2018年半年度报告摘要

　　2018年6月30日

　　基金管理人：国联安基金管理有限公司

　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一八年八月二十四日

　　1  重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

　　2  基金简介

　　2.1基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字;

　　3、本基金收益分配按日结转份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　1．国联安货币A：

　　■

　　注：1、本基金收益分配按日结转份额；

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2．国联安货币B：

　　■

　　注：1、本基金收益分配按日结转份额；

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国联安货币市场证券投资基金

　　自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　(2011年1月26日至2018年6月30日)

　　国联安货币A

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　　注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）；

　　2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

　　3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　国联安货币B

　　■

　　注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）；

　　2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

　　3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，由中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理三十七只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

　　2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　　本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

　　本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年1季度国内经济基本面呈现平稳边际回落迹象，PPI继续回落， CPI虽然上行但未超市场预期，通胀预期被证伪。3月开始工业经济增长势头明显放缓，需求羸弱，基本面呈现走弱迹象。货币政策维持中性，央行于2018年1月份实施普惠定向降准，同时启动春节临时降准安排。1季度前2个月社融继续回落，其中表外融资同比大幅回落1.2万亿，叠加人民币汇率升值，境外机构超配人民币债券，央行临时降准CRA和普惠降准，使得银行超储改善，1季度末资金紧张程度远小于2017年3月底。金融严监管预期下市场机构普遍配置谨慎，1季度债券供给小于需求，叠加春节临时降准安排，引发了资金面宽松下的债市小牛行情，债券收益率曲线呈陡峭化下行状态，其中十年期国开债收益率下行幅度超过40bp，1年至3年高等级信用债下行幅度超过50bp。1季度中债新综合指数上涨1.9%，年化回报率接近8%。

　　本基金管理人在1月份准确判断春节前后资金面变化，1月上中旬大幅增配较高利率同业存单和同业存款，同时增加跨春节逆回购资产，审慎操作，在保持基金平稳操作的同时为投资者获取了较好的回报。

　　回顾2018年2季度，通胀率继续回落，名义GDP大幅下行，金融监管逐渐由银行负债端转向资产端，非标融资受限，紧信用导致社融环比增速继续下降，中美贸易战爆发，以上内外因素促使央行货币政策逐渐偏向经济基本面，货币政策总量和边际宽松特征明显。4月份和6月份央行宣布定向降准，银行间流动性充裕，资金利率和存单利率下行明显，创一年半以来新低。本基金管理人在2季度谨慎操作，把握5月底和6月初存单和存款利率较高时机配置了存款和存单，在保证组合流动性和平稳运行的同时为投资者提供了稳定收益。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，国联安货币A净值收益率为1.9636%，同期业绩比较基准增长率为0.6695%；国联安货币B净值收益率为2.0848%，同期业绩比较基准增长率为0.6695%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，经济基本面压力依然存在，本基金管理人相信管理层改革的决心和定力，不会走放水刺激经济的老路，货币政策会处于松紧适度水平，但仍然要关注一些关键时点的资金面紧张的状况。市场利率在上半年已经走出一波明显的牛市，也压缩了下半年可能的利率下行空间。本基金管理人将谨慎投资，择机配置存单、存款和高等级信用债券，在保证流动性的同时配合部门波动操作，为投资者在保障流动性的基础上获取稳健收益。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付，并只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。

　　本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。

　　本基金向本基金A级份额持有人共分配利润 2,990,381.57元，向本基金B级份额持有人共分配利润 83,717,883.39元。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国联安货币市场证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　6半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：国联安货币市场证券投资基金

　　报告截止日：2018年6月30日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额5,368,365,396.24份，其中国联安货币A为229,109,834.27份，国联安货币B为5,139,255,561.97份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：国联安货币市场证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国联安货币市场证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理人负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

　　6.4 报表附注

　　6.4.1基金基本情况

　　国联安货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2010]1587号文) 批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2011年1月26日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为2,845,589,169.30份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》和《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购，期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”），中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率 (税后)。

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　　6.4.2会计报表的编制基础

　　本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

　　6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、2018年度上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

　　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。

　　6.4.6税项

　　(1)主要税项说明

　　根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

　　(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

　　(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

　　2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

　　(c)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

　　(d)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。

　　(e)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。

　　(2) 应交税费（元）

　　2018年6月30日          2017年6月30日

　　应交增值税                       20,186.52                 0.00

　　应交城市维护建设税               1,413.06                  0.00

　　应交教育费附加及地方教育费附加   1,009.33                  0.00

　　债券利息收入所得税               243,178.08                243,178.08

　　债券利息收入所得税是基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

　　6.4.7关联方关系

　　6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期内，本基金管理人原控股股东国泰君安证券股份有限公司已将其所持有的公司51%股权转让给太平洋资产管理有限责任公司。截至2018年5月4日，本基金管理人已正式完成上海市工商局变更登记，变更其控股股东为太平洋资产管理有限责任公司。同时，本基金管理人新增关联方：中国太平洋保险(集团)股份有限公司，为本基金管理人的最终控制人。

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方无变化。

　　6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

　　如在报表附注6.4.7.1中所述，自2018年5月4日起，本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平洋资产管理有限责任公司，因此自2018年5月4日起，国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金的关联方，太平洋资产管理有限责任公司和中国太平洋保险(集团)股份有限公司属于本基金的关联方。本半年度报告所披露的与国泰君安证券股份有限公司之间的关联方交易均为发生在截至2018年5月3日止期间的交易，所披露的与太平洋资产管理有限责任公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司之间的关联方交易均为发生在自2018年5月4日至2018年6月30日止期间的交易。

　　6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1股票交易

　　本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。

　　6.4.8.1.2权证交易

　　本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。

　　6.4.8.1.3债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“占当期债券回购成交总额的比例”中当期债券回购成交总额取1月1日至6月30日数据，下同。

　　6.4.8.1.4应支付关联方的佣金

　　本报告期内及上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。

　　6.4.8.2关联方报酬

　　6.4.8.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

　　6.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人上海浦发银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、支付基金销售机构的国联安货币A基金份额的销售服务费按前一日国联安货币A基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币A基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。

　　2、支付基金销售机构的国联安货币B基金份额的销售服务费按前一日国联安货币B基金资产净值0.01%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币B基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。

　　3、对于由国联安货币B降级为国联安货币A的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级日后的下一个工作日起适用国联安货币A基金份额持有人的费率；对于由国联安货币A升级为国联安货币B的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费率。

　　6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：此表中期间申购/买入总份额中列示的份额包括投资者因收益结转而增加的基金份额。

　　6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　国联安货币A

　　份额单位：份

　　■

　　国联安货币B

　　份额单位：份

　　■

　　注：公司关联方持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易，并以一般交易价格为定价基础。

　　除上表所示外，其他关联方于本期末及上年度末，均未投资本基金。

　　6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2018年6月30日的相关余额为人民币2,282,063.64元（2017年6月30日相关余额：人民币50,000.00元）。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

　　6.4.8.7其他关联交易事项的说明

　　本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。

　　6.4.9期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末（2018年6月30日）未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

　　6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末（2018年6月30日）未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。

　　6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　7投资组合报告

　　7.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

　　7.3基金投资组合平均剩余期限

　　7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　　7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

　　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1基金计价方法说明

　　本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

　　7.9.2本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除18平安银行CD149、18浦发银行CD147和18浦发银行CD170外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　18平安银行CD149（111811149）的发行主体平安银行股份有限公司由于违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定于2018年3月14日被中国人民银行给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。

　　18浦发银行CD147（111809147）及18浦发银行CD170（111809170）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司由于十九项违法违规事项于2018年2月12日被中国银监会罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元；此外，成都分行由于九项违法违规事项于2018年1月18日被中国银行业监督管理委员会四川监管局罚款人民币46175万元。

　　本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　7.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　9开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。

　　10重大事件揭示

　　10.1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1、2018年4月27日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司关于董事长及法定代表人变更公告》，于业明先生担任公司董事长及法定代表人，庹启斌先生不再担任公司董事长及法定代表人。

　　2、2018年4月27日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司董事、独立董事变更公告》，于业明先生、杨一君先生、Jiachen Fu女士和Eugen Loeffler先生担任公司第五届董事会董事，公司总经理孟朝霞女士继续担任公司第五届董事会董事；贝多广先生、岳志明先生担任公司第五届董事会独立董事，胡斌先生继续担任公司第五届董事会独立董事。庹启斌先生、汪卫杰先生不再担任本公司董事；程静萍女士不再担任本公司独立董事。

　　3、2018年3月30日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，刘轶先生不再担任公司督察长职务，由总经理孟朝霞女士代行督察长职务。

　　4、2018年4月28日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，满黎先生不再担任公司副总经理职务。

　　5、2018年6月22日，基金管理人发布《国联安货币市场证券投资基金基金经理变更公告》，欧阳健先生担任本基金的基金经理。

　　6、2018年6月28日，基金管理人发布《国联安货币市场证券投资基金基金经理变更公告》，侯慧娣女士不再担任本基金的基金经理。

　　7、本报告期，上海浦东发展银行股份有限公司根据工作需要，任命孔建先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　本报告期内未发生基金投资策略的改变。

　　10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　1.本报告期内，中国证券监督管理委员会上海监管局就现场检查中发现的问题下发了《关于对国联安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》。对此，本基金管理人高度重视，对相关制度流程进行了全面梳理，针对性的制定了整改执行方案，逐条落实，彻底排查了业务中存在的风险，并就整改情况向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。

　　2.本报告期托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、专用交易单元的选择标准和程序

　　（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

　　基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：

　　A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

　　B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　　C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

　　D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

　　E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

　　F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

　　（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

　　基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

　　A 提供的研究报告质量和数量；

　　B 研究报告被基金采纳的情况；

　　C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

　　D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

　　E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

　　F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

　　G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

　　H 其他可评价的量化标准。

　　基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

　　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

　　报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。

　　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　　11  影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　本基金管理人于2018年5月4日发布公告，经本基金管理人股东会第五十五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2018]557号），本基金管理人原股东国泰君安证券股份有限公司将所持51%股权转让给太平洋资产管理有限责任公司。上述事项涉及的相关工商变更登记等事宜，已按规定办理完毕。变更后，本基金管理人的股东为太平洋资产管理有限责任公司和安联集团。

　　国联安基金管理有限公司

　　二〇一八年八月二十四日