2018年半年度报告摘要

　　(原国联安安稳保本混合型证券投资基金)

　　2018年6月30日

　　基金管理人：国联安基金管理有限公司

　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一八年八月二十四日

　　1  重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　2018年3月12日，国联安安稳保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期。根据基金基金合同的约定，因未能符合保本基金存续条件，国联安安稳保本混合型证券投资基金自2018年3月20日（即保本期到期操作期间截止日的次日）起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效。国联安安稳保本混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日至2018年3月19 日止，国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年3月20日至2018年6月30日止。

　　2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　2.1.1 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金

　　■

　　2.1.2 国联安安稳保本混合型证券投资基金

　　■

　　2.2 基金产品说明

　　2.2.1 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金

　　■

　　2.2.2 国联安安稳保本混合型证券投资基金

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4 信息披露方式

　　■

　　3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金

　　3.1.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；

　　3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.1.2 基金净值表现

　　3..1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：1、2018年3月12日，国联安安稳保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期。根据基金合同的约定，因未能符合保本基金存续条件，国联安安稳保本混合型证券投资基金自2018年3月20日（即保本期到期操作期间截止日的次日）起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效。国联安安稳保本混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日至2018年3月19 日止，国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年3月20日至2018年6月30日止；

　　2、本基金的业绩比较基准自2018年3月20日起变更为：沪深300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%；

　　3、截至本报告期末，本基金转型不满一年；

　　4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2018年3月20日至2018年6月30日)

　　■

　　注：1、2018年3月12日，国联安安稳保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期。根据基金合同的约定，因未能符合保本基金存续条件，国联安安稳保本混合型证券投资基金自2018年3月20日（即保本期到期操作期间截止日的次日）起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效。国联安安稳保本混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日至2018年3月19 日止，国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年3月20日至2018年6月30日止；

　　2、本基金的业绩比较基准自2018年3月20日起变更为：沪深300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%；

　　3、截至本报告期末，本基金转型不满一年；

　　4、本基金的投资转型期为自本基金转型日起的6个月。截止本报告期末，本基金尚在投资转型期；

　　5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 国联安安稳保本混合型证券投资基金

　　3.2.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；

　　3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.2.2 基金净值表现

　　3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：1、原国联安安稳保本混合型证券投资基金（以下简称“安稳保本”)的业绩比较基准为：2年期银行定期存款基准利率（税后）；

　　2、2018年3月12日，国联安安稳保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期。根据基金合同的约定，因未能符合保本基金存续条件，国联安安稳保本混合型证券投资基金自2018年3月20日（即保本期到期操作期间截止日的次日）起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效。国联安安稳保本混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日至2018年3月19 日止，国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年3月20日至2018年6月30日止；

　　3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国联安安稳保本混合型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2016年3月11日至2018年3月19日）

　　■

　　注：1、原国联安安稳保本混合型证券投资基金（以下简称“安稳保本”)的业绩比较基准为：2年期银行定期存款基准利率（税后）；

　　2、安稳保本基金的基金合同于2016年3月11日生效，建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

　　3、2018年3月12日，国联安安稳保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期。根据基金合同的约定，因未能符合保本基金存续条件，国联安安稳保本混合型证券投资基金自2018年3月20日（即保本期到期操作期间截止日的次日）起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效。国联安安稳保本混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日至2018年3月19 日止，国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年3月20日至2018年6月30日止；

　　4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，由中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理三十七只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

　　2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限；

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　　本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

　　本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年上半年市场整体呈疲软态势。1月份市场延续2017年走势，大盘蓝筹处于继续亢奋的状态；2月份国内外风险事件频发，导致市场整体大跌，特别是5月下旬之后，随着债券违约事件频发等导致资金面相对比较紧张，加上中美贸易摩擦加剧，整体市场情绪急转直下，大盘连续下探低点，但结构上则分化巨大，大消费类板块由于预期稳定成为市场资金的避难所，相对抗跌；而与资金、杠杆等相关的重资产行业以及大部分中小市值公司股价则大幅下挫。

　　本基金在1季度由原保本型基金转型为灵活配置混合型基金，并在2季度内完成建仓。在行业配置上，本基金管理人重点以稳定的医药板块为主，并较大力度地提升了家居、地产、农化等板块以及新材料等新兴板块的配置，同时适度配置了低估值的周期类板块。本基金在报告期内收益一般。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　自本基金转型日起至本报告期期末（2018年3月20日至2018年6月30日），本基金的份额净值增长率为-9.05%，同期业绩比较基准收益率为-6.20%。

　　自本报告期期初起至本基金转型日前一日（2018年1月1日至2018年3月19日），原国联安安稳保本混合型证券投资基金的份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为0.45%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，本基金管理人认为有两点值得关注：一是宏观经济是否能继续企稳；二是改革措施（包括资本市场）的实质性实施：如新政府对于改革的部署等。

　　本基金管理人认为，由于宏观经济数据尚可，同时目前市场所处位置已经较低，预计继续下跌空间有限，但上半年影响市场的两大因素（去杠杆、严监管和中美贸易战）若不出现明显好转，将压制市场整体反弹空间，直到四中全会前期。

　　在行业配置上，本基金管理人从性价比的角度出发，重点以稳定的医药板块为主；并较大力度地提升家居、地产、农化等板块以及新材料等新兴板块的配置；另外，将适时适度配置部分低估值的周期类板块。

　　本基金管理人坚信，通过勤勉尽职的工作，持续挖掘优质上市公司进行长期投资，本基金管理人将努力为基金份额持有人带来一定的中长期投资回报，来分享中国经济持续快速成长的成果。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　6  半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金

　　6.1.1 资产负债表

　　会计主体：国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日：2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9284元，基金份额总额165,644,278.81份。

　　6.1.2 利润表

　　会计主体：国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年3月20日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年3月20日至2018年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1.1至6.1.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

　　6.1.4 报表附注

　　6.1.4.1 基金基本情况

　　国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(原国联安安稳保本混合型证券投资基金，以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于核准国联安安稳保本混合型证券投资基金募集的批复》 (证监许可 [2015] 3157文) 批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安安稳保本混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年3月11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,702,040,228.17份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

　　2018年3月12日，本基金的第一个保本周期到期。根据本基金基金合同的约定，因未能符合保本基金存续条件，本基金自2018年3月20日（即本基金保本期到期操作期间截止日的次日）起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　　6.1.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

　　6.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.1.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、2018年3月20日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

　　6.1.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。

　　6.1.4.6 税项

　　(1)主要税项说明

　　根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

　　(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

　　(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

　　2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

　　(c)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

　　(d)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。

　　(e)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。

　　(2) 应交税费     2018年6月30日     2017年6月30日

　　应交增值税      5.70

　　应交城市维护建设税    0.40

　　应交教育费附加及

　　地方教育费附加     0.28

　　债券利息收入所得税

　　注：债券利息收入所得税是基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

　　6.1.4.7 关联方关系

　　6.1.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期内，本基金管理人原控股股东国泰君安证券股份有限公司已将其所持有的公司51%股权转让给太平洋资产管理有限责任公司。截至2018年5月4日，本基金管理人已正式完成上海市工商局变更登记，变更其控股股东为太平洋资产管理有限责任公司。同时，本基金管理人新增关联方：中国太平洋保险(集团)股份有限公司，为本基金管理人的最终控制人。

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方无变化。

　　6.1.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　6.1.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

　　如在报表附注6.1.4.7.1中所述，自2018年5月4日起，本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平洋资产管理有限责任公司，因此自2018年5月4日起，国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金的关联方，太平洋资产管理有限责任公司和中国太平洋保险(集团)股份有限公司属于本基金的关联方。本半年度报告所披露的与国泰君安证券股份有限公司之间的关联方交易均为发生在截至2018年5月3日止期间的交易，所披露的与太平洋资产管理有限责任公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司之间的关联方交易均为发生在自2018年5月4日至2018年6月30日止期间的交易。

　　6.1.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.1.4.8.2 股票交易

　　本报告期内本基金与关联方无股票交易。

　　6.1.4.8.3 权证交易

　　本报告期内本基金与关联方无权证交易。

　　6.1.4.8.4 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“占当期股票成交总额的比例”中当期债券成交总额取1月1日至6月30日数据。

　　6.1.4.8.5 债券回购交易

　　本报告期内本基金与关联方无债券回购交易。

　　6.1.4.8.6 应支付关联方的佣金

　　本报告期内本基金无应支付关联方佣金。

　　6.1.4.8.7 关联方报酬

　　6.1.4.8.7.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

　　6.1.4.8.7.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

　　6.1.4.8.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本报告期内本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

　　6.1.4.8.8 各关联方投资本基金的情况

　　6.1.4.8.8.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　　6.1.4.8.8.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　6.1.4.8.9 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2018年6月30日的相关余额为人民币248,508.91元。

　　6.1.4.8.10 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

　　6.1.4.8.11 其他关联交易事项的说明

　　本报告期内本基金无其他关联交易事项。

　　6.1.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.1.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.1.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.1.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.1.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。

　　6.1.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　6.2 国联安安稳保本混合型证券投资基金

　　6.2.1 资产负债表

　　会计主体：国联安安稳保本混合型证券投资基金

　　报告截止日：2018年3月19日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年3月19日，基金份额净值1.0208元，基金份额总额393,077,300.92份。

　　6.2.2  利润表

　　会计主体：国联安安稳保本混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年3月19日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国联安安稳保本混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年3月19日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.2.1至6.2.4，财务报表由下列负责人签署：

　　（下转B271版）