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2018年10月24日 星期三 上一期  下一期
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金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金

  基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、金鹰技术领先混合A:

  ■

  2、金鹰技术领先混合C:

  ■

  3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2015年7月9日至2018年9月30日)

  1.金鹰技术领先混合A:

  ■

  注:(1)截至本报告期末,本基金的投资比例符合本基金基金合同的规定。

  (2)本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。

  报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年三季度,宏观经济受到金融去杠杆、中美贸易战等因素影响,出现比较明显的走弱迹象,虽然整体运行相对比较平稳,但是走弱迹象持续加强。由于供给侧改革效果的显现,工业企业盈利在仍然在各个行业中先比表现强劲,供给侧改革收益行业的盈利指标持续走强。流动性在金融去杠杆的大背景下,整体偏紧,二季度末至今,流动性的边际情况有所好转,但是整体宽松迹象不明显。前三季度A股市场整体呈现较大幅度下跌,整体市场普跌,蓝筹白马、题材、周期整体面临系统性下跌。市场的压制因素主要体现在金融收缩周期带来的对未来经济的担忧,以及海外贸易战对于宏观不确定性的担心。前三季度上证综指下跌14.69%,创业板指数下跌19.12%。

  三季度我们仍然坚持以业绩为导向、估值为核心的策略。重点关注业绩环比同比增长显著,估值与增速匹配良好的行业及公司。重点配置有上游周期品种、建材、农业等行业。整体仓位保持一定弹性。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2018年9月30日,A类基金份额净值为0.809元,本报告期份额净值增长率为-2.41%,同期业绩比较基准增长率为-0.21%;C类基金份额净值为0.826元,本报告份额期净值增长率-2.02% ,同期业绩比较基准增长率为-0.21%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  对于四季度认为宏观情况主要可以概括为以下几点:1、从宏观数据来看,整体经济数据变现来看,边际逐渐走弱迹象仍然持续,政策变化会修复一定的对于宏观经济的担忧;2、从流动性角度来看,流动性边际改善信号已经看到,后续看流动性落实情况;3、从全球情况来看,发达国家经济复苏的持续性较强,目前还看不到全球经济见顶的迹象;4、政策层面来看,四季度监管政策以及宏观政策整体或相对友好,外部约束和金融收缩,对国内经济的增长提出了一定的要求。

  因此,综上所述,我们认为四季度随着经济数据的阶段性改善,流动性的阶段性缓解,市场整体的表现会相对乐观,存在阶段性反弹的机会。重点配置业绩向好同时估值合理的行业及公司。主题方面,重点关注国企改革领域。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期无应预警说明事项。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期内未投资贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期内未投资权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的三钢闽光因定期报告中关于一致行动人的披露依据不足,于2018年9月19日被中国证券监督管理委员会福建监管局采取出具警示函的监管措施。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

  5.11.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他各项资产构成

  ■

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  无。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  无。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期,经基金管理人董事会审议通过,免去李云亮先生督察长、陈瀚先生副总经理、曾长兴先生副总经理职务,聘请曾长兴先生担任公司督察长,聘请满黎先生担任公司副总经理,上述事项已在证监会指定媒体披露。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。

  2、《金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

  3、《金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

  4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  9.2存放地点

  广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一八年十月二十四日

  2018年第三季度报告

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