基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

　　基金托管人:中国光大银行股份有限公司

　　送出日期:2018年08月28日

　　§1  重要提示

　　1.1 重要提示

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　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　浙商汇金聚利一年定期A

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　　基准指数的构建原则如下： 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期融资券等各类券种，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开，具有较好的市场接受度，作为衡量本基金比较基准较为合适。

　　浙商汇金聚利一年定期C

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　　基准指数的构建原则如下： 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期融资券等各类券种，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开，具有较好的市场接受度，作为衡量本基金比较基准较为合适。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　■

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　　§4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准成立，2014年8月19日又经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）批准可以从事公募基金管理业务。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2018年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注:上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，本基金主要配置了中短久期信用债。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末浙商汇金聚利一年定期A基金份额净值为1.048元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.34%，同期业绩比较基准收益率为2.16%；截至报告期末浙商汇金聚利一年定期C基金份额净值为1.041元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.16%，同期业绩比较基准收益率为2.16%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，经济下行压力加大。基本面方面，在金融去杠杆大背景下，基建地产融资受限，居民消费降级，叠加中美贸易战升级，拉动经济的"三架马车" 均呈现疲软态势。猪肉价格和油价反弹幅度较小，未来通胀压力有限，基本面对债市形成支撑。资金面方面，"稳货币、宽信贷，紧信用"的组合将维持下去。资金面将继续保持宽松态势。政策面方面略有缓和，下半年将由全面去杠杆向稳杠杆或结构性去杠杆转变。基本面、资金面、政策面均对债市形成利好。

　　下半年信用债大量到期，市场将承压一定信用风险。利率债、高等级信用债受益基本面投资价值逐步显现。低等级信用债信用利差将逐步分化。下半年投资机会仍集中在利率债及高评级信用债。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

　　为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。

　　本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

　　§5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国光大银行股份有限公司在浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--浙江浙商证券资产管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人--浙江浙商证券资产管理有限公司编制的《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。

　　§6 半年度财务会计报告(未经审计)

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

　　报告截止日：2018年06月30日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.047元，基金份额总额65,244,434.76份；汇金聚利一年定期A类基金份额净值为1.048元，基金份额总额50,376,286.42份；汇金聚利一年定期C类基金份额净值为1.041元，基金份额总额14,868,148.34份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

　　本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日

　　单位：人民币元

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　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

　　本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日

　　单位：人民币元

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　　本基金合同生效日为2016年8月1日，无上年度同期对比数据。

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

　　金管理人负责人 李雪峰

　　主管会计工作负责人 盛建龙

　　会计机构负责人冯建兰

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可[2016]980号《关于准予浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年8月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,389,183.07份，其中A类基金份额为99,764,847.60份，C类基金份额为111,624,335.47份。

　　相关募集业经北京兴华会计师事务所[2016]京会兴浙分验字第68000052号验资报告予以验证。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年报告〉》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定而编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年报告〉》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金资产净值变动情况。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期末未发生会计政策变更。

　　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期末未发生会计估计变更。

　　6.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金本报告期无差错事项。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行股票交易。

　　6.4.8.1.2 权证交易

　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.8.1.3 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.1.4 债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　2、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。

　　管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.7%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日的基金资产净值。

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

　　经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。

　　托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.2%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值。

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

　　经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计提方法如下：H=E×0.4%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日的基金资产净值

　　销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性划出，由基金管理人根据相关协议分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期内未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期内基金管理人未运用自有资金投资本基金。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　浙商汇金聚利一年定期A:无。

　　浙商汇金聚利一年定期C:无。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

　　本基金未发生其他关联交易事项。

　　6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述因认购新发/增发而于期末持有的债券填写的数据包含本基金期末持有的资产支持证券。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　截止本报告期末，本基金未持有股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为9,899,795.05元，是以如下债券作为质押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为12,350,000.00元，于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7  投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.stocke.com.cn 网站的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　截止本报告期末，本基金未持有股票投资组合。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期未进行贵金属投资。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1 本期国债期货投资政策

　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　　7.11.3 本期国债期货投资评价

　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　　7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本报告期末本基金未持有股票。

　　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8  基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　注：

　　1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

　　2、本基金的基金经理未持有本基金。

　　§9  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：上表列示的总申购份额含红利再投、转换入份额，列示的总赎回份额含转换出份额。

　　§10  重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　基金管理人的重大人事变动：1、2018年1月，增聘应洁茜女士担任本基金的基金经理；

　　2、2018年5月，解聘欧阳丹先生担任本基金的基金经理的职务。

　　3、2018年5月，浙江浙商证券资产管理有限公司董事长由吴承根先生变更为盛建龙先生。

　　上述人事变动已按相关规定备案、公告。

　　基金托管人的重大人事变动：2018年5月，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　报告期内基金投资策略无改变。

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，交易单元无变更。

　　b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用浙商证券的交易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

　　1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　　2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　　c) 基金交易单元的选择程序如下：

　　1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

　　2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§11  影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　1、2018年7月，浙江浙商证券资产管理有限公司总经理李雪峰先生离任，由楼小平先生代为履行总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

　　2、2018年7月，浙江浙商证券资产管理有限公司财务负责人由盛建龙先生变更为冯建兰女士。上述人事变动已按相关规定备案。

　　浙江浙商证券资产管理有限公司

　　二〇一八年八月二十八日