注册地址：上海市黄浦区广东路689号

　办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

　法定代表人：周杰

　联系人：李笑鸣

　联系电话：021-23219275

　客服电话：95553

　传真：021-23219100

　网址：www.htsec.com

　(70) 申万宏源证券有限公司

　注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼

　办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40楼

　法定代表人：李梅

　联系人：李玉婷

　联系电话：021-33388229

　客服电话：95523或4008895523

　传真：021-33388224

　网址：www.swhysc.com

　(71) 兴业证券股份有限公司

　注册地址：福州市湖东路268号

　办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

　法定代表人：杨华辉

　联系人：乔琳雪

　联系电话：021-38565547

　客服电话：95562

　传真：0591-38507538

　网址：www.xyzq.com

　(72) 长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　法定代表人：尤习贵

　联系人：奚博宇

　联系电话：021-68751860

　客服电话：95579或4008-888-999

　传真：027-85481900

　网址：www.95579.com

　(73) 安信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　法定代表人：王连志

　联系人：陈剑虹

　电话：0755-82555551

　客服电话：400-800-1001

　网址：www.essence.com.cn

　(74) 西南证券股份有限公司

　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　法定代表人：吴坚

　联系人：张煜

　电话：023-63786633

　客服电话：95355、400-8096-096

　传真：023-63786212

　网址：www.swsc.com.cn

　(75) 湘财证券股份有限公司

　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　法定代表人：林俊波

　联系人：钟康莺

　联系电话：021－68634518－8503

　客服电话：400-888-1551、95532

　传真：021-68865680

　网址：www.xcsc.com

　(76) 万联证券有限责任公司

　注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

　办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层

　法定代表人：张建军

　联系人：甘蕾

　电话：020-38286026

　传真：020-38286588

　客服电话：400-8888-133

　网址：www.wlzq.cn

　(77) 渤海证券股份有限公司

　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　办公地址：天津市南开区宾水西道8号

　法定代表人：王春峰

　联系人：王星

　电话：022-28451922

　网址：www.ewww.com.cn

　(78) 华泰证券股份有限公司

　注册地址：南京市江东中路228号

　办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

　法定代表人：周易

　联系人：庞晓芸

　联系电话：0755-82492193

　客服电话：95597

　传真：0755-82492962（深圳）

　网址：www.htsc.com.cn

　(79) 中信证券（山东）有限责任公司

　注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　法定代表人：姜晓林

　联系人：吴忠超

　联系电话：0532-85022326

　客服电话：0532-96577

　传真：0532-85022605

　网址：www.citicssd.com

　(80) 信达证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：尹旭航

　联系电话：010-63081493

　客服电话：95321

　网址：www.cindasc.com

　(81) 东方证券股份有限公司

　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

　办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层

　法定代表人：潘鑫军

　联系人：孔亚楠

　联系电话：021-63325888

　客服电话：95503

　传真：021-63326173

　网址：www.dfzq.com.cn

　(82) 方正证券股份有限公司

　注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　法定代表人：高利

　联系人：高洋

　联系电话：010-59355546

　客服电话：95571

　传真：010-57398058

　网址：www.foundersc.com

　(83) 长城证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　法定代表人：丁益

　联系人：金夏

　联系电话：0755 -83516289

　客服电话：400-6666-888

　传真：0755－83515567

　网址：www.cgws.com

　(84) 光大证券股份有限公司

　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人：薛峰

　联系人：何耀、李芳芳

　联系电话：021-22169999

　客服电话：95525

　传真：021-22169134

　网址：www.ebscn.com

　(85) 东北证券股份有限公司

　注册地址：吉林省长春市自由大路1138号

　办公地址：吉林省长春市自由大路1138号

　法定代表人：李福春

　联系人：安岩岩

　电话：0431-85096517

　客服电话：95360

　传真：0431-85096795

　网址：www.nesc.cn

　(86) 南京证券股份有限公司

　注册地址：南京市玄武区大钟亭8号

　办公地址：南京市江东中路389号

　法定代表人：步国旬

　联系人：王万君

　电话：025-58519523

　客服电话：95386

　网址：www.njzq.cn

　(87) 大同证券有限责任公司

　注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

　办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

　法定代表人：董祥

　联系人：薛津

　电话：0351-4130322

　传真：0351-7219891

　网址：www.dtsbc.com.cn

　(88) 浙商证券股份有限公司

　注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 楼

　办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 楼

　法定代表人：吴承根

　联系人：陈姗

　联系电话：021-80108643

　客服电话：967777

　传真：0571-87902090

　网址：www.stocke.com.cn

　(89) 平安证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　法定代表人：何之江

　联系人：周一涵

　联系电话：021-38637436

　客服电话：400-8816-168

　传真：0755-82400862

　网址：stock.pingan.com

　(90) 国海证券股份有限公司

　注册地址：广西桂林市辅星路13号办公地址：广西南宁市滨湖路46号

　法定代表人：何春梅

　联系人：牛孟宇

　联系电话：0755-83709350

　客服电话：95563

　网址：www.ghzq.com.cn

　(91) 东海证券股份有限公司

　注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　法定代表人：赵俊

　电话：021-20333333

　传真：021-50498825

　联系人：王一彦

　客服电话：95531；400-8888-588

　网址：www.longone.com.cn

　(92) 恒泰证券股份有限公司

　注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

　办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

　法定代表人：庞介民

　联系人：熊丽

　电话：0471-3953168

　传真：0471-3979545

　客服电话：400-196-6188

　网址：www.cnht.com.cn

　(93) 申万宏源西部证券有限公司

　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　法定代表人：韩志谦

　联系人：王怀春

　联系电话： 0991-2307105

　传真：010-88085195

　客服电话：4008000562

　网址：www.hysec.com

　(94) 中泰证券股份有限公司

　注册地址：山东省济南市经十路20518号

　办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦

　法定代表人：李玮

　联系人：许曼华

　联系电话：021-20315117

　客服电话：95538

　传真：0531-68889752

　网址：www.zts.com.cn

　(95) 第一创业证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

　法定代表人：刘学民

　联系人：毛诗莉

　电话：0755-23838750

　传真：0755-25838701

　客服电话：95358

　网址：www.firstcapital.com.cn 

　(96) 中航证券有限公司

　注册地址：江西省南昌市抚河北路291号

　办公地址：江西省南昌市抚河北路291号

　法定代表人：王宜四

　联系人：刘小莹

　联系电话：0755-83689020

　传真：010-64818443

　客服电话：95335

　网址：www.scstock.com

　(97) 德邦证券股份有限公司

　注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

　办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

　法定代表人：武晓春

　联系人：刘熠

　电话：021-68761616

　网址：www.tebon.com.cn

　(98) 中国国际金融股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦

　法定代表人：毕明建

　联系人：杨涵宇

　电话：010-65051166

　客服电话：400-910-1166

　网址：www.cicc.com.cn

　(99) 华信证券有限责任公司

　注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　邮政编码：200120

　法定代表人：郭林

　联系人：陈媛

　电话：021-38784818-8502

　传真：021-68774818

　客服电话：400-820-5999

　网址：www.shhxzq.com

　(100) 华鑫证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　法定代表人：俞洋

　办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

　联系人：杨莉娟

　业务联系电话：021-54967552

　传真电话：021-54967293

　网站：www.cfsc.com.cn

　客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

　(101) 中国中投证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

　办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　法定代表人：高涛

　联系人：刘毅

　客服电话：95532、400-600-8008

　传真：0755-82026539

　网址：www.china-invs.cn

　(102) 日信证券有限责任公司

　注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

　办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

　法定代表人：孔佑杰

　联系人：文思婷

　联系电话：010-83991737

　客服电话：4006609839

　传真：010-66412537

　网址：www.rxzq.com.cn

　(103) 联讯证券股份有限公司

　注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼

　法定代表人：徐刚

　联系人：彭莲

　电话：0755-83331195

　客服电话：95564

　网址：www.lxzq.com.cn

　(104) 国金证券股份有限公司

　注册地址：四川省成都市东城根上街95号

　办公地址：四川省成都市东城根上街95号

　法定代表人：冉云

　联系人：刘婧漪、贾鹏

　电话：028-86690057、028-86690058

　客服电话：95310

　公司网址：www.gjzq.com.cn

　(105) 中国民族证券有限责任公司

　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层

　法定代表人：何亚刚

　联系人：齐冬妮

　电话：010-59355807

　传真：010-56437030

　客服电话：400-889-5618

　网址：www.e5618.com

　(106) 英大证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　法定代表人：吴骏

　联系人：吴尔晖

　电话：0755-83007159

　传真：0755-83007034

　客服电话：400-018-8688

　网址：www.ydsc.com.cn/ydzq/

　(107) 天风证券股份有限公司

　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

　办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

　法定代表人：余磊

　联系人：岑妹妹

　电话：027-87617017

　客服电话：95391/400-800-5000

　网址：http://www.tfzq.com

　(108) 首创证券有限责任公司

　注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　法定代表人：毕劲松

　联系人：刑飞

　电话：010-59366004

　网址：www.sczq.com.cn

　(109) 开源证券股份有限公司

　注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　法定代表人：李刚

　联系人：袁伟涛

　电话：029-63387289

　传真：029-81887060

　客服电话：400-860-8866

　网址：www.kysec.cn

　(110) 中国平安人寿保险股份有限公司（仅代销C类份额）

　注册地址：深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公9、10、11层

　办公地址：深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公9、10、11层

　法定代表人：丁新民

　联系人：张露

　电话：021-38635631

　传真：021-50475630

　客服电话：95511转1

　网址：http://life.pingan.com/

　(111) 中信期货有限公司

　注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　法定代表人：张皓

　联系人：韩钰

　电话：010-6083 3754

　传真：010-5776 2999

　客服电话：400-990-8826

　网址：www.citicsf.com

　(112) 华瑞保险销售有限公司

　注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

　办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

　法定代表人：路昊

　联系人：茆勇强

　电话：021-61058785

　传真：021-61098515

　客服电话：400-111-5818

　网址：www.huaruisales.com

　(113) 海银基金销售有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

　办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

　联系人：毛林

　电话：021-80133597

　传真：021-80133413

　客服电话：400-808-1016

　公司网址：www.fundhaiyin.com

　(114) 苏州财路基金销售有限公司

　注册地址：苏州工业园区华池街88号1幢1003室

　办公地址：苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室

　法定代表人：高志华

　联系人：张君

　电话：0512-68603767,18516765123

　客服电话：0512-68603767

　网址：www.cai6.com

　(115)上海挖财金融信息服务有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　法定代表人：胡燕亮

　网址：www.wacaijijin.com

　客服电话：021-50810687

　(116) 南京苏宁基金销售有限公司

　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　法定代表人：钱燕飞

　联系人：赵耶

　客服电话：95177

　网址：www.snjijin.com

　(117) 上海万得基金销售有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

　法定代表人：王廷富

　网址：www.520fund.com.cn

　客服电话：400-821-0203

　(118) 北京虹点基金销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

　办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

　法定代表人：董浩

　联系人：牛亚楠

　联系电话：18610807009

　客服电话：400-068-1176

　网址：www.jimubox.com

　（119）深圳信诚基金销售有限公司

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

　客服电话：0755-23946579

　传真：0755-82786863

　E-mail： service@ecpefund.com

　网址：http://www.ecpefund.com

　（二）登记机构

　名称：平安大华基金管理有限公司

　注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

　办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

　法定代表人：罗春风

　电话：0755-22624581

　传真：0755-23990088

　联系人：张平

　（三）出具法律意见书的律师事务所

　律师事务所：北京市京伦律师事务所

　地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1910

　负责人：曹斌（执业证号：11101200110651368）

　电话：010-68938188

　传真：010-88578761

　经办律师：杨晓勇（执业证号：11101200210185600）

　王月贤（执业证号：11101201011310452）

　联系人：杨晓勇（执业证号：11101200210185600）

　（四）审计基金财产的会计师事务所

　会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

　办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

　法定代表人：李丹

　联系电话：（021）2323 8888

　传真电话：（021）2323 8800

　经办注册会计师：曹翠丽、张宁

　联系人：张宁

　四、基金的名称

　平安大华添利债券型证券投资基金

　五、基金的类型

　债券型证券投资基金

　六、基金的运作方式

　契约型、开放式

　七、基金的投资

　（一）投资目标

　在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

　（二）投资范围

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、地方政府债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离型可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

　本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%；本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　（三）投资策略

　本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产品期限匹配的债券收益。

　1、大类资产配置策略

　本基金作为债券型基金，资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素的综合分析，决定债券、现金等资产的配置比例，并确定债券组合的久期。若债券组合的预期持有期收益率远大于回购利率，则本基金倾向于配置较多的债券，否则将降低债券资产的配置比例。同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产的获利能力。

　2、债券投资策略

　（1）组合久期配置策略

　本基金灵活应用流动性管理策略、利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。

　在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。

　（2）类属资产配置策略

　根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。

　在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上，运用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

　（3）个券选择策略

　在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。

　1）信用债投资策略

　在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取超额收益。

　本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。

　2）可转换公司债券投资策略

　可转换公司债券的资产特性即包含一个看涨期权和无风险债券资产，对可转换债券的分析过程可将其拆分成债券和与其相对应的看涨期权所构建的投资组合，以控制资产组合下行风险。当基础股票价格远低于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券持有到期，享受债券本息收益；当基础股票价格远高于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券转换为股票，然后卖出股票，享受股票差价收益。因此，在此策略下，投资可转换公司债券下行风险可控，上行可享受投资收益。

　在具体的投资过程中，将综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。

　此外，通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换公司债券的投资组合。

　3）资产支持证券投资策略

　深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。

　3、现金头寸管理

　由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括：

　（1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降低现金的持有比例；

　（2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。

　（四）投资决策依据和决策程序

　1、决策依据

　以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

　2、决策程序

　（1）投资决策委员会制定整体投资战略。

　（2）投资研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。

　（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，结合投资研究部对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。

　（4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

　（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由集中交易室执行。

　（6）集中交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。

　（7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

　（8）风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

　（五）业绩比较基准

　本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

　中证全债指数是中证指数有限公司为综合反映沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准，于2007年12月17日正式发布中证全债指数（简称“中证全债”）。该指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品，已成为广受投资人认可的投资中国固定收益市场的基准指标。其指数样本涵盖国债、金融债债、企业债等券种，能够综合反映我国债券市场的整体投资收益情况，适合作为本基金的业绩比较基准。

　在本基金的运作过程中，如果上述业绩比较基准（或其权重）不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准前应与基金托管人协商一致，并报中国证监会核准公告。

　（六）风险收益特征

　本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

　（七）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

　1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

　2、有利于基金资产的安全与增值；

　3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

　4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

　（八）其他

　一、投资禁止行为与限制

　1、禁止用本基金财产从事以下行为

　（1）承销证券；

　（2）向他人贷款或者提供担保；

　（3）从事承担无限责任的投资；

　（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

　（9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　2、基金投资组合比例限制

　（1）本基金对国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、地方政府债券等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%；

　（2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

　（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

　（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

　（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

　（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

　（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

　（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　（9）保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

　（10）基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

　（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

　（13）法律法规和基金合同规定的其他限制。

　3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

　二、投资组合比例调整

　基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述“（七）投资禁止行为与限制”之“2、基金投资组合比例限制”中第（8）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

　三、 基金的融资、融券

　本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

　（九）基金投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日，本财务数据未经审计。

　1.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票 。

　1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　本基金本报告期末未持有港股通股票。

　1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票 。

　1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末无资产支持证券投资。

　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金报告期末无贵金属投资。

　1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末无权证投资。

　1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　1.9.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期末无国债期货投资。

　1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末无国债期货投资。

　1.9.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期末无国债期货投资。

　1.10 投资组合报告附注

　1.10.1

　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　1.10.2

　本基金本报告期末未持有股票。

　1.10.3 其他资产构成

　■

　1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有股票。

　1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　八、基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　一、自基金合同生效以来（2012年11月27日）至2018年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　平安大华添利债券A

　■

　本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率

　平安大华添利债券C

　■

　本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率

　二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　注：1、本基金基金合同于2012年11月27日正式生效，截至报告期末已满五年；

　2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

　九、基金的费用与税收

　（一）与基金运作相关的费用

　1、基金费用的种类

　（1）基金管理人的管理费；

　（2）基金托管人的托管费；

　（3）销售服务费（本基金C类基金份额收取）；

　（4）因基金的证券交易或结算而产生的费用；

　（5）基金合同生效以后的信息披露费用；

　（6）基金份额持有人大会费用；

　（7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　（8）基金资产的资金汇划费用；

　（9）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　（1）基金管理人的管理费

　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.30%年费率计提。

　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×0.30%÷当年天数

　H 为每日应计提的基金管理费

　E 为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　（2）基金托管人的基金托管费

　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.10%÷当年天数

　H 为每日应计提的基金托管费

　E 为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　（3）基金销售服务费

　本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年销售服务费费率÷当年天数

　H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　E 为C类基金份额前一日基金资产净值

　销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　（4）本条第1款第（4）至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　3、不列入基金费用的项目

　本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

　4、基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的调整

　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费和销售服务费等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不影响持有人现有权益以及不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要召开基金持有人大会。

　（二）与基金销售有关的费用

　1、本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集安排”中“（八）基金的认购”中的相关规定。

　2、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”中的“（七）申购、赎回的费率”与“（八）申购份额、赎回金额的计算方式”中的相关规定。

　3、转换费率

　本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告并及时通知基金托管人。

　4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在指定媒体上公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资人适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

　（三）基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　十、其他应披露事项

　（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

　（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

　（三）2017年11月27日至2018年5月26日发布的公告：

　1、2017年12月2日，平安大华添利债券型证券投资基金基金经理变更公告；

　2、2017年12月15日，关于召开平安大华添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告；

　3、2017年12月16日，关于召开平安大华添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告；

　4、2017年12月18日，关于召开平安大华添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告；

　5、2017年12月25日，关于旗下部分基金新增华鑫证券为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

　6、2017年12月30日，平安大华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金缴纳增值税的公告；

　7、2018年1月6日，平安大华添利债券型证券投资基金招募说明书更新（2017年第2期）以及摘要；

　8、2018年1月12日，关于旗下部分基金新增南京证券为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

　9、2018年1月18日，关于平安大华添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告；

　10、2018年1月18日，北京市长安公证处关于平安大华添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书；

　11、2018年1月19日，平安大华添利债券型证券投资基金2017年第4季度报告；

　12、2018年2月6日，关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为销售机构的公告；

　13、2018年3月2日，关于召开平安大华添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告；

　14、2018年3月3日，关于召开平安大华添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告；

　15、2018年3月5日，关于召开平安大华添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告；

　16、2018年3月24日，关于平安大华添利债券型证券投资基金修改基金合同的公告；

　17、2018年3月26日，平安大华基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告；

　18、2018年3月29日，平安大华添利债券型证券投资基金2017年年度报告以及摘要；

　19、2018年3月30日，关于旗下部分基金新增中民财富基金销售（上海）有限公司为销售机构公告；

　20、2018年4月3日，平安大华基金管理有限公司关于平安大华添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告；

　21、2018年4月13日，平安大华添利债券型证券投资基金分红公告；

　22、2018年4月16日，关于旗下部分基金新增海银基金为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

　23、2018年4月20日，平安大华添利债券型证券投资基金2018年1季度报告；

　（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

　十一、对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的要求及基金合同的规定，对2018年1月6日公布的《平安大华添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2017年第2期》进行了更新，主要更新的内容如下：

　1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。

　2、 根据最新资料，更新了“一、绪言”部分。

　3、 根据最新资料，更新了“二、释义”部分。

　4、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人”。

　5、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人”。

　6、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”。

　7、 根据最新资料，更新了“八、基金份额的申购与赎回”。

　8、 根据最新资料，更新了“九、基金的投资”。

　9、 根据最新资料，更新了“十、基金的业绩”。

　10、 根据最新资料，更新了“十二、基金资产的估值”。

　11、 根据最新资料，更新了“十三、基金的收益与分配”。

　12、 根据最新资料，更新了“十四、基金的费用与税收”。

　13、 根据最新资料，更新了“十六、基金的信息披露”。

　14、 根据最新资料，更新了“十七、风险揭示”。

　15、 根据最新资料，更新了“十九、基金合同的内容摘要”

　16、 根据最新资料，更新了“二十、托管协议的内容摘要”。

　17、 根据最新资料，更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。

　18、 根据最新资料，更新了“二十二、其他应披露的事项”。

　19、 根据最新情况，更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。

　平安大华基金管理有限公司

　2018年6月25日