基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　送出日期：2018年8月27日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　■

　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4 信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　■

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本基金利润分配按月结转份额。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　鹏扬通利货币A

　　■

　　鹏扬通利货币B

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为2018年06月30日。

　　（2）本基金合同于2017年8月10日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。

　　（3）按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。

　　（4）本报告期鹏扬通利货币A的基金份额净值收益率为2.0970%，本报告期鹏扬通利货币B的基金份额净值收益率为2.1984%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人为鹏扬基金管理有限公司，经中国证监会证监许可【2016】1453号文批准，成立于2016年7月6日，是我国第一家由阳光私募基金管理人股东发起设立的公募基金管理公司，该阳光私募基金管理人北京鹏扬投资管理有限公司（以下简称“鹏扬投资”）曾是国内最大的固定收益类私募基金管理人之一。公司注册资本10518万元人民币，杨爱斌持股52.291%，上海华石投资有限公司、宏实资本管理有限公司的持股比例分别为42.784%和4.925%。公司注册地在上海，主要办公地在北京，已在北京、上海、深圳成立分公司。公司的的经营宗旨为：纪律为本，稳健增值。公司长远目标是成为在中国资本市场上有影响力的、能持续为客户创造价值的专业化资产管理公司。公司于2017年荣获中国证券报中国基金业“2016年度金牛特别贡献奖”。

　　截至2018年6月30日，公司公募基金规模达124.62亿元，非货币公募基金规模74.55亿元。公司旗下有鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬现金通利货币市场基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬双利债券型证券投资基金、鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳合债券型证券投资基金共10只开放式基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年全球经济从2017年全球同步复苏步入周期分化。美国在特朗普减税和跨国公司海外资本回流的支持下，就业市场明显趋紧，通货膨胀压力上升，企业资本开支回升明显，经济增长全球一枝独秀，美联储货币政策继续渐进加息退出QE。欧元区和日本等发达经济体工业产出增速放缓，领先经济指标制造业PMI出现明显回落，但保持在较高位置。伴随美国加息、美元指数强势反弹，新兴市场资金外流，阿根廷、土耳其、巴西等国货币相对贬值，股市承压。上半年中国经济总体保持平稳，但无论名义GDP还是实际GDP增长都面临下行压力。在外部贸易摩擦和内部信用收缩的双重压力下，央行货币政策逐步转为合理充裕。债券市场先抑后扬，成为上半年表现最好的资产类别，但受债券违约风险上升影响，债券市场分化严重，利率和高等级债券收益率明显下行，但中低评级债券利率逐步上行，信用利差不断上升。股票市场在1月份冲高见顶回落，受中美贸易冲突、债券市场违约风险和股权质押爆仓风险等冲击，市场持续下跌，波动加大。2017年表现较好的大盘价值股表现不佳，医药、食品饮料、旅游餐饮等非周期防御类行业明显跑赢市场，计算机、半导体芯片、集成电路、工业互连网等受国家创新驱动政策支持的新兴产业也出现重大投资机会。

　　债券策略方面，本基金在一季度初保持组合剩余天数85天附近，3月份考虑季末跨季度流动性趋紧以及大资管办法即将出台的政策冲击因素，降低整体组合杠杆，降低组合剩余天数到75天附近，季度末随着申购款的流入，逐步建仓长期限的股份制银行存单。5至6月随着存单与货币基金规模增大，不断提高组合剩余天数至88天附近。目前组合流动性良好，剩余天数85天附近，始终处于正偏离，组合信用质量较高，信用风险很低。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期鹏扬通利货币A的基金份额净值收益率为2.0970%，本报告期鹏扬通利货币B的基金份额净值收益率为2.1984%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2018年下半年，全球经济增长面临下行风险。美国特朗普政府针对其主要贸易伙伴的增加关税政策加剧全球贸易增长的下滑压力，同时全球地缘政治风险上升加剧石油价格大幅波动风险。美联储货币政策继续收紧、欧洲央行四季度缩小购债规模到停止QE，全球流动性总体趋紧，新兴市场国家外债创金融危机以后新高也面临资本外流汇率贬值压力。

　　中国经济上半年在中美贸易冲突和宏观去杠杆信用收缩背景下表现出较强的韧性，主要是供给侧改革延缓了工业品的价格下行压力和维持工业生产保持在6%以上的较高水平，同时房地产市场总体来看保持较高的景气度，使得融资下降对总需求的负面影响存在滞后。我们认为，下半年中国经济的下行压力将逐步体现，宏观政策需要适度调整以对冲内外部的不利冲击。从领先指标PMI来看，6月PMI分项指标新出口订单大跌1.4个百分点，意味着外需面临严峻挑战。从产出端来看，工业企业主营收入再次下降，产存品存货上升等同步高频数据显示经济重新进入被动加库存的生产强需求弱的格局。从金融数据来看，信用收缩周期仍未结束，社会融资总量6月累计同比增速降至9.8%，广义信贷6月累计同比增速降至11.2%，两者均创2008年以来新低。6月货币供给指标M1增速6.6%，M2增速8%，M1与M2增速差连续5个月为负，反映企业部门流动性恶化趋势不变。我们认为在中央结构性去杠杆政策方向不变，同时伴随着信用违约事件不断增加导致的信用紧缩趋势下，表内外信贷扩张收缩对总需求形成很大压力。考虑信用收缩的滞后影响，我们认为即使7月中央政治局会议政策做出重大调整，宏观经济下行压力仍将在3季度体现。

　　展望下半年债券市场，我们认为基本面对债券市场仍继续形成支持，政策面在违约风险加大、贸易冲突长期化背景下，货币政策已经实质性转向中性宽松，同时人民币汇率的大幅贬值也对冲了中美利率收窄对人民币债券市场利率下行的抑制效应。风险偏好方面，宏观政策适度放松一定程度上会缓解中低评级债券的调整压力，但难以改变信用违约风险上升趋势。总体来看，利率和中高等级信用债券仍将维持慢牛格局，调整带来逢低买入机会。中低评级信用债券存在的违约风险未根本化解，政策刺激带来的上涨更多是卖出机会。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

　　本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　本基金管理人设立估值委员会（成员包括公司分管领导以及投资研究部、监察稽核部、交易管理部、基金运营部等部门负责人及相关业务骨干，估值委员会成员中不包括基金经理）。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配

　　但尚未实施的利润。

　　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：1,489,016.73元，向B级份额持有人分配利润：74,925,771.52元。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1资产负债表

　　会计主体：鹏扬现金通利货币市场基金

　　报告截止日： 2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年6月30日，鹏扬通利货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额59,518,898.55份；鹏扬通利货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额4,947,938,326.14份。鹏扬通利货币份额总额合计为5,007,457,224.69份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：鹏扬现金通利货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金基金合同于2017年8月10日生效，无上年度可比数据。

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：鹏扬现金通利货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金基金合同于2017年8月10日生效，无上年度可比数据 。

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______杨爱斌______          ______李操纲______          ____韩欢____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　鹏扬现金通利货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1208号《关于准予鹏扬现金通利货币市场基金注册的批复》的注册，由鹏扬基金管理有限公司于2017年7月24日至2017年8月4日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2017）验字第61290365_A07号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年8月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时鹏扬现金通利A类份额已收到首次募集的有效净认购金额人民币7,841,192.56元，折合7,841,192.56份鹏扬现金通利A类份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币1,815.96元，折合1,815.96份鹏扬现金通利A类份额；以上收到的实收基金共计人民币7,843,008.52元，折合7,843,008.52份鹏扬现金通利A类份额。鹏扬现金通利B类份额已收到的有效净认购金额为人民币770,000,000.00元，折合770,000,000.00份鹏扬现金通利B类份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币97,972.61元，折合97,972.61份鹏扬现金通利B类份额；以上收到的实收基金共计人民币770,097,972.61元，折合770,097,972.61份鹏扬现金通利B类份额。鹏扬现金通利A类份额和B类份额收到的实收基金合计人民币777,940,981.13元，分别折合成A类及B类基金份额，合计折合777,940,981.13份鹏扬现金通利基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为鹏扬基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　本基金根据投资起点的不同，将基金份额分成A类和B类两类份额。其中A类基金份额按照0.21%年费率计提销售服务费；B类基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费。两类基金份额分别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日（基金合同生效日）至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　　无。

　　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　　无。

　　6.4.5.3 差错更正的说明

　　无。

　　6.4.6 税项

　　6.4.6.1增值税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳。

　　6.4.6.2企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　6.4.6.3个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　本基金于2017年8月10日成立，因此无上年度可比期间。

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　注：无。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.30%/当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.09%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.09%/当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.21%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

　　H=E×年销售服务费率/当年天数

　　H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

　　E为前一日的该类基金份额的基金资产净值

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注：无。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：1、期末持有份额中的326,791.84份为红利发放份额。

　　2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　鹏扬通利货币A

　　份额单位：份

　　■

　　注：以上关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：无。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　注：无。

　　6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　注：无。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注：无。

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额295,299,652.35元，是以如下债券作为抵押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　注：无。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　6.4.10.1 公允价值

　　本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　　（1）各层次金融工具公允价值

　　本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币3,448,360,942.33元，属于第三层次的余额为人民币0.00元。

　　（2）公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

　　6.4.10.2承诺事项

　　无。6.4.10.3其他事项

　　无。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　7.2 债券回购融资情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　注：本基金本报告期末正回购的资金余额未超过基金资产的20%。

　　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　■

　　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　注：本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　注：本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1 基金计价方法说明

　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日集体利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

　　本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

　　7.9.2基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

　　18浦发银行CD170（111809170.IB）、18浦发银行CD182（111809182.IB）为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年2月12日中国银监会针对浦发银行存在以下主要违法违规事实，罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。

　　18广发银行CD104(111820104.IB)为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2017年11月17日中国银监会针对广发银行存在以下主要违法违规事实，给予警告，没收违法所得17553.79万元，并处3倍罚款52661.37万元，对其他违规行为罚款2000万元，罚没合计72215.16万元。主要违法违规事实：（一）出具与事实不符的金融票证；（二）未尽职审查保理业务贸易背景真实性；（三）内控管理严重违反审慎经营规则；（四）劳务派遣用工管理不到位；（五）对押品评估费用管理不到位；（六）未向监管部门报告风险信息；（七）未向监管部门报告重要信息系统突发事件；（八）会计核算管理薄弱；（九）信息系统与业务流程控制未按规定执行；（十）流动资金贷款用途监督不到位，未尽职审查银行承兑汇票贸易背景真实性；（十一）以流动资金贷款科目向房地产开发企业发放贷款；（十二）报送监管数据不真实。

　　18平安银行CD134（111811134.IB）、18平安银行CD097（111811097.IB）为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年3月14日中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。2018年2月7日大连银监局针对平安银行存在贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，处以人民币四十万元罚款。

　　本基金投资18浦发银行CD170、18浦发银行CD182、18广发银行CD104、18平安银行CD134、18平安银行CD097的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

　　除18浦发银行CD170、18浦发银行CD182、18广发银行CD104、18平安银行CD134、18平安银行CD097外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　7.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　注：截至本报告期末，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

　　2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

　　3、本基金本报告期无新增/撤销交易单元。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　■

　　注：无。

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　11.2影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　鹏扬基金管理有限公司

　　2018年8月27日