■

　　注：

　　上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

　　6.4.13.4.2外汇风险

　　本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无外汇风险。

　　6.4.13.4.3其他价格风险

　　本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

　　本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

　　本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

　　6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；投资于股票资产不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于2018年06月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如上。

　　6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

　　■

　　注：

　　本基金管理人运用资本——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

　　6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

　　风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为：Prob（ΔP〉VaR）=1-α或Prob（ΔP〈VaR）=α，

　　其中Prob表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率；ΔP表示：某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额；VAR表示：给定置信水平α下的在险价值，即可能的损失上限；α为：给定的置信水平。

　　■

　　注：

　　上述分析衡量了在99%的置信水平下，所持有的权益类资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。

　　6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　6.4.14.1公允价值

　　6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　　6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

　　6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

　　于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币234,639,303.74元，属于第二层次的余额为人民币58,310,507.98元，无属于第三层次的余额。（于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0元，属于第二层次的余额为人民币91,928,865.71元，无属于第三层次的余额。）

　　6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

　　6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。

　　6.4.14.2承诺事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。

　　6.4.14.3其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

　　6.4.14.4财务报表的批准

　　本财务报表已于2018年08月24日经本基金的基金管理人批准。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：

　　本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

　　7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：

　　本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

　　7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：

　　本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未投资资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未投资贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未投资权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未投资股指期货。

　　7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未投资股指期货。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　7.11.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　1、关于厦门国贸（600755）的处罚说明

　　因未及时披露公司重大事项，上海证券交易所于2017-12-22依据相关法规给予：公开批评处分决定

　　本基金管理人作出说明如下：

　　（1）投资决策程序：基金经理通过对公司的基本面进行分析，认为基本面发展势头良好，业绩表现符合预期，后续业务持续发展尚有一定的潜力；

　　（2）因未及时披露公司重大事项，上海证券交易所于2017-12-22依据相关法规给予公开批评处分决定。经过分析，我们认为该事项对公司影响可控，因此继续持有该公司股票。

　　7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.12.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

　　7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1、基金管理人的重大人事变动

　　（1）本基金管理人于2018年01月27日公告，增聘周博洋先生担任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；

　　（2）本基金管理人于2018年01月27日公告，增聘苏利华先生担任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理；

　　（3）本基金管理人于2018年02月10日公告，李杰先生不再担任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；

　　（4）本基金管理人于2018年03月27日公告，增聘贾丽杰女士担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理；

　　（5）本基金管理人于2018年03月31日公告，缪玮彬先生不再担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理；

　　（6）本基金管理人于2018年04月05日公告，增聘张博先生担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；

　　（7）本基金管理人于2018年04月24日公告，《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，周博洋先生担任该基金的基金经理；

　　（8）本基金管理人于2018年05月09日公告，闵杭先生不再担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理；

　　（9）本基金管理人于2018年05月10日公告，《金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，苏利华先生担任该基金的基金经理；

　　（10）本基金管理人于2018年06月21日公告，闵杭先生不再担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理；

　　2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动

　　本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年04月19日公告，根据工作需要，任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：

　　1、专用交易单元的选择标准和程序

　　根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字〈1998〉29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

　　（1）选择标准。

　　1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

　　2）公司资信状况较好，无重大不良记录。

　　3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

　　4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

　　（2）选择流程。

　　公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

　　2、截至本报告期末2018年06月30日止，本基金未新租或退租交易单元。

　　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.8 其他重大事件

　　■

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　金元顺安基金管理有限公司

　　二〇一八年八月二十五日