基金管理人：九泰基金管理有限公司

　　基金托管人：渤海银行股份有限公司

　　送出日期：2018年8月25日

　　§1  重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　自2018年6月15日起原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金转型为九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金。九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年6月15日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止，原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日起至2018年6月14日止。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　§2  基金简介

　　2.1  基金基本情况（转型后）

　　■

　　2.1 基金基本情况（转型前）

　　■

　　2.2 基金产品说明（转型后）

　　■

　　2.2 基金产品说明（转型前）

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　转型后

　　金额单位：人民币元

　　■

　　转型前

　　金额单位：人民币元

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　　3.2 基金净值表现（转型后）

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　九泰锐华混合A

　　■

　　九泰锐华混合C

　　■

　　3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■■

　　注：1.本基金于2018年6月15日正式转型，基金合同于2018年6月15日正式生效，截止本报告期末，本基金合同生效尚未满一年。

　　2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内，基金的投资比例需符合基金合同要求。截止报告期末本基金尚未完成建仓。

　　3.2 基金净值表现（转型前）

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　九泰锐华定增混合A

　　■

　　九泰锐华定增混合C

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■■

　　注：1.本基金合同于2016年12月19日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，本基金已于2018年6月15日实现转型。

　　2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。

　　九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争优势。

　　作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。

　　截至本报告期末（2018年6月30日），基金管理人共管理17只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰久利灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、九泰久鑫债券型证券投资基金、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为107.48亿元。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

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　　注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

　　■

　　注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

　　本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了1次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，本基金对之前参与的定增项目进行了择机减持，主动降低了权益类资产仓位水平，有效降低了基金净值因市场下跌带来的波动。鉴于2017年2月出台的定增新规与2017年5月出台的减持新规，定向增发投资模式遇到较大的市场挑战，基金封闭期与定增资产锁定期出现不匹配的情况，因此，在2017年减持新规出台之后，本基金未继续新增参与定向增发投资，同时逐步对之前参与的定增增发项目进行减持。出于维护投资者利益与提高基金资金使用效率的考虑，本基金在上半年积极推动了基金投资策略的转型，并在6月份完成了策略的转型，转型后将以量化策略作为基金的核心策略。转型前以选择合适时机变现定增股票为主要投资策略，由于定增股票在基金中占比不高，所以本基金在上半年的波动较小。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金2018年6月15日转型，转型前最后一日A类份额净值0.9241元，本报告期内截止转型前A类份额净值增长率为-1.81%，业绩比较基准收益率为-2.24%；转型前最后一日C类份额净值为0.9173元，本报告期内截止转型前C类份额净值增长率为-2.03%，业绩比较基准收益率为-2.24%。转型后截至本报告期末，A类份额净值0.9240元，A类份额净值增长率为-0.01%，业绩比较基准收益率为-3.81%；转型后截至本报告期末，本基金C类份额净值为0.9169元，C类份额净值增长率为-0.04%，业绩比较基准收益率为-3.81%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　未来基金将以量化策略作为基金的核心策略，最大限度的减少人为干预。基金采用三类量化模型，选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合，并通过仓位控制规避可能的市场下跌风险，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。三类量化策略包括：风险预测模型，旨在预测股票指数可能发生的系统性下跌风险；行业轮动模型，评估行业的相对强弱，优化行业的权重配置；多因子选股模型，在行业内部甄选优质股票进行配置。

　　本基金采用的量化模型，对下半年的股票市场，持有相对乐观的态度。配置方面，会随着市场的演绎，在多因子选股模型和行业轮动模型的指导下，优选行业和个股进行配置，并定期换仓，捕捉中短期轮动的机会。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。

　　本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。

　　本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

　　基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

　　参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七部分中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

　　本基金截至2018年6 月30 日，九泰锐华混合A 期末可供分配利润为  -2,493,902.06  元（其中：九泰锐华混合A 的未分配利润已实现部分为 -455,869.54 元，未分配利润未实现部分为 -2,038,032.52元）；九泰锐华混合C 期末可供分配利润为 -34,971,729.00元（其中：九泰锐华混合C 的未分配利润已实现部分为 -8,933,834.49 元，未分配利润未实现部分为-26,037,894.51元）。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本基金报告期内未发生连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　在托管本基金的过程中，本基金托管人渤海银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—九泰基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为，九泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，九泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）

　　6.1 资产负债表（转型后）

　　会计主体：九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日： 2018年6月30日

　　单位：人民币元

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　　注：1、报告截止日2018年6月30日，九泰锐华混合A基金份额净值为0.9240元，九泰锐华混合C基金份额净值为0.9169元；九泰锐华混合份额总额为453,817,156.89份，其中：九泰锐华混合A基金份额为32,802,053.92份，九泰锐华混合C基金份额为421,015,102.97份。

　　2、本基金合同生效日为2018年6月15日，本财务报告期间为2018年6月15日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。

　　6.2 利润表

　　会计主体：九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年6月15日(基金合同生效日)至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金合同生效日为2018年6月15日，本财务报告期间为2018年6月15日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年6月15日(基金合同生效日)至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金合同生效日为2018年6月15日，本财务报告期间为2018年6月15日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4  财务报表由下列负责人签署：

　　______卢伟忠______          ______严军______          ____荣静____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金由九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。2018年6月15日，《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年6月15日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

　　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　　6.4.4.1 会计年度

　　本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的时间编辑期间系2018年6月15日（合同生效日）至2018年6月30日止。

　　6.4.4.2 记账本位币

　　本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

　　6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

　　金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。

　　(1)金融资产分类

　　金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。

　　本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。

　　(2)金融负债分类

　　金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

　　6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益。贷款和应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

　　6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　　本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

　　(1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值；

　　(2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值估值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值；

　　(3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

　　(4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

　　6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　　当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

　　6.4.4.7 实收基金

　　实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

　　6.4.4.8 损益平准金

　　损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润”。

　　6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

　　(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；

　　(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

　　(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

　　(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提；

　　(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

　　(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

　　(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；

　　(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

　　(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

　　(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

　　(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

　　6.4.4.10 费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　6.4.4.11 基金的收益分配政策

　　(1)在符合有关基金分红条件的前提下，在本基金封闭期内，本基金每年收益分配次数最多为6次，每年不得少于1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%；本基金封闭期届满后，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

　　(2)本基金收益分配方式：在封闭期内，本基金的收益分配方式为现金分红；本基金封闭期届满后，登记在注册登记系统的基金份额，收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红；

　　(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　(4)每一基金份额享有同等分配权；

　　(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　6.4.4.12 分部报告

　　根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

　　6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

　　对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

　　对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布〈证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）〉的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

　　根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金无需说明的重大会计政策变更。

　　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金无需说明的重大会计估计变更。

　　6.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金无需说明的重大会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

　　(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

　　(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

　　(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

　　(5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

　　(6)按实缴增值税的7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的3%计缴教育费附加，此外还按实缴增值税的2%计缴地方教育费附加。

　　6.4.6 关联方关系

　　6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期间（2018年6月15日(基金合同生效日)至2018年6月30日）未通过关联方交易单元进行交易。

　　6.4.7.2 关联方报酬

　　6.4.7.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.00%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的划款指令在月初三个工作日内进行资金支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

　　6.4.7.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%/当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理的划款指令在月初三个工作日内进行资金支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

　　6.4.7.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

　　H＝E×0.50%÷当年天数

　　H为每日C类基金份额应计提的销售服务费

　　E为前一日C类基金份额的基金资产净值

　　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销售服务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机构代为支付给C类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

　　6.4.6.1 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期间（2018年6月15日(基金合同生效日)至2018年6月30日）未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.6.2 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.6.2.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　6.4.6.2.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

　　6.4.6.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款存放在由具有基金托管资格的渤海银行股份有限公司开立的银行账户内，按银行同业利率或约定利率计息。

　　6.4.6.4 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期间（2018年6月15日(基金合同生效日)至2018年6月30日）无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.4.6.5 其他关联交易事项的说明

　　本基金于本报告期间（2018年6月15日(基金合同生效日)至2018年6月30日）无需说明的其他关联方交易事项。

　　6.4.7 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起12个月或36个月内不得转让，同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)的补充规定，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的50% 。

　　2、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购价格-股息金额+配股价*配股率) ÷（1+配股率+送股率）。

　　3、截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券、权证。

　　6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金持有的非公开发行股票东方精工（002611），因重大事项于2018年6月18日起停牌，并于2018年7月3日复牌，复牌开盘价为6.01元，具体股票信息参见6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券，除此以外，本报告期末本基金未持有其他暂时停牌等流通受限的股票。

　　6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.4.8 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a) 不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　　(b) 以公允价值计量的金融工具

　　(i) 金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

　　第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

　　第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

　　第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(ii) 各层次金融工具公允价值

　　于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 162,180,205.12元，属于第三层次的余额 40,852,822.85元，无属于第二层次的余额。

　　(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

　　(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民币 40,852,822.85元。计入公允价值变动损益的金额为人民币 -29,192,226.99元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。

　　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）

　　6.1 资产负债表（转型前）

　　会计主体：九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日： 2018年6月14日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金合同终止日为报告截止日2018年6月14日，本财务报告期为2018年1月1日起至基金合同终止日2018年6月14日止，报告期截止日2018年6月14日止，九泰锐华定增混合A基金份额净值0.9241元，九泰锐华定增混合C基金份额净值0.9173元，基金份额总额32,802,053.92份；九泰锐华定增混合C基金份额净值0.9173元，基金份额总额为453,817,156.89份，其中：九泰锐华定增混合A基金份额为32,802,053.92份，九泰锐华定增混合C基金份额总额为421,015,102.97份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月14日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金合同终止日为2018年6月14日，本财务报告期为2018年1月1日起至基金合同终止日2018年6月14日止，上年度可比期间是指2017年1月1日至2017年6月30日。

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月14日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金合同终止日为2018年6月14日，本财务报告期为2018年1月1日起至基金合同终止日2018年6月14日止，上年度可比期间是指2017年1月1日至2017年6月30日。

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______卢伟忠______          ______严军______          ____荣静____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2120号文《关于准予九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2016年11月7日至2016年12月12日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币453,490,454.47元，在募集期间产生的结转为份额的利息为人民币326,761.70元，以上实收基金(本息)合计为人民币453,817,156.89元，折合453,817,156.89份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于2016年12月19日生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月14日（基金合同终止日）的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月14日（基金合同终止日）止期间的经营成果和基金净值变动情况。

　　6.4.4 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　本基金无需说明的重大会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

　　(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

　　(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

　　(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

　　(5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

　　(6)按实缴增值税的7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的3%计缴教育费附加，此外还按实缴增值税的2%计缴地方教育费附加。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.7.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.7.1.2 债券交易

　　本基金本报告期间（2018年1月1日起至2018年6月14日（基金合同终止日））及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6.4.7.1.3 债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.7.1.4 权证交易

　　本基金本报告期间（2018年1月1日起至2018年6月14日（基金合同终止日））及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.7.2 关联方报酬

　　6.4.7.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.80%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×1.80%/当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的划款指令在月初三个工作日内进行资金支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

　　6.4.7.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%/当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理的划款指令在月初三个工作日内进行资金支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

　　6.4.7.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注： C类基金份额的销售服务费按前一日的C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.50%/当年天数

　　H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费

　　E为前一日C类基金份额的基金资产净值

　　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销售服务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机构代为支付给C类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

　　6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注：本基金本报告期间（2018年1月1日起至2018年6月14日（基金合同终止日））及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　■

　　6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款存放在由具有基金托管资格的渤海银行股份有限公司开立的银行账户内，按银行同业利率或约定利率计息。

　　6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金本报告期间（2018年1月1日起至2018年6月14日（基金合同终止日））及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金于本报告期间（2018年1月1日起至2018年6月14日（基金合同终止日））及上年度可比期间无需说明的其他关联方交易事项。

　　6.4.9 期末（2018年6月14日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起12个月或36个月内不得转让，同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)的补充规定，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的50% 。

　　2、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购价格-股息金额+配股价*配股率) ÷（1+配股率+送股率）。

　　3、截至本报告期末2018年6月14日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券、权证。

　　6.4.8.1 期末持有的暂时停牌股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.8.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　本基金本期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a) 不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　　(b) 以公允价值计量的金融工具

　　(i) 金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

　　第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

　　第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

　　第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(ii) 各层次金融工具公允价值

　　于2018年6月14日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为  7,701,565.00  元，属于第三层次的余额42,136,949.30  元，无属于第二层次的余额(2017年12月31日：属于第一层次的余额为 25,256,128.35元，属于第三层次的余额134,632,526.08 元，无属于第二层次的余额)。

　　(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

　　(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　于2018年6月14日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民币42,136,949.30元。计入公允价值变动损益的金额为人民币-27,908,100.54 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。

　　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§1 投资组合报告（转型后）

　　1.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　1.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1.3 报告期内股票投资组合的重大变动

　　1.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项中7.3.1、7.3.2、7.3.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　1.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　1.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　　1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　1.10.1 本期国债期货投资政策

　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　　1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　1.10.3 本期国债期货投资评价

　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　　1.11 投资组合报告附注

　　1.11.1

　　本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部门立案调查的情形。

　　中兵红箭涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，目前尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。中兵红箭2018年07月02日最新公告如下：“2017年8月1日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：湘稽调查字0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58），并分别于2017年9月1日、2017年9月29日、2017年10月31日、2017年11月29日、2017年12月29日、2018年1月31日、2018年2月28日、2018nia年3月30日、2018年4月27日、2018年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-83）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-88）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-90）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-94）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-12）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-19）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-32）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-60）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-66）。目前证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。”

　　本基金做出如下说明：本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份，认购股份于2017年1月26日上市，解禁日期为2018年1月26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中国兵器工业集团公司。目前，中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块：智能弹药行业业务板块、专用车业务板块（冷藏保温汽车、爆破器材运输车等）、汽车零部件业务板块（汽车轴类零部件、内燃机配件等）、超硬材料板块（人造金刚石、立方氮化硼等）。报告期末证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。今后，基金管理人将继续加强与该中兵红箭股份有限公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

　　本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　1.11.2

　　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　1.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§7 投资组合报告（转型前）

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.3.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　　7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　　7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.10.1 本期国债期货投资政策

　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　　7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　7.10.3 本期国债期货投资评价

　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　　7.11 投资组合报告附注

　　7.11.1

　　本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部门立案调查的情形。

　　中兵红箭涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，目前尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。中兵红箭2018年07月02日最新公告如下：“2017年8月1日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：湘稽调查字0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58），并分别于2017年9月1日、2017年9月29日、2017年10月31日、2017年11月29日、2017年12月29日、2018年1月31日、2018年2月28日、2018nia年3月30日、2018年4月27日、2018年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-83）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-88）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-90）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-94）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-12）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-19）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-32）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-60）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-66）。目前证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。”

　　本基金做出如下说明：本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份，认购股份于2017年1月26日上市，解禁日期为2018年1月26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中国兵器工业集团公司。目前，中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块：智能弹药行业业务板块、专用车业务板块（冷藏保温汽车、爆破器材运输车等）、汽车零部件业务板块（汽车轴类零部件、内燃机配件等）、超硬材料板块（人造金刚石、立方氮化硼等）。报告期末证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。今后，基金管理人将继续加强与该中兵红箭股份有限公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

　　本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　7.11.2

　　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　7.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§1 基金份额持有人信息（转型后）

　　1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

　　1.2 期末上市基金前十名持有人

　　九泰锐华混合A

　　■

　　注：1、本基金仅A类份额上市交易，以上数据为A类数据；

　　2、本表格所示持有人，均为A类场内持有人。

　　1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

　　1.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§8 基金份额持有人信息（转型前）

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　九泰锐华定增混合A

　　■

　　注：1、本基金仅A类份额上市交易，以上数据为A类数据；

　　2、本表格所示持有人，均为A类场内持有人。

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动(转型后)

　　单位：份

　　■

　　§9 开放式基金份额变动(转型前)

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

　　（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；

　　（2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。

　　2、本公司租用券商交易单元的程序

　　基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。

　　3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　　（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

　　（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

　　（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；

　　（2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。

　　2、本公司租用券商交易单元的程序

　　基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。

　　3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　　（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

　　（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　九泰基金管理有限公司

　　2018年8月25日