2018年9月30日

　　基金管理人：鑫元基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月24日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2基金产品概况

　　■

　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　鑫元鑫新收益A

　　■

　　鑫元鑫新收益C

　　■

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注：本基金的合同生效日为2015年7月15日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期；

　　2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　　3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

　　报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。

　　报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　投资策略上，股票方面，基于对三季度相对谨慎的判断，组合采取低仓位和波段交易操作策略，自下而上精选标的，有效控制组合的波动；债券方面，基于对未来1-2年宏观经济可能下行的判断，果断处置部分弱流动性资产，并对利率债进行波段交易操作。本报告期内，表现好于基准指数。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末鑫元鑫新收益A基金份额净值为0.9615元，本报告期基金份额净值增长率为0.15%；截至本报告期末鑫元鑫新收益C基金份额净值为0.9531元，本报告期基金份额净值增长率为-0.06%；同期业绩比较基准收益率为-0.58%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

　　注：本基金本报告期内未投资股指期货。

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1本期国债期货投资政策

　　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10.3本期国债期货投资评价

　　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.11投资组合报告附注

　　5.11.1

　　本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.11.2

　　本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

　　5.11.3其他资产构成

　　■

　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　8.2影响投资者决策的其他重要信息

　　经基金管理人第二届董事会第八次通讯表决会议审议通过，自2018年7月19日起，本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。

　　§9备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　1、中国证监会批准鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

　　2、《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　　3、《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

　　4、基金管理人业务资格批复、营业执照；

　　5、基金托管人业务资格批复、营业执照。

　　9.2存放地点

　　基金管理人或基金托管人处。

　　9.3查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　　鑫元基金管理有限公司

　　2018年10月24日

　　2018年第三季度报告

　　2018年9月30日

　　基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月24日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2基金产品概况

　　■

　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：过去三个月指2018年7月1日－2018年9月30日。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：(1)截止日期为2018年9月30日。

　　(2)本基金建仓期6个月，即从2018年1月31日起至2018年7月30日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　　(3)本基金合同于2018年1月31日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。

　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　　2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　1季度， A股市场震荡为主，沪深300指数和创业板指呈现明显的跷跷板关系，整体上创业板指表现较好；2季度，受去杠杆、贸易战等因素影响，A股市场表现惨烈，单边下跌趋势延续至今，市场情绪跌至冰点，大部分股票已跌至2016年年初熔断时的低点。前三季度沪深300指数下跌14.69%，创业板指下跌19.47%，分行业看，食品饮料、休闲服务、医药生物等稳定类的行业表现较好，传媒、电子、通信等行业下跌幅度较大，本产品坚持自下而上选股为主的投资策略，增加了部分超跌个股的配置。

　　三季度市场上悲观的情绪加速蔓延，短期的内忧外患让很多资金都开始撤出，估值也跌到了历史最低点附近。虽然短期内部外部有很多不确定性，但是我们还是相信中国的未来，相信经济规律，大的宏观周期的波动都是很正常的市场规律造成的波动，我们相信政府有能力处理好已经出现的一些困境。我们相信优秀的企业家能够在危机时刻可以渡过难关，扩大自己的份额。我们会继续用积极的心态来看待这个市场，越低的估值对未来来说一般意味着越高的回报，我们有信心现在的布局在未来很可能会为客户创造出合理的回报。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年9月30日，本基金份额净值为0.9029元，份额累计净值为0.9029元；报告期内，基金份额净值增长率为-5.97%，同期业绩比较基准收益率为-1.89%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　■

　　注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为737,141,760.00元人民币，占期末基金资产净值比例11.49%。

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　■

　　注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未进行股指期货投资。

　　5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1本期国债期货投资政策

　　本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

　　5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未进行国债期货投资。

　　5.10.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未进行国债期货投资。

　　5.11投资组合报告附注

　　5.11.1

　　本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2

　　基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3其他资产构成

　　■

　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：本基金合同于 2018年1月31日生效。

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8备查文件目录

　　8.1备查文件目录

　　1、 中国证监会批准设立东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的文件；

　　2、《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金合同》；

　　3、《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

　　4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

　　5、 基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　6、中国证监会要求的其他文件。

　　8.2存放地点

　　备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

　　8.3查阅方式

　　投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

　　上海东方证券资产管理有限公司

　　2018年10月24日

　　东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

　　2018年第三季度报告

　　2018年9月30日

　　基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月24日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2基金产品概况

　　■

　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：过去三个月指2018年7月1日－2018年9月30日。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：截止日期为2018年9月30日。

　　§4管理人报告

　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注：（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　　（2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　3季度，受去杠杆、贸易战等因素影响，A股市场表现依然糟糕，继续震荡下挫，市场情绪跌至冰点，大部分股票已跌至2016年年初熔断时的低点。 整个季度，沪深300指数微涨0.45%，创业板指下跌8.57%。分行业看，银行、非银行金融等行业表现较好，医药、汽车、家电等前期表现较好的板块下跌幅度较大。

　　报告期内，本基金贯彻了价值投资的策略，坚定持有各个行业的龙头企业。尽管市场波动较大，我们依然对本基金持有的上市公司的市场前景和盈利表现充满信心。

　　在这个艰难的时刻，市场将内忧外患的悲观情绪充分演绎，很多资金夺路而逃，市场的整体估值跌至历史低点附近。虽然未来充满了不确定性，但是在投资上，我们觉得越是在艰难的时候我们越是要乐观的看待未来，宏观上我们要相信中国的国运，相信政府处理各种复杂问题的能力，微观上我们要相信优秀的企业家能够带领他们的企业渡过难关，行业洗牌后会迎来更好的未来。价值投资规律告诉我们，越低的估值意味着未来更高的回报，我们将用积极心态去看待未来的市场，在合适的时候用剩余的仓位去积极布局跌下来的优秀公司，努力为客户创造超额收益。

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年9月30日，本基金份额净值为1.201元，份额累计净值为1.927元；报告期内，基金份额净值增长率为-8.39%，同期业绩比较基准收益率为-1.27%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5投资组合报告

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未进行股指期货投资。

　　5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1本期国债期货投资政策

　　本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

　　5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未进行国债期货投资。

　　5.10.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未进行国债期货投资。

　　5.11投资组合报告附注

　　5.11.1

　　本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2

　　基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3其他资产构成

　　■

　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：本基金合同于2015年1月19日生效。

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8备查文件目录

　　8.1备查文件目录

　　1、 中国证监会批准设立东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的文件；

　　2、《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

　　3、《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

　　4、 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注；

　　5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

　　6、 基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　7、中国证监会要求的其他文件。

　　8.2存放地点

　　备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

　　8.3查阅方式

　　投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

　　上海东方证券资产管理有限公司

　　2018年10月24日

　　东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　2018年第三季度报告