联系人：盛海娟

　　电话：010-57418813

　　传真：010-57569671

　　客户服务电话：400-893-6885

　　网址：www.qianjing.com

　　（119）奕丰金融服务（深圳）有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　　法定代表人：TEOWEEHOWE

　　联系人：陈广浩

　　电话：075589460500

　　传真：075521674453

　　客户服务电话：400-684-0500

　　网址：www.ifastps.com.cn

　　（120）珠海盈米财富管理有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　联系人：钟琛

　　电话：020-89629099

　　传真：020-89629011

　　客服电话：020-89629066

　　网址：www.yingmi.cn

　　（121）北京晟视天下投资管理有限公司

　　注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层

　　法定代表人：蒋煜

　　联系人：蒋宸

　　电话：010-58170911

　　传真：010-58170800

　　客户服务电话：4008188866

　　网址：http://fund.shengshiview.com/

　　（122）南京途牛金融信息服务有限公司

　　注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

　　办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

　　法定代表人：宋时琳

　　联系人：贺杰

　　电话：18551612276

　　传真：025-86853960

　　客户服务电话：4007-999-999转3

　　网址：http://jr.tuniu.com/

　　（123）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　　法定代表人：王伟刚

　　联系人：李瑞真

　　电话：010-56282140

　　传真：010-62680827

　　客户服务电话：400-619-9059

　　网址：www.hcjijin.com

　　（124）北京格上富信基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　法定代表人：李悦章

　　联系人：曹庆展

　　电话：010-85932450

　　传真：010-65983333

　　客户服务电话：400-066-8586

　　网址：www.igesafe.com

　　（125）北京广源达信基金销售有限公司

　　注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

　　办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层

　　法定代表人：齐剑辉

　　联系人：王英俊

　　电话：010-52798634

　　传真：010-82055860

　　客户服务电话：400-623-6060

　　网址：www：niuniufund.com

　　（126）上海万得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号8楼

　　法定代表人：王廷富

　　联系人：沈杰

　　电话：021-51327185

　　传真：021-50710161

　　客户服务电话：400-821-0203

　　（127）北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

　　法定代表人：李悦

　　联系人：张晔

　　电话：010-56642600

　　传真：010-56642623

　　客户服务电话：4008-980-618

　　网址：www.chtwm.com

　　（128）天津国美基金销售有限公司

　　注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

　　办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

　　法定代表人：丁东华

　　联系人：郭宝亮

　　电话：010-59287061

　　传真：010-59287825

　　客户服务电话：400-111-0889

　　网址：www.gomefund.com

　　（129）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　法定代表人：林卓

　　联系人：姜焕洋

　　电话：0411-88891212

　　传真：0411-84396536

　　客户服务电话：400-0411-001

　　网址：www.taichengcaifu.com

　　（130）金惠家保险代理有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部

　　办公地址：北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009

　　法定代表人：夏予柱

　　联系人：胡明哲

　　电话：15810201340

　　传真：028-62825327

　　客户服务电话：400-8557333

　　网址：www.jhjfund.com

　　（131）北京新浪仓石基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　法定代表人：李昭琛

　　联系人：吴翠

　　电话：010-60619607

　　传真：8610-62676582

　　客户服务电话：010-62675369

　　网址：www.xincai.com

　　（132）浙商银行股份有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市庆春路288号

　　办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

　　法定代表人：沈仁康

　　联系人：王盈虚

　　电话：0571-88267825

　　传真：0571-87659954

　　客户服务电话：95527

　　网址：www.czbank.com

　　（133）徽商银行股份有限公司

　　注册地址：合肥安庆路79号天徽大厦A座

　　办公地址：合肥安庆路79号天徽大厦A座

　　法定代表人：李宏鸣

　　联系人：叶卓伟

　　电话：0551-62667635

　　传真：0551-62667684

　　客户服务电话：96588

　　网址：www.hsbank.com.cn

　　（134）天津银行股份有限公司

　　注册地址：天津市河西区友谊路15号

　　办公地址：天津市河西区友谊路15号

　　法定代表人：袁福华

　　联系人：李岩

　　电话：022-28405684

　　传真：022-28405631

　　客户服务电话：4006960296

　　网址：www.bank-of-tianjin.com.cn

　　（135）云南红塔银行股份有限公司

　　注册地址：云南省玉溪市东风南路2号

　　办公地址：云南省玉溪市东风南路2号

　　法定代表人：旃绍平

　　联系人：常奕潍

　　电话：0877-2060607

　　传真：0877-2061603

　　客户服务电话：0877-96522

　　网址：http://www.yxccb.com.cn

　　（136）江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路381号

　　办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路381号

　　法定代表人：张小军

　　联系人：游丹

　　电话：025-88866645

　　传真：025-88866724

　　客户服务电话：025-96008

　　网址：http://www.zjrcbank.com

　　（137）富滇银行股份有限公司

　　注册地址：昆明市拓东路41号

　　办公地址：昆明市拓东路41号

　　法定代表人：夏蜀

　　联系人：杨翊琳

　　电话：0871-63140324

　　传真：0871-63194471

　　客户服务电话：400-88-96533

　　网址：www.fudian-bank.com

　　（138）苏州银行股份有限公司

　　注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

　　办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

　　法定代表人：王兰凤

　　联系人：朱瑞良

　　电话：0512-69868364

　　传真：0512-69868370

　　客户服务电话：96067

　　网址：www.suzhoubank.com

　　（139）华西证券股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市陕西街239号

　　办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　　法定代表人：杨炯阳

　　联系人：金达勇

　　电话：0755－83025723

　　传真：0755－83025991

　　客户服务电话：4008888818

　　网址：http://www.hx168.com.cn

　　（141）通华财富（上海）基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

　　办公地址：上海市浦东新区金桥路28号新金桥大厦5楼

　　法定代表人：周盛

　　联系人：金昌明

　　联系电话：021-61766938

　　客服电话：400-669-5156

　　网址：https://www.tonghuafund.com

　　（142）北京植信基金销售有限公司

　　注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

　　办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源10号

　　法定代表人：于龙

　　联系人：吴鹏

　　联系电话：010-56075718

　　客服电话：4006-802-123

　　网址：www.zhixin-inv.com

　　（143）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

　　法定代表人：王翔

　　联系人：蓝杰

　　电话：021-65370077-220

　　传真：021-55085991

　　客户服务电话：400-820-5369

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　（144）深圳前海京西票号基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　办公地址：深圳市南山区海德一道88号中州控股中心A座1606

　　法定代表人：吴永宏

　　联系人：邹冲

　　电话：15920063836

　　客户服务电话：400-800-8668

　　网址：www.ph6.com

　　（145）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　　办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

　　法定代表人：江卉

　　联系人：万容

　　电话：010-89188345

　　传真：89189566

　　客户服务电话：个人业务：95118企业业务：4000888816

　　网址：http://fund.jd.com

　　（146）上海华夏财富投资管理有限公司

　　注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

　　法定代表人：毛淮平

　　联系人：仲秋玥

　　电话：010-88066632

　　传真：010-88066214

　　客户服务电话：400-817-5666

　　网址：www.amcfortune.com

　　（147）北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区望京阜通东大街望京SOHOT3A座19层

　　法定代表人：钟斐斐

　　联系人：戚晓强

　　电话：010-61840688

　　传真：010-61840699

　　客户服务电话：4000618518

　　网址：https://danjuanapp.com

　　（148）济安财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

　　法定代表人：杨健

　　联系人：李海燕

　　电话：010-65309516

　　传真：010-65330699

　　客户服务电话：400-673-7010

　　网址：www.jianfortune.com

　　（149）大泰金石基金销售有限公司

　　注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

　　办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

　　法定代表人：袁顾明

　　联系人：赵明

　　电话：021-20324155

　　传真：021-20324199

　　客户服务电话：400-928-2266

　　网址：www.dtfunds.com

　　（150）大有期货有限公司

　　注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

　　法定代表人：沈众辉

　　电话：0731-84409000

　　传真：0731-84409009

　　客户服务电话：4006-365-058

　　网址：www.dayouf.com

　　（151）弘业期货股份有限公司

　　注册地址：南京市中华路50号弘业大厦

　　办公地址：南京市中华路50号弘业大厦

　　法定代表人：周剑秋

　　电话：025-52278870

　　传真：025-52313068

　　联系人：孙朝旺

　　客户服务电话：400-828-1288

　　网址：www.ftol.com.cn

　　（152）上海挖财基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　　法定代表人：胡燕亮

　　联系人：樊晴晴

　　电话：021-50810687

　　传真：021-58300279

　　客户服务电话：021-50810673

　　网址：www.wacaijijin.com

　　（153）万联证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　法定代表人：张建军

　　联系人：罗创斌

　　电话：020－37865070

　　传真：020－22373718－1013

　　客户服务电话：4008888133

　　网址：http://www.wlzq.com.cn

　　（154）江苏银行股份有限公司

　　注册地址：南京市中华路26号

　　办公地址：南京市中华路26号

　　法定代表人：夏平

　　联系人：张洪玮

　　电话：025-58587036

　　传真：025-58587820

　　客户服务电话：95319

　　网址：http://www.jsbchina.cn

　　（155）中原银行股份有限公司

　　注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

　　办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

　　法定代表人：窦荣兴

　　联系人：牛映雪

　　电话：0371-85517710

　　传真：0371-85519869

　　客户服务电话：95186

　　网址：www.zybank.com.cn

　　（156）华商银行

　　注册地址：深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼101-B101、B102及车公庙绿景纪元大厦30层-31层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼101-B101、B102及车公庙绿景纪元大厦30层-31层

　　法定代表人：陈爱平

　　联系人：吴波

　　电话：075523825555

　　传真：075523825508

　　客户服务电话：400-111-6558

　　网址：http://www.cmbcn.com.cn

　　基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

　　（二）基金注册登记机构

　　名  称：工银瑞信基金管理有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

　　注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

　　法定代表人：郭特华

　　全国统一客户服务电话：400-811-9999

　　传  真：010-66583100

　　联系人：朱辉毅

　　（三）律师事务所及经办律师

　　名  称：北京德恒律师事务所

　　住  所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

　　办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

　　负责人：王丽

　　电  话：（010）66575888

　　传  真：（010）65232181

　　经办律师：徐建军、李晓明

　　（四）会计师事务所及经办注册会计师

　　名  称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住　所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层

　　法定代表人：葛明

　　经办注册会计师：王静，王珊珊

　　联系电话：（010）58152145

　　传真：（010）58114645

　　联系人：王珊珊

　　四、基金的名称

　　工银瑞信沪深300指数证券投资基金

　　五、基金的类型

　　股票型指数基金。

　　六、基金的投资目标

　　采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。

　　七、基金的投资方向

　　本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场首次发行）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　八、基金的投资策略

　　（一）投资策略

　　本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%，偏离度年化标准差不超过4%。

　　1. 标的指数

　　本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

　　2. 股票资产指数化投资策略

　　本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。

　　在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼；（5）有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。

　　进行此等替换遵循的原则如下：（1）用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；（2）替换后，该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致。（3）用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收 益率序列风险收益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。

　　本基金的行业分类标准采用全球行业分类体系（GICS，Global Industry Classification Standard）。GICS分类标准是摩根斯坦利资本国际公司（MSCI）和标准普尔（S&P）共同推出的全球行业分类标准。

　　3. 股票指数化投资日常投资组合管理

　　（1）标的指数定期调整

　　根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

　　（2）成份股公司信息的日常跟踪与分析

　　跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。

　　（3）标的指数成份股票临时调整

　　在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

　　（4）申购赎回情况的跟踪与分析

　　跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。

　　（5）跟踪偏离度的监控与管理

　　每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。

　　4. 债券投资策略

　　本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

　　5. 其他金融工具投资策略

　　在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。

　　（二）投资管理程序

　　1. 投资决策依据

　　（1）本基金采用指数化投资，在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下，根据本基金的标的指数成份股票构成及其权重，形成基金投资建议，供投资决策委员会决策参考。

　　（2）遵守有关法律法规和基金合同的规定；

　　（3）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。

　　2. 投资程序

　　本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。

　　■

　　图1－1  投资管理流程

　　（1）投资研究

　　研究员独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上，开展宏观经济及政策分析、债券市场分析、行业及上市公司分析，为投资决策委员会及各基金经理提供独立、统一的投资决策支持平台。本基金采取指数化投资策略，金融工程研究人员在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下，根据标的指数成份股票构成及其权重，形成基金投资建议。

　　（2）投资决策

　　投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，决定基金总体投资策略及资产配置方案，审核基金经理提交的投资计划，提供指导性意见，并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。

　　基金经理在公司总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。

　　（3）投资组合构建

　　基金经理根据投资决策委员会的决议，在权限范围内，评估证券的投资价值，选择证券构建基金投资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，进行投资组合的日常管理。

　　（4）交易执行

　　交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令，并实施一线风险监控。

　　（5）风险分析及绩效评估

　　风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会，抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。

　　法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的合规风险向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。

　　本基金的标的指数为沪深300指数，同时考虑股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，因此本基金设定上述业绩比较基准。

　　随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

　　十一、基金的投资组合报告

　　本投资组合报告期为2018年4月1日起至6月30日止（财务数据未经审计）。

　　1.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　无。

　　1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　■

　　1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金报告期末未持有权证。

　　1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

　　1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

　　1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　1.10.1本期国债期货投资政策

　　本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

　　1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

　　1.10.3本期国债期货投资评价

　　本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

　　1.11 投资组合报告附注

　　1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

　　1、招商银行

　　本报告期，本基金持有招商银行，其发行主体因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为，被中国证监会处以罚款并没收违法所得。

　　本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

　　2、兴业银行

　　本报告期，本基金持有兴业银行，其发行主体因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等违规行为，被中国证监会处以罚款。

　　本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

　　1.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　1.11.3其他资产构成

　　■

　　1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　■

　　注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

　　1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　无。

　　1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　无。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1、本基金合同生效日为2009年3月5日，基金合同生效以来（截至2018年6月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

　　■

　　2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：1、本基金合同于2009年3月5日生效。

　　2、按基金合同规定，建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外），现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1.基金管理人的管理费；

　　2.基金托管人的托管费；

　　3.基金财产拨划支付的银行费用；

　　4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　5.基金份额持有人大会费用；

　　6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　7.基金的证券交易费用；

　　8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

　　9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1.基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2.基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10 %年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.10％÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　(四)不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　(六) 基金销售费用

　　1．申购费

　　本基金的最高申购费率不超过5％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　　本基金的申购费率如下表所示：

　　■

　　注：M为申购金额

　　本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　2．赎回费

　　本基金的最高赎回费率不超过5％。赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。

　　基金的赎回费率结构

　　■

　　注：Y为持有期限，1年指365天。

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其中对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　3．基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

　　(七)基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信沪深300指数证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的公告》，对招募说明书中的相应内容进行了更新。

　　2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。

　　3、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行了更新。

　　4、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金销售机构信息。

　　5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，根据《关于工银瑞信沪深300指数证券投资基金调整申购、赎回业务规则的公告》，更新了相关的内容。

　　6、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

　　7、在“十、基金的业绩”部分，更新了本基金截至2018年6月30日的基金业绩的内容。

　　8、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本次更新内容期间的有关本基金的所有公告。

　　上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　二〇一八年十月十九日

　　工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

　　根据《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金（场内简称“新能母基”，交易代码：164821，以下简称“本基金”）之工银新能源B级份额（场内简称“新能B级”，交易代码：150328）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

　　由于近期A股市场波动较大，截至2018年10月18日，新能B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注新能B级近期参考净值的波动情况。

　　针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

　　一、由于新能A级、新能B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，新能A级、新能B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　　二、新能B级表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

　　三、由于触发折算阀值当日，新能B级的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日新能B级的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

　　四、新能A级表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后新能A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征新能A级份额变为同时持有较低风险收益特征新能A级份额与较高风险收益特征新能母基的情况，因此新能A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

　　本基金管理人的其他重要提示：

　　一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量新能源母基份额、新能源A级份额、新能B级份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

　　二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停新能A级与新能B级的上市交易和新能源母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400-811-9999。

　　三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2018年10月19日

　　关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

　　根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，如工银高铁B端份额的基金净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

　　截至2018年10月18日，工银高铁B端份额的基金份额净值为0.2335元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年10月19日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

　　一、 基金份额折算基准日

　　本次不定期份额折算的基准日为2018年10月19日。

　　二、 基金份额折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“高铁母基”，交易代码：164820）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额（场内简称“高铁A端”，交易代码：150325）和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额（场内简称“*高铁B端”，交易代码：150326）。

　　三、 基金份额折算方式

　　本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对工银高铁产业基金份额净值、工银高铁A端和工银高铁B端参考净值分别计算，如工银高铁B端份额的基金净值达到0.2500元及以下时进行份额折算。

　　当工银高铁B端份额的基金份额净值达到0.2500元及以下时，本基金即可确定折算基准日，并按照以下规则进行份额折算；

　　在折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的工银高铁产业份额、工银高铁A端份额和工银高铁B端份额进行分别折算。份额折算后工银高铁产业份额基金份额净值、工银高铁A端和工银高铁B端份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元；折算后将保持工银高铁A端和工银高铁B端份额的比例为1:1。

　　有关计算公式如下：

　　（1）工银高铁产业份额折算

　　份额折算前工银高铁产业份额的资产净值与份额折算后工银高铁产业份额的资产净值相等。

　　■

　　(2) 工银高铁A端份额折算

　　折算后工银高铁A端和工银高铁B端份额配比保持1:1不变；

　　份额折算前工银高铁A端份额的资产与份额折算后工银高铁A端份额的资产及其新增场内工银高铁产业份额的资产之和相等。

　　份额折算前工银高铁A端份额持有人将在份额折算后持有工银高铁A端与新增的场内工银高铁产业份额。

　　■

　　(3) 工银高铁B端份额折算

　　份额折算前后，工银高铁B端的资产相等。

　　■

　　(4) 按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

　　高铁母基份额的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；高铁母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位1份），余额计入基金财产。高铁A端（或高铁B端）份额新增的高铁母基场内份额取整计算（最小单位1份），余额计入基金财产。

　　四、 不定期份额折算示例

　　设在本基金的不定期份额折算日，工银高铁母基份额的基金份额净值、工银高铁A端份额与工银高铁B端份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，高铁母基份额的基金份额净值、高铁A端份额、高铁B端份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有高铁母基份额、高铁A端、高铁B端10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

　　■

　　五、 基金份额折算期间的基金业务办理

　　1、 不定期份额折算基准日（即2018年10月19日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；工银高铁A端、工银高铁B端于2018年10月19日上午9:30-10：30停牌一小时，并将于2018年10月19日10:30之后恢复交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

　　为了参与二级市场交易的投资者注意高铁B端已经触发不定期份额折算，基金管理人将向深圳证券交易所申请临时（2018年10月19日）将高铁B端场内简称变更为“*高铁B端”，并自2018年10月22日起恢复原证券简称，即证券简称由“*高铁B端”恢复为“高铁B端”，证券编码保持不变。届时不再另行公告，敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。

　　2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年10月22日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务, 工银高铁A端、工银高铁B端暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　　3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018年10月23日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，高铁A端份额、高铁B端份额将于2018年10月23日 上午开市起复牌。

　　4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年10月23日工银高铁A端、工银高铁B端即时行情显示的前收盘价为2018年10月22日的工银高铁A端、工银高铁B端的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，2018年10月23日当日工银高铁A端、工银高铁B端均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　六、 重要提示

　　1、本基金工银高铁A端、工银高铁B端将于 2018年10月19日上午9:30-10：30停牌一小时，并于2018年10月19日10:30之后恢复交易。2018年10月22日全天暂停交易。2018年10月23日复牌。

　　2、本基金工银高铁A端表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后工银高铁A端持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的工银高铁A端变为同时持有较低风险收益特征的工银高铁A端与较高风险收益特征的工银高铁产业份额，因此原工银高铁A端持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，工银高铁产业份额为跟踪中证高铁产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原工银高铁A端持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　3、本基金工银高铁B端表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，工银高铁B端净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

　　4、由于工银高铁A端、工银高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，工银高铁A端、工银高铁B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　　5、原工银高铁A端、工银高铁B端持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内工银高铁产业份额分拆为工银高铁A端、工银高铁B端。

　　6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，工银高铁A端、工银高铁B端、工银高铁产业份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量工银高铁A端、工银高铁B端、工银高铁产业份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

　　7、工银高铁B端份额折算基准日的份额净值与折算条件0.2500元可能有一定差异。

　　8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

　　9、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－811－9999(免长途话费)。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2018年10月19日

　　关于调整工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额折算基准日证券简称的公告

　　2018年10月18日，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：高铁B端；证券编码：150326）的基金份额参考净值为0.2335元，达到基金合同规定的下阀值不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2018年10月19日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。为加强下阀值折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，折算基准日2018年10月19日工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“高铁B端”调整为“*高铁B端”，并自2018年10月22日起恢复原证券简称，即证券简称由“*高铁B端”恢复为“高铁B端”，证券编码保持不变，届时不再另行公告，敬请投资者注意。

　　本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2018年10月19日

　　关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及定投业务的公告

　　公告送出日期：2018年10月19日

　　1.  公告基本信息

　　■

　　注：自2018年10月23日起，本基金恢复办理申购、赎回及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

　　2.  其他需要提示的事项

　　1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金工银高铁产业份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中工银高铁A端、工银高铁B端只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

　　2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间工银高铁产业份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金管理人于2018年10月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及公司网站上的《关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。如有疑问，拨打客户服务热线400-811-9999；或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

　　3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策需谨慎。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2018年10月19日

　　工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算期间高铁B端的风险提示公告

　　根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称基金合同）中关于不定期份额折算的相关约定，当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之B份额（场内简称：高铁B端，代码：150326）的基金份额参考净值跌至0.2500 元或以下时，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：高铁母基，代码：164820）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：高铁A端，代码：150325）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额（场内简称：高铁B端，交易代码：150326）将进行不定期份额折算。

　　截至2018 年10月18日，高铁B端份额的基金份额参考净值为0.2335元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定，本基金将以2018 年10月19日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

　　截至2018 年10月18日，高铁B端份额收盘价为0.418元，溢价率高达79.01%。不定期份额折算后，高铁B端份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，高铁B端份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2018 年10月19日）当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2018年10月19日

　　工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

　　近期，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额（场内简称：环保B端；交易代码：150324）二级市场交易价格连续波动，2018年10月17日，环保B端在二级市场的收盘价为0.54元，溢价幅度达到 90.39%。截止2018年10月18日，环保B端二级市场的收盘价为0.486元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

　　为此，本基金管理人提示如下：

　　1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计，环保B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级份额（场内简称：环保母基，场内代码：164819）参考净值和工银瑞信中证环保产业指数分级A份额（场内简称：环保A端，场内代码：150323）参考净值的变动幅度，即环保B端的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

　　2、环保B端的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

　　3、截至本公告披露日，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

　　4、截至本公告披露日，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2018年10月19日

　　工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

　　根据《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金（场内简称“环保母基”，交易代码：164819，以下简称“本基金”）之工银环保B端份额（场内简称“环保B端”，交易代码：150324）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

　　由于近期A股市场波动较大，截至2018年10月18日，环保B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注环保B端近期参考净值的波动情况。

　　针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

　　一、由于环保A端、环保B端折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，环保A端、环保B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　　二、环保B端表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

　　三、由于触发折算阀值当日，环保B端的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日环保B端的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

　　四、环保A端表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后环保A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征环保A端份额变为同时持有较低风险收益特征环保A端份额与较高风险收益特征环保母基的情况，因此环保A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

　　本基金管理人的其他重要提示：

　　一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量环保母基份额、环保A端份额、环保B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

　　二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停环保A端份额与环保B端的上市交易和环保母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400-811-9999。

　　三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2018年10月19日

　　工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

　　近期，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下中证新能源指数分级证券投资基金B类份额（场内简称：新能B级；交易代码：150328）二级市场交易价格连续波动，2018年10月17日，新能B级在二级市场的收盘价为0.565元，溢价幅度达到63.78%。截止2018年10月18日，新能B级二级市场的收盘价为0.509元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

　　为此，本基金管理人提示如下：

　　1、新能B级表现为高风险、高收益的特征。由于新能B级内含杠杆机制的设计，新能B级基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证新能源指数分级份额（场内简称：新能母基，场内代码：164821）参考净值和工银瑞信中证新能源指数分级A份额（场内简称：新能A级，场内代码：150327）参考净值的变动幅度，即新能B级的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。新能B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

　　2、新能B级的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

　　3、截至本公告披露日，工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

　　4、截至本公告披露日，工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2018年10月19日