(上接B488版)

　　H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费

　　E为前一日的基金资产净值

　　C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付。

　　6.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　6.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　　6.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　除基金管理人之外的其他关联方本报告期及上年度可比期间均未投资本基金

　　6.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金2018年5月30日结算备付金期末余额9,652,405.70元，结算备付金利息收入126404.3元；上年可比期间2017年6月30日结算备付金期末余额13,163,280.77元，结算备付金利息收入18,137.09元。

　　6.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　6.2.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。

　　6.2.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

　　本基金本报告期内及上年度可比期间均未投资基金。

　　6.2.4.9 期末（2018年5月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末无认购新发/增发证券流通受限情况。

　　6.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.2.4.9.3.1 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年5月30日，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.2.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，相关债券的公允价值属第二层次。

　　除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　7  投资组合报告

　　7.1 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年5月31日-2018年6月30日）

　　7.1.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券。

　　7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　7.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　7.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

　　7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

　　7.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

　　7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末仅持有4只债券。

　　7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　7.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　无

　　7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.1.11.1 本期国债期货投资政策

　　无

　　7.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期内未持有国债期货。

　　7.1.12 本报告期投资基金情况

　　7.1.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

　　本基金本报告期内未投资基金。

　　7.1.13投资组合报告附注

　　7.1.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.1.13.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.1.13.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.1.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末持有的股票中不存在流通受限的情况。

　　7.1.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　7.2 金鹰元和保本混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年5月30日）

　　7.2.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券。

　　7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　7.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

　　7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

　　7.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

　　7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末仅持有2只债券。

　　7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　7.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　　无

　　7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.2.11.1本期国债期货投资政策

　　无

　　7.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期内未持有国债期货。

　　7.2.12 本报告期投资基金情况

　　7.2.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

　　本基金本报告期内未投资基金。

　　7.2.13 投资组合报告附注

　　7.2.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.2.13.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.2.13.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.2.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.2.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　8  基金份额持有人信息

　　8.1 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年5月31日-2018年6月30日）

　　8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.1.2 发起式基金发起资金持有份额情况

　　本基金非发起式基金。

　　8.2 金鹰元和保本混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年5月30日）

　　8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2.2 发起式基金发起资金持有份额情况

　　本基金非发起式基金。

　　9  开放式基金份额变动

　　9.1 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年5月31日-2018年6月30日）

　　单位：份

　　■

　　9.2 金鹰元和保本混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年5月30日）

　　单位：份

　　■

　　10  重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1、经本基金管理人第六届董事会第八次会议审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2018年1月18日在证监会指定媒体披露，李兆廷先生自2018年1月15日起担任本基金管理人的董事长，凌富华先生不再担任本基金管理人的董事长。

　　2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　因基金转型，本基金投资策略根据基金合同发生了调整。

　　10.5报告期内改聘会计师事务所情况

　　基金转型后，本基金的会计师事务所由中审众环会计师事务所变更为德勤华永会计师事务所。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　　本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年5月31日-2018年6月30日）

　　10.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

　　（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　　本基金专用交易单位的选择程序如下：

　　（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

　　（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

　　10.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.7.2金鹰元和保本混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年5月30日）

　　10.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

　　（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　　本基金专用交易单位的选择程序如下：

　　（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

　　（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

　　10.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金

　　11.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.2 金鹰元和保本混合型证券投资基金

　　11.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　11.3影响投资者决策的其他重要信息

　　金鹰元和保本混合型证券投资基金于2018年5月25日保本周期到期，自2018年5月31日起，金鹰元和保本混合型证券投资基金正式转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金，金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金合同于该日生效。相关事项详情请查阅本基金管理人相关公告。

　　金鹰基金管理有限公司

　　二〇一八年八月二十五日