基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　送出日期：2018年8月25日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中的财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

　　华泰柏瑞交易型货币市场基金于2016年2月26日增设场外B类份额，B类相关指标从2016年2月26日开始计算。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　■

　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4 信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　■

　　金额单位：人民币元

　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　2.本基金于2016年2月26日新增B类份额。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　华泰柏瑞货币ETFA级

　　■

　　华泰柏瑞货币ETFB级

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注： 1.A级图示日期为2015年7月14日至2018年6月30日。B级图示日期为2016年2月26日至2018年6月30日。

　　2.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。

　　3.本基金的收益分配是按日结转份额。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

　　本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年上半年，尽管宏观经济展现出一定的韧性，但是市场预期转差，实体经济开始出现信用风险事件，金融机构出现风险偏好的回落。另一方面关于中美贸易方面的冲突在逐渐升级，双方虽然开启了磋商，但是并没有达到共识，美国仍然宣布对中国出口的2000亿美金产品征收关税，进一步强化了悲观预期。作为对冲，央行于4月17日和6月24日分别降准1%和0.5%，在宽货币紧信用的环境下，债券利率显著回落，备受市场关注的同业存单利率虽然由于银行跨季的需求而呈现季节性的上升，但是利率高点也呈现逐季下降的趋势。以3个月股份制银行存单利率为例：一季度的高点达到过4.9%，但是二季度高点为4.55%。此外，6月最后一个工作日当天的R007利率为3.58%而一季末为4.19%，这也表明货币市场明显转松。在此过程中，华泰柏瑞货币把握时机增加了3个月及以上期限的存款和存单的配置，并在6月底前适当加了杠杆。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期华泰柏瑞货币ETFA级的基金份额净值收益率为1.9924%，本报告期华泰柏瑞货币ETFB级的基金份额净值收益率为1.9929%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望未来，国内的宏观经济短期面临较大压力：中美贸易摩擦还可能继续。信用风险事件贫发，金融机构风险偏好显著回落。地方政府融资平台不透明的债务风险在逐渐暴露。根据信托业协会的数据，今年下半年非标的到期量为3.1万亿，近期监管开始调查地方政府债务问题，未来不排除会出现第二轮债务置换。因为，未来货币环境仍有必要保持宽松，银行的资金出于避险需求将会增加货币基金和同业存单的配置，因此1年期以内的短端利率将维持在较低的水平，尽管季节性的缴税等因素会使资金利率出现波动，但波动幅度有限，对货币基金而言，应抓住波动时点进行配置。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每百份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。本基金在本报告期共支付66,608,657.01元基金收益并结转为基金份额。

　　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　注：无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金实施利润分配的金额：华泰柏瑞货币ETFA级为52,857,685.00元，华泰柏瑞货币ETFB级为13,750,972.01元。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1资产负债表

　　会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金

　　报告截止日： 2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注： 1、报告截止日2018年6月30日，基金份额总净值100.00元，基金份额总额为17,181,536.34份。其中A类基金份额总额13,126,251.45份；B类基金份额总额4,055,284.89份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______韩勇______          ______房伟力______          ____赵景云____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　华泰柏瑞交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]936号《关于核准华泰柏瑞交易型货币市场基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币701,619,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第912号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年7月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为701,619,000.00份基金份额，认购资金利息折合110,246.90份基金份额计入基金资产，不折算为投资人基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　根据《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司确定基金合同生效日，即2015年7月14日为本基金的份额折算日。当日本基金基金份额总额为701,619,000.00份，本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司按照100：1的比例对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金份额的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2015年7月14日进行了变更登记。

　　经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上海证券交易所自律监管决定书[2015]313号文审核同意，本基金7,016,190份基金份额于2015年8月3日在上交所挂牌交易。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。

　　本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 差错更正的说明

　　本基金本报告期无重大会计差错。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　　(d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　注：本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未进行股票交易。

　　6.4.8.1.2 权证交易

　　注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。

　　6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　　注：本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方的佣金。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值×0.09% / 当年天数。

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注： 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计算方法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　■

　　注：1、投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。

　　2、期间申购总份额包含红利再投资。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　华泰柏瑞货币ETFA级

　　份额单位：份

　　■

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

　　6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注： 截至本报告期末，本基金未持有股票。

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额220,499,399.79元，是以如下债券作为抵押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　注：无。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　7.2 债券回购融资情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　注：本基金本报告期内负偏离度绝对值未达到0.25%。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　注：本基金本报告期内正偏离度绝对值未达到0.5%。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1

　　本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

　　7.9.2

　　本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　注：无。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　华泰柏瑞货币ETFA级

　　■

　　8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

　　8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。

　　本基金基金经理未持有本开放式基金。

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

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　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　　10.4 基金投资策略的改变

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　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：

　　1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：

　　公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

　　1）具有相应的业务经营资格；

　　2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

　　3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

　　4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

　　5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

　　2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

　　3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本基金于2015年7月14日成立，本表中所列券商交易单元均为本报告期新增。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　注： 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　11.2影响投资者决策的其他重要信息

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　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2018年8月25日