基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿利A净值表现
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中信建投睿利C净值表现
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、图1为中信建投睿利A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,绘图日期为2016年12月7日(基金合同生效日)至2018年9月30日;
2、图2为中信建投睿利C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图,绘图日期为2017年5月26日(首笔份额登记日)至2018年9月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年三季度,宏观经济减速预期浓厚。尽管工业增加值和消费较为平稳,但景气指数、投资和出口均有所放缓;从价格层面看,CPI回升,而PPI则不断回落;从宏观流动性角度看,M1增速持续下滑,M2增速维持低位,新增社会融资总额持续负增长。政策层面,货币政策和财政政策有所转向,资管新规出台,中共中央政治局会议召开,信用风险有所缓解,环保监管政策执行方式有所转变。
尽管货币政策和财政政策有所转向,信用风险有所缓解,但随着中美贸易摩擦的不断演进以及各种交易风险的不断出现,市场悲观预期浓厚,市场风格也变化较快。7月,随着宏观政策转向,钢铁、建材、银行、建筑等板块领涨,而且前期涨幅较大的医药则领跌。8月,随着油价的回升、5G的推进、自主可控预期加强以及信用风险的缓解,石油石化、银行、通信、计算机等板块领涨,家电、食品饮料、餐饮旅游等板块领跌。9月,石油石化继续领涨,食品饮料、汽车等板块表现相对突出。
本基金采取相对稳健的投资策略,三季度权益投资仓位保持平稳。在股票投资方面,尽管基金管理人重点布局的板块涨幅居前,但产品净值三季度波动有所放大。展望后市,基金管理人认为结构性机会仍将存在,同时对组合个股前景均有良好预期和信心,相信未来一个阶段能够为持有人带来合理回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投睿利A基金份额净值为0.9465元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.68%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%;截至报告期末中信建投睿利C基金份额净值为0.9372元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.76%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
10.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2018年10月24日