2018年9月30日

　　基金管理人：万家基金管理有限公司

　　基金托管人：平安银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月24日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

　　§2基金产品概况

　　■

　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　万家安弘A

　　■

　　万家安弘C

　　■

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注：本基金成立于2017年8月18日,建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

　　公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　1.宏观经济分析

　　三季度经济基本面仍然呈现出一定的韧性，与地产投资依然稳健有关，工业品价格震荡上行，但PMI等先行指标已出现连续回落，社融存量增速持续下滑，社会融资需求趋于弱化。央行降准后金融市场流动性进一步改善，但宽货币向宽信用的传导仍面临较大阻力。油价与猪价上涨使得国内通胀预期有所升温，但目前总体仍可控。中美贸易摩擦不断发酵，外部环境不确定性持续增加，风险偏好进一步受到压制。美债收益率重拾升势，中美货币政策进一步分化使得汇率面临较大压力，形成显著风险因素。

　　2、市场回顾

　　在通胀预期升温、美债收益率上行等风险因素的作用下，三季度国内债市收益率震荡上行，但由于资金面维持宽松、经济下行预期较强，收益率上行斜率并不大。信用违约事件频发，信用债市场分化加剧。

　　3.运行分析

　　三季度债券市场震荡为主，本基金进入开放期，开放期前逐渐减仓，账户保持了较好的流动性。进入封闭期后，本基金择机建仓。

　　4. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　三季度观察到房地产市场出现了一系列走弱迹象，预计四季度地产行业景气度出现下行，宏观经济面临一定的下行压力。由于监管环境总体仍较严格，叠加实体需求出现下滑，社融回升速度预计仍较慢，四季度仍将处于宽货币向宽信用传导的过程中，资金供需总体偏宽松，有利于债券类资产的表现。风险因素主要体现在汇率层面。信用环境预计仍处在偏差水平，信用利差存在走阔风险。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资回报。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末万家安弘A基金份额净值为1.0084元，本报告期基金份额净值增长率为1.51%；截至本报告期末万家安弘C基金份额净值为1.0083元，本报告期基金份额净值增长率为1.46%；同期业绩比较基准收益率为0.57%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　报告期末本基金未持有国债期货。

　　5.10投资组合报告附注

　　5.10.1

　　本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.10.2

　　基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.10.3其他资产构成

　　■

　　5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　§9备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件

　　2、《万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

　　3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程

　　4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告

　　5、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告原文

　　6、万家基金管理有限公司董事会决议

　　7、《万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

　　9.2存放地点

　　基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

　　9.3查阅方式

　　投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

　　万家基金管理有限公司

　　2018年10月24日

　　2018年第三季度报告

　　2018年9月30日

　　基金管理人：万家基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月24日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月01日起至9月30日止。

　　§2基金产品概况

　　■

　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：本基金成立于2017年03月30日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

　　公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　受国内宏观经济增速放缓预期、贸易摩擦、汇率波动等因素的影响，A股在六月份以来调整较多，股市风险偏好急剧下降，前期走势较为强势的医药、食品饮料等消费板块也持续回调。从各大指数比较来看，代表蓝筹股的上证50有明显的相对收益，而中证500、创业板指数都不断刷新15年6月以来的新低。

　　同时，我们看到下半年以来财政政策和货币政策均出现了向更加积极方向的转向。从之前公布的八月份工业增加值、社会零售以及社融等数据上看，宏观经济并没有显著的恶化。另外最新九月份PMI也总体延续了之前扩张的态势，非制造业甚至出现改善的迹象。总体判断A股目前点位蕴含了投资者较为悲观的预期。市场的风险偏好有望在后续逐步修复，经济悲观预期、信用风险正伴随放宽的财政政策和适度流动性释放开始好转。调控政策对于经济托底作用开始显现，国常会多次表态减费降税，投融资阶段性修复带动工业、社融等数据好转，财政政策也在蓄力过程中。

　　从7月初到现在，之前以消费股为代表的家电、医药、食品以及旅游等板块已经经历了较大的回调，板块估值以及盈利水平较为匹配，市场阶段性底部特征明显；军工以及新能源板块等成长板块依旧值得布局；随着中央政策更关注国内经济的自身的状况，压制金融、地产等板块的估值因素大幅缓解，在稳增长的背景下，下半年有望以银行、地产等板块有望迎来一轮估值修复行情。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.0029元；本报告期基金份额净值增长率为-0.88%，业绩比较基准收益率为1.18%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。

　　5.11投资组合报告附注

　　5.11.1

　　本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.11.2

　　基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.11.3其他资产构成

　　■

　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　单位：份

　　■

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　§9备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件

　　2、《万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

　　3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程

　　4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告

　　5、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告原文

　　6、万家基金管理有限公司董事会决议

　　7、《万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

　　9.2存放地点

　　基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

　　9.3查阅方式

　　投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

　　万家基金管理有限公司

　　2018年10月24日

　　万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

　　2018年第三季度报告

　　2018年9月30日

　　基金管理人：万家基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月24日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。

　　§2基金产品概况

　　■

　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：本基金成立于2016年11月1日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

　　公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　1、市场回顾

　　三季度宏观经济保持平稳，外部环境造成的冲击有限。通胀预期有所抬头，但cpi同比增速仍保持较低水平。短期内地方政府债券供给量较大，略超市场预期，叠加流动性中性水平，债券市场走出了较为明显的波动走势，整体上表现较为弱势，各机构保持谨慎态度，市场承压迹象明显。

　　2、组合回顾

　　本组合在三季度前期保持较高的久期，后期逐步调整策略，逐步降低组合久期。后期，整体净值保持基本稳定，波动逐步收敛。本季度，组合减持了较多中等评级的信用债，适当降低组合的风险偏好。

　　3、市场展望及投资策略

　　关注国际环境的变化，特别是美国的对华贸易政策和货币政策，同时关注国内经济下行的压力。预计通胀不会成为主要的扰动因素，中长期来看债券市场将回归基本面的表现。组合将保持高评级中低久期的策略，尽量获取超额收益。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.0631元；本报告期基金份额净值增长率为1.27%，业绩比较基准收益率为0.89%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，自8月13日至9月30日基金资产净值连续34个工作日低于五千万元，我司拟将该基金情况向证监会报备并提出解决方案。目前我司市场部门正积极加强营销，力争扩大本基金规模。本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人情况。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。

　　5.10投资组合报告附注

　　5.10.1

　　本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.10.2

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.10.3其他资产构成

　　■

　　5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　§9备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件

　　2、《万家家享纯债债券型证券投资基金基金合同》

　　3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程

　　4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

　　5、万家家享纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告原文

　　6、万家基金管理有限公司董事会决议

　　7、《万家家享纯债债券型证券投资基金托管协议》

　　9.2存放地点

　　基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

　　9.3查阅方式

　　投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

　　万家基金管理有限公司

　　2018年10月24日

　　万家家享纯债债券型证券投资基金

　　2018年第三季度报告