筑板块相对优势明显。从行业来看，金融、建筑、采掘板块有相对优势且正收益，其他板块均有不同程度的回调，部分股票跌幅较大。

　　三季度宏观经济预期相比二季度进一步下滑，受制于中美贸易战、宏观经济预期、美国加息等影响，市场整体回调明显；避险情绪下，估值较低的板块相对优势明显。

　　本基金以定向增发策略为主，但由于定增政策变化，市场整体折价率下行，我们没有参与定增项目，采取了比较保守的策略，前期保持一定底仓，以新股申购策略为主，今年以来以货币化管理为主，取得了一定的正收益。随着9月初封闭期到期，本基金将逐步转为以绝对收益为目标的灵活配置策略。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）自基金合同生效日起至2018年9月30日的净值增长率为0.06%，同期业绩比较基准收益率为2.00%。

　　国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金自2018年7月1日至2018年9月2日的净值增长率为-0.01%，同期业绩比较基准收益率为-7.67%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　从三季度宏观经济数据来看，整体较为稳定，但是市场预期持续下行。

　　2018年以来，国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革，中美贸易战等外部环境也发生了较大变化。我们认为2018年宏观经济增速将稳中有降：国内地产投资增速相比2017年预计有小幅下行；消费平稳；美国加息如期进行；中美贸易战已经进入中长期日程。另一方面，从资金层面看，MSCI调高A股纳入因子权重、富时罗素也宣布将纳入A股，海外长线资金逐步入市。

　　四季度我们的观点：在上述背景下，经营稳健、盈利持续、估值低且具有较高股息回报的个股是重要的配置资产；适当配置符合未来发展方向、性价比有优势的成长股。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　（报告期：2018年9月3日-2018年9月30日）

　　5.1.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　　法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

　　5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　　5.1.11 投资组合报告附注

　　5.1.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.1.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　5.1.11.3 其他资产构成

　　■

　　5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.2  国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年7月1日-2018年9月2日）

　　5.2.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　　法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

　　5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　　5.2.11 投资组合报告附注

　　5.2.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.2.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　5.2.11.3 其他资产构成

　　■

　　5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　§6  开放式基金份额变动

　　6.1 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　单位：份

　　■

　　6.2 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金

　　单位：份

　　■

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　7.1.1 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

　　7.1.2 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　7.2.1 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　7.2.2 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　8.2国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金

　　8.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　8.3 影响投资者决策的其他重要信息

　　根据基金合同和国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）招募说明书的有关规定，本基金的封闭期自2017年3月2日起至2018年9月2日止，自2018年9月3日起，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资比例限制、业绩比较基准和收益分配等条款，相应适用于基金合同中本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的有关约定，详见基金合同。

　　本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额仍在上海证券交易所上市交易。本基金场外简称变更为“国泰融信灵活配置混合（LOF）”；场内简称及基金代码不变，场内简称为“国泰融信”，基金代码为“501027”。具体可查阅本基金管理人于2018年8月27日披露的《关于国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）的提示性公告》以及于2018年8月31日披露的《关于国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）的公告》。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同

　　2、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议

　　3、关于准予国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复

　　4、报告期内披露的各项公告

　　5、法律法规要求备查的其他文件

　　9.2 存放地点

　　本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点一一上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

　　本基金托管人住所。

　　9.3 查阅方式

　　可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

　　客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

　　客户投诉电话：（021）31089000

　　公司网址：http://www.gtfund.com

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇一八年十月二十五日

　　(国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金)

　　2018年第三季度报告

　　2018年9月30日

　　基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一八年十月二十五日

　　§1  重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2  基金产品概况

　　■

　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金收益分配按日结转份额。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国泰瞬利交易型货币市场基金

　　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2017年8月4日至2018年9月30日）

　　■

　　注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。 本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年7月下旬，国务院常委会释放从“稳信用”转向“宽信用”的信号，叠加央行对MPA考核参数的松口进一步推升了对信用宽松的预期，市场风险偏好有所修复，但短端受流动性充裕影响收益率快速下行，期限利差走阔；7月末融资增速再度下行，基建投资增速大幅下滑拖累固定资产投资，经济悲观预期受到数据印证，收益率小幅回调后继续下行；8月中旬以来，非洲猪瘟和寿光水灾、租金大幅上涨引发再通胀担忧，地方债集中供给冲击以及传闻地方债风险权重调整，市场对宽信用政策的落地效果仍保持相对谨慎，收益率震荡上行；9月末，美联储加息靴子落地，国内央行并未跟随上调公开市场利率，货币市场通过MLF、降准等超预期投放资金，基本面走弱得到政策确认，收益率转而下行。

　　投资操作方面，管理人及时跟踪场内申赎，以流动性管理为首要任务，采取相对谨慎策略，以利率债及同业存单为主，并配合较短久期的回购应对资金面冲击，保持组合足够的流动性。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2018年第三季度的净值增长率为0.1385%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望四季度，资管新规相关配套政策相继平稳发布，对市场冲击有限，未来影响市场的核心因素仍在于基本面。9月中采、汇丰PMI纷纷下滑，显示生产需求双双走弱，宽信用传导不畅，叠加海外局势动荡，基本面压力仍大。目前来看，地方政府债务及地产融资未有放松，政策对经济的托底效果存疑。10月仍有大量地方政府专项债待发，后续基建投资的改善有待观察。近期美债收益率再次飙升，中美利差收窄至近10年低点，资本外流担忧加剧，叠加通胀仍有上行压力，短期或对市场情绪有所影响。但考虑到经济下行压力下，通胀及汇率对货币政策制约有限，货币政策预计仍将保持宽松，短期利空更多是情绪冲击，不改利率下行趋势。信用市场方面负面事件频发，宽货币向宽信用传导不畅，市场风险偏好、企业融资环境未有明显改善。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金出现过超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2 报告期债券回购融资情况

　　本基金本报告期内无债券融资回购。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过120天。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　■

　　5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1基金计价方法说明

　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

　　本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在100.00元。

　　5.9.2本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.9.3其他各项资产构成

　　■

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　■

　　■

　　§8  影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同

　　2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议

　　3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复

　　4、报告期内披露的各项公告

　　5、法律法规要求备查的其他文件

　　9.2 存放地点

　　本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点一一上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点一一北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。

　　9.3 查阅方式

　　可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

　　客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

　　客户投诉电话：（021）31089000

　　公司网址：http://www.gtfund.com

　　国泰基金管理有限公司

　　二〇一八年十月二十五日

　　国泰瞬利交易型货币市场基金

　　2018年第三季度报告