2018年半年度报告摘要

　　2018年6月30日

　　基金管理人：金鹰基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一八年八月二十五日

　　1  重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

　　2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　金鹰行业优势混合型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2009年7月1日至2018年6月30日）

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　　注：1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基金股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0-3%；2、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%。

　　4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，总部设在广州，目前注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来，公司秉承“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”的核心价值观，始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心的财富管理服务，获得了越来越多投资者的认可。

　　截至2018年6月30日，公司下设17个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司，旗下公募基金42只，管理资产规模476.38亿元。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　　注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰行业优势混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

　　报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018年上半年。受到内外双重的压力，市场整体弱势下行。国内经济运行方面，在经历过去几年的去库存、去产能后，经济总体仍是平稳。受到国内资管新规出台影响，社会融资规模增量大幅下降，体现了金融行业去杠杆的效应。外围经济环境方面，中美贸易摩擦冲突不断，期间发生了制裁中兴通讯的事件，引发了市场对美国全球战略重大调整的思考和担忧。

　　上半年市场表现方面，上证综指下跌了13.9%，深成指下跌15.04%，中小板指数下跌14.26%，而创业板指数下跌8.33%。行业表现上，消费类的食品饮料、餐饮旅游、家电、医药表现相对居前，且仅有食品饮料和餐饮旅游两个行业呈现上涨。通信、电力设备、传媒、军工等跌幅居前。

　　本基金基于国内金融行业去杠杆、美国贸易摩擦如何发展、美国持续加息等内外因素的不确定，基本回避或减持了利率敏感性行业，重点配置医药、新能源、计算机、纺织服装、房地产等行业。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截止2018年6月30日，基金份额净值为1.0824元，本报告期基金净值增长率为-7.79%,同期业绩比较基准增长率为-8.73%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2018年下半年，经济形势上，需面对中美贸易战可能引起的净出口不足、进而可能导致的汇率贬值和经济衰退的隐患；政策调整上更加强调积极的财政政策和稳健的货币政策，以扩大内需从而对冲外部需求的不足。监管政策上，货币政策在去杠杆的力度上将有所缓和。

　　综合考虑财政政策托底稳货币、加快新动能的培育和加快国企改革；本基金下半年将重点医药、消费、新能源、计算机、电子和基建板块中竞争力优势突出、估值合理和符合政策方向的股票。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

　　为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管领导、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人、基金事务部负责人、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。

　　本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

　　报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　1、截至本报告期末，本基金可供分配利润为12,916,918.37元；

　　2、本基金本报告期内未实施利润分配。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本报告期内无应当说明的预警事项。

　　5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在金鹰行业优势混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：金鹰行业优势混合型证券投资基金

　　报告截止日：2018年6月30日

　　单位：人民币元

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　　注：截至本报告期末2018年6月30日，本基金基金份额净值为1.0824元，本基金份额总额为156,684,721.85份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：金鹰行业优势混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

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　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：金鹰行业优势混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　金鹰行业优势混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2009]435号文《关于金鹰行业优势股票型证券投资基金备案确认的函》批准，于2009年7月1日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，设立募集规模为2,167,089,299.60份基金份额。本基金募集期间自2009年5月25日起至2009年6月25日止,募集资金于2009年7月1日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的本基金托管专户。验资机构为立信羊城会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称："中国银行" ）。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1会计政策变更的说明

　　本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。

　　6.4.5.2会计估计变更的说明

　　本基金本报告期无会计估计变更。

　　6.4.5.3差错更正的说明

　　本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　1、印花税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

　　经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　　经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；

　　2、营业税、增值税、企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《财政部 税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　3、个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　经本基金管理人2016年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2017]2135），本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将其持有的本基金管理人20％和11%股权转让给东旭集团有限公司。本次股权转让后，本基金管理人股权结构变更为：东旭集团有限公司66.19%，广州证券股份有限公司24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司9.80%。本基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行股票交易。

　　6.4.8.1.2 权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.8.1.3 债券交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6.4.8.1.4 债券回购交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付关联方的佣金。

　　上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

　　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

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　　注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

　　H=E×1.5%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金财产净值

　　2、基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的销售服务费。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行银行间市场交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

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　　注：1、本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；

　　2、2018年6月30日清算备付金期末余额859,830.66元,清算备付金利息收入9,645.51元；2017年6月30日清算备付金期末余额686,602.35元,清算备付金利息收入5,918.66元。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期内无其他关联交易事项。

　　6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票的情况。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日，本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日，本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，相关债券的公允价值属第二层次。

　　除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　7  投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

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　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

　　7.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

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　　■

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位：人民币元

　　■

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末无债券投资。

　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末无债券投资。

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证投资。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无股指期货的持仓。

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　无。

　　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1 本期国债期货投资政策

　　无。

　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无国债期货的持仓。

　　7.11.3 本期国债期货投资评价

　　无。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的海正药业，在业绩预告及重大合同信息披露方面存在违规事项，被上交所予以公开谴责。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

　　7.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.12.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末无债券投资。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

　　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　8  基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　本基金非上市交易型基金。

　　8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　8.5发起式基金发起资金持有份额情况

　　本基金非发起式基金。

　　9开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　10  重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1、经本基金管理人第六届董事会第八次会议审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2018年1月18日在证监会指定媒体披露，李兆廷先生自2018年1月15日起担任本基金管理人的董事长，凌富华先生不再担任本基金管理人的董事长。

　　2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　本基金报告期内没有改变基金投资策略。

　　10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期未改聘会计师事务所。

　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰行业优势证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准， 选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下：

　　（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　　本基金专用交易单位的选择程序如下：

　　（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

　　（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

　　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注： 本基金专用交易单位的选择程序如下：

　　（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

　　（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

　　11影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 影响投资者决策的其他重要信息

　　无影响投资者决策的其他重要信息。

　　金鹰基金管理有限公司

　　二〇一八年八月二十五日