2018年9月30日

　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月25日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

　　§2基金产品概况

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　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、图示日期为2017年8月30日至2018年9月30日。

　　2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；

　　2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

　　2018年三季度上证指数收益率-0.92%，沪深300指数收益率-2.05%，中证500指数收益率-7.99%，创业板指收益率-12.16%。

　　本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型，寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型，定期优化组合权重，在控制组合跟踪误差的基础上提升组合的收益率。

　　4.4.2四季度市场展望和投资策略

　　三季度以来，随着GDP增速回落、通胀预期升温、PMI指数临近荣枯线等相继披露，宏观经济依旧承压，且通胀攀升加深未来经济滞涨的预期，叠加中美贸易战、美联储加息预期等外在利空因素，导致A股震荡向下行情。市场风格向大盘倾斜，银行、部分周期、处于价值洼地的消费类股票受到市场青睐，相反，成长股则遭受了较大的调整。但市场主要指数估值均调整至历史低位水平，未来结构性反弹行情可期。

　　截至三季度末，中证500指数估值处于历史底部区域，投资价值凸显。我们将保持稳定的仓位，定期评估基本面和技术面选股因子的表现，继续坚持已有的量化选股模型，结合严格的风险控制，追求持续且稳健的超额收益。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　截止到2018年9月30日，本基金份额净值为0.8363元，份额累计净值为0.8363元，本报告期内本基金净值增长率为-6.61%，同期业绩比较基准为-7.58%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　自2018年7月24日至2018年8月20日，本基金资产净值已连续二十个工作日低于五千万元。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

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　　注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

　　充分考虑股指期货的收益率、流动性及风险特征，运用股指期货对冲系统性风险、特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，改善组合的风险收益特性。当股指期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，持有至基差收敛，增强指数。

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1本期国债期货投资政策

　　注：本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5.10.3本期国债期货投资评价

　　注：本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5.11投资组合报告附注

　　5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

　　5.11.3其他资产构成

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　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限情况。

　　5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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　　5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2影响投资者决策的其他重要信息

　　注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

　　§9备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　1、中国证监会批准设立基金的文件；

　　2、《长信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

　　3、《长信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；

　　4、《长信中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；

　　5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

　　6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

　　9.2存放地点

　　基金管理人的办公场所。

　　9.3查阅方式

　　长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

　　长信基金管理有限责任公司

　　2018年10月25日

　　2018年第三季度报告