物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。根据上海市虹口区税务局规定，地方教育费附加的税率于2018年7月1日起由之前的2%调整为1%。

　　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 个人所得税

　　个人所得税税率为20%。

　　基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

　　基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

　　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　　6.1.4.7 关联方关系6.1.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　　6.1.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.1.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.1.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

　　6.1.4.8.2 关联方报酬

　　6.1.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.6%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　　2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》，本基金自2018年3月6日起，管理费费率由0.7%变更为0.6%。

　　6.1.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.1%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　　6.1.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1.本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%，销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×C类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数

　　H 为每日C类基金份额应计提的销售服务费

　　E 为前一日C类基金份额的基金资产净值

　　C类份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　　基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

　　2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》，本基金自2018年3月6日起，销售服务费费率由0.5%变更为0.1%。

　　6.1.4.8.3 各关联方投资本基金的情况

　　6.1.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　6.1.4.8.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

　　6.1.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　6.1.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.1.4.8.6 其他关联交易事项的说明

　　6.1.4.8.6.1 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期无其他关联交易事项。

　　6.1.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.1.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。

　　6.1.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

　　6.1.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.1.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.1.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末 2018年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额6,600,000.00元，于2018年7月3日、7月5日、7月6日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　6.1.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　6.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

　　6.2.1 资产负债表

　　会计主体：国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日：2018年3月5日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年3月5日(基金转型生效前日)，A级基金份额净值1.0920元，C级基金份额净值1.0800元。基金份额总额160,602,900.75份，其中国投瑞银新活力定期开放混合型A类基金份额47,833.25份；国投瑞银新活力定期开放混合型C类基金份额160,555,067.50份。

　　6.2.2  利润表

　　会计主体：国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年3月5日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年3月5日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟

　　6.2.4 报表附注

　　6.2.4.1 基金基本情况

　　国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1328号文《关于准予国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年11月17日正式生效，首次设立募集规模为2,692,333,572.87份基金份额。

　　本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年，信用等级需在AA+级或以上。

　　本基金的业绩比较基准为50%×中债综合指数收益率＋50%×沪深300指数收益率。

　　6.2.4.2会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年3月5日的财务状况以及2018年1月1日至2018年3月5日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。

　　6.2.4.4 重要会计政策和会计估计

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　6.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.2.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

　　6.2.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6.2.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。

　　6.2.4.6 税项

　　(1) 印花税

　　证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

　　(2)增值税及附加、企业所得税

　　自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。根据上海市虹口区税务局规定，地方教育费附加的税率于2018年7月1日起由之前的2%调整为1%。

　　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 个人所得税

　　个人所得税税率为20%。

　　基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

　　基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

　　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　　6.2.4.7 关联方关系

　　6.2.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　　6.2.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

　　6.2.4.8.2 关联方报酬

　　6.2.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.7%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　　6.2.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.1%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　　6.2.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×C类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数

　　H 为每日C类基金份额应计提的销售服务费

　　E 为前一日C类基金份额的基金资产净值

　　C类份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　　基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

　　6.2.4.8.3 各关联方投资本基金的情况

　　6.2.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资于本基金。

　　6.2.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

　　6.2.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　6.2.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.2.4.8.6 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期无其他关联交易事项。

　　6.2.4.9 期末（2018年3月5日）本基金持有的流通受限证券

　　6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。

　　6.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

　　6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.2.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　7  投资组合报告

　　7.1 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年3月6日-2018年6月30日）

　　7.1.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　7.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　7.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未持有股票。

　　7.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未持有股票。

　　7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

　　7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.1.11.1 本期国债期货投资政策

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　7.1.12 投资组合报告附注

　　7.1.12.1 本基金投资的前十名证券中，持有“18浦发银行CD182”市值39,616,000.00元，占基金资产净值19.05%。根据上海浦东发展银行股份有限公司2018年1月19日公告，该公司成都分行因内控管理严重失效，授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号），银监会四川监管局对成都分行执行罚款46,175万元人民币。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕4号）,上海浦东发展银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则；通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节等违反商业银行监管规定的违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，对该公司罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。

　　基金管理人认为，该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。

　　本基金投资的前十名证券中，持有“18兴业银行CD263”市值 39,612,000.00元，占基金资产净值19.05%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕1号）,兴业银行股份有限公司因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，非真实转让信贷资产，无授信额度或超授信额度办理同业业务等违反商业银行监管规定的违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，对该公司罚款5870万元。

　　基金管理人认为，该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。

　　本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

　　除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　7.1.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

　　7.1.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。

　　7.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　7.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年3月5日）

　　7.2.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　7.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未持有股票。

　　7.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未持有股票。

　　7.2.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.2.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.2.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　7.2.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。

　　7.2.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.2.9.1 本期国债期货投资政策

　　为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。

　　7.2.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　7.2.10 投资组合报告附注

　　7.2.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　7.2.10.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

　　7.2.10.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.2.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　7.2.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。

　　7.2.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　8  基金份额持有人信息

　　8.1 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年3月6日-2018年6月30日）

　　8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。

　　8.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年3月5日）

　　8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。

　　9  开放式基金份额变动

　　9.1 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年3月6日-2018年6月30日）

　　单位：份

　　■

　　注：本基金由国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型而来并于2018年3月6日合同生效。

　　9.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年3月5日）

　　单位：份

　　■

　　注：根据《关于国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》及《关于国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》规定，本基金自2018年1月23日起至2018年3月5日15:00止为国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的集中开放期，在集中开放期期间，投资人可以办理本基金的申购、赎回及转换业务。自集中开放期结束之日的次日起，即自2018年3月6日起，本基金正式转型为国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金。因此上表报告期间的结束日为2018年3月5日。

　　10  重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　报告期内，本基金以通讯方式于2017年12月20日起至2018年1月22日止召开基金份额持有人大会，并于2018年1月22日进行本次持有人大会的计票工作，会议审议通过了《关于国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》，相关决议自2018年1月22日起生效。自2018年1月23日起至2018年3月5日，国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金进入集中开放期，自2018年3月6日起，《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》生效，《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，详情请见本次基金份额持有人大会的相关公告及2018年1月23日公布的《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金自2018年3月6日起转型为国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金，自转型之日起，基金的投资范围及投资策略已依据《基金合同》的相关约定做相应修改。详情请见本次基金份额持有人大会的相关公告及2018年1月23日公布的《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》。

　　10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件

　　本基金本报告期内未持有基金。

　　10.6报告期内改聘会计师事务所情况

　　报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

　　10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　　报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.8.1 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年3月6日-2018年6月30日）

　　10.8.1.1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

　　2、本报告期内本基金未发生股票、权证交易。

　　3、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。

　　4、上述数据为国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2018年3月6日至2018年6月30日租用证券公司交易单元发生交易量和应付券商佣金金额。

　　10.8.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2018年1月1日-2018年3月5日）

　　10.8.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

　　2、本报告期内本基金未发生交易所债券、股票、回购和权证交易。

　　3、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。

　　11  影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

　　11.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　11.2 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

　　11.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.3 影响投资者决策的其他重要信息

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　二〇一八年八月二十四日