2、内部控制组织结构

　　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

　　3、内部控制制度及措施

　　资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　　五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　1、监督方法

　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　　2、监督流程

　　（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

　　（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

　　（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

　　（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

　　第五部分 相关服务机构

　　一、基金份额发售机构

　　1、网下现金发售直销机构

　　名称：华安基金管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

　　法定代表人：朱学华

　　电话：（021）38969999

　　传真：（021）58406138

　　联系人：王艳

　　客户服务电话：40088-50099

　　网址：www.huaan.com.cn

　　2、网下现金发售代理机构

　　详见基金份额发售公告。

　　3、网上现金发售代理机构

　　详见基金份额发售公告。

　　4、网下股票发售代理机构

　　详见基金份额发售公告。

　　5、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

　　本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

　　基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。

　　二、登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区太平桥大街17号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　　负责人：周明

　　联系人：严峰

　　电话：（0755）25946013

　　传真：（0755）25987122

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话：（021）31358666

　　传真：（021）31358600

　　联系人：陈颖华

　　经办律师：安冬、陈颖华

　　四、审计基金资产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦5楼

　　办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

　　首席合伙人：李丹

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：魏佳亮

　　经办会计师：单峰、魏佳亮

　　第六部分 基金的募集

　　一、基金的设立及其依据

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会2018年6月8日证监许可【2018】945号文注册募集。

　　二、基金的类别、运作方式、标的指数、存续期限

　　基金类型：股票型证券投资基金

　　基金运作方式：交易型开放式

　　标的指数：中证500行业中性低波动指数

　　基金存续期限：不定期

　　三、募集期限

　　本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

　　自2018年10月18日至2018年11月23日，本基金同时对符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售。

　　如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

　　四、募集场所

　　本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

　　五、募集对象

　　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　六、募集目标

　　本基金不设最高募集规模。

　　七、基金份额初始面值、认购价格

　　基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。

　　八、发售方式

　　投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

　　网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

　　网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

　　网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

　　投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并另行公告。

　　销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

　　九、认购开户

　　投资者认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户（以下简称“A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“基金账户”）。

　　1、如投资者需新开立证券账户，则应注意：

　　（1）基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易。

　　（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

　　2、如投资者已开立证券账户，则应注意：

　　（1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

　　（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

　　（3）使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。

　　十、认购费用

　　认购费用由投资者承担，认购费率不高于0.5%，认购费率如下表所示：

　　■

　　通过基金管理人的直销中心认购本基金份额的养老金客户认购费率为500元/笔。

　　基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过0.5%的标准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

　　十一、网上现金认购

　　1、认购时间

　　详见基金份额发售公告。

　　2、认购金额的计算

　　通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：

　　认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

　　（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

　　认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

　　（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

　　认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

　　例：某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.5%，则需准备的资金金额计算如下：

　　认购佣金＝1.00×1,000×0.5%＝5.00元

　　认购金额＝1.00×1,000×（1＋0.5%）＝1005.00元

　　即投资者需准备1005.00元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。

　　3、认购限额

　　网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，但除基金合同另有约定外。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

　　4、认购手续

　　投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

　　5、清算交收

　　T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

　　6、认购确认

　　在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　十二、网下现金认购

　　1、认购时间

　　详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机构确定。

　　2、认购金额和利息折算的份额的计算

　　（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

　　认购费用＝基金份额初始面值×认购份额×认购费率

　　（或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）

　　认购金额＝基金份额初始面值×认购份额×（1＋认购费率）

　　（或若适用固定费用的，认购金额＝基金份额初始面值×认购份额+固定费用）

　　净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额初始面值

　　认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

　　认购金额、认购费用的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

　　例：某投资者（非养老金客户）通过基金管理人认购本基金800,000份，认购费率为0.3%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资者的认购金额为：

　　认购费用＝1.00×800,000×0.3%＝2,400.00元

　　认购金额＝1.00×800,000×（1＋0.3%）＝802,400.00元

　　该投资者所得认购份额为：

　　净认购份额＝800,000＋100/1.00＝800,100份

　　即，若该投资者通过基金管理人认购本基金800,000份，则该投资者的认购金额为802,400.00元，假定该笔认购金额产生的利息为100元，则可得到800,100份基金份额。

　　（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

　　4、认购限额

　　网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，但除基金合同另有约定外。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

　　5、认购手续

　　投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

　　6、清算交收

　　T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，现金认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

　　T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

　　7、认购确认

　　基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　十三、网下股票认购

　　1、认购时间

　　详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

　　2、认购限额

　　网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体见基金份额发售公告）。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍；投资者通过基金管理人进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

　　3、认购手续

　　投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

　　4、特殊情形

　　（1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

　　（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

　　（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

　　（4）募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也纳入认购清单。

　　5、清算交收

　　网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

　　6、认购份额的计算公式

　　投资者的认购份额＝■（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00

　　其中：

　　（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i＝1。

　　（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

　　若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资者仍获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整：

　　①除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息

　　②送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/（1＋每股送股比例）

　　③配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例）

　　④送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

　　⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例）

　　⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）

　　⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

　　以上调整后价格采用四舍五入方法，保留到小数点后2位。

　　（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其中：

　　①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

　　■

　　qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

　　如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。

　　②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

　　7、投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

　　十四、募集资金利息的处理方式

　　通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

　　十五、募集期间的资金与费用

　　基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金募集期的股票由登记机构予以冻结。

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

　　第七部分 基金合同的生效

　　一、基金备案的条件

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结。

　　二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

　　如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

　　1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；

　　3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　　三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

　　法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

　　第八部分 基金份额折算和变更登记

　　为提高交易便利或根据需要，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并，且无需召开基金份额持有人大会。

　　第九部分 基金份额的上市交易

　　一、基金份额上市

　　基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

　　1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于2亿元人民币；

　　2、基金份额持有人不少于1,000人；

　　3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

　　基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。

　　二、基金份额的上市交易

　　本基金在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

　　三、终止上市交易

　　本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本基金基金份额的上市交易：

　　1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

　　2、基金合同终止；

　　3、基金份额持有人大会决定终止上市；

　　4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

　　5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

　　基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。

　　若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

　　四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

　　基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或其委托的机构在开