基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　送出日期：2018年03月28日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　本报告期自2017年8月11日起至2017年12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

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　注：本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

　2.2 基金产品说明

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　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

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　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额净值已折算为1.00元。

　3、本基金收益分配按日结转为份额。

　4、合同生效未满1年，无上年度可比期间数据。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）。

　2、本基金于2017年8月11日成立。

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

　华泰紫金天天金货币ETF A

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　华泰紫金天天金货币ETF B

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　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。2016年7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金三只证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　注：1、上述基金经理的任职日期为基金合同生效日期；

　2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰资紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

　公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

　本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2017年，由供给侧改革带来了上游行业的繁荣，除12月以外，PPI全年处于5.5以上，PMI全年处于51以上，国内的供给侧改革叠加海外经济复苏，全年经济增长前高后低，整体经济表现出一定韧性，超出市场预期。货币政策方面，央行仍然坚持实施稳健中性的货币政策，使用多样化的公开市场工具进行“削峰填谷”，资金市场整体呈现紧平衡状态，季末、年末资金利率出现一定的波动。政策方面，2017年是严监管的一年，金融去杠杆政策频出，一行三会都出台相关政策规范金融机构的投资管理、产品结构、交易行为等，去杠杆政策触及至金融企业行为的方方面面。宏观经济表现出超预期韧性、货币市场呈现紧平衡、去杠杆监管政策贯穿全年，受以上因素的影响，2017年债券收益率大幅上行，10年国债和10年国开债收益率分别上行至3.88%和4.83%。

　本基金自成立以来，严格遵循货币基金的相关法律法规，实施稳健的操作，严格按照法律法规所规定投资品种、剩余期限、评级等要求执行投资策略，在公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定颁布之后，重点监控新规中的各项指标，积极地将其调整至合规范围之内。同时，本基金密切关注季末、年末投资时点，在这类资金面较紧张的时期适当拉长久期，积极布局，努力为投资人赚取收益。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本报告期A级基金净值收益率为1.5234%，同期业绩比较基准收益率为0.5289%。B级基金净值收益率为1.5077%，同期业绩比较基准收益率为0.5289%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　宏观去杠杆仍然今年监管环境的主调，政府工作报告中明确强调，作为三大攻坚战之首，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，货币政策仍然保持中性，松紧适度。2018年2月份CPI环比1.2%，同比上涨2.9%，远超市场预期 。PPI同比回落，符合市场预期。展望未来，2018年CPI中枢较去年提升已成为市场共识，对货币政策形成一定的压力。同时，在金融监管趋严的环境下，货币环境难言根本性转向宽松。货币基金主要投资的短期资产，在当前的市场环境中仍然是较为受青睐的品种，操作上重点抓住季末、年末等资金紧张的时点，合理配置高流动性资产。

　4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

　本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人

　的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。

　本基金管理人采取的主要措施包括：

　(1)梳理了公司业务审核流程，制定了合同审核工作细则，提高了法律文件审核质量和效率。为保障公司产品募集、运作的合法合规性，始终以产品设计合规性、产品运作可行性、合同条款准确、完整、一致性为要点，严把公募基金法律文件审核关。

　(2)为了有效的提高风险管理质量，按照“统一规划、上下结合、突出重点、持续优化”的总体思路，分阶段、有重点地推进全面风险管理。公司专门成立了全面风险管理领导小组和全面风险管理工作小组，组织和协调公司内部职能部门，为推动落实全面风险管理工作提供了有力的组织保障。按照全面风险管理要求，进一步推动全面风险管理的制度建设,结合自身实际情况，制定和完善了风险管理制度，对照全面风险管理规定和要求，不断提高全面风险管理的薄弱环境，促进全面风险管理工作的有效落实。

　(3)对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及IT治理、反洗钱等方面开展了一系列稽核审计，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的健全完善。

　4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

　本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，基金管理部、运营部、交易部、合规风控部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

　本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

　4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金A类份额在本年度累计分配收益32,931,319.29元，其中以红利再投资方式结转入31,833,568.59元，计入应付利润科目1,097,750.70元。B类份额在本年度累计分配收益21,324,920.00元，其中以红利再投资方式结转入18,980,817.65元，直接通过应付赎回款转出金额210,737.88元，计入应付利润科目2,133,364.47元。

　4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金实施利润分配的金额:华泰紫金天天金货币ETF A累计收益分配金额32,931,319.29元,华泰紫金天天金货币ETF B累计收益分配金额21,324,920.00元。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6 审计报告

　本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

　投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金

　报告截止日：2017年12月31日

　单位：人民币元

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　注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1元，基金份额总额4,870,443,204.34份，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元，其中A级基金份额总额1,655,883,691.88份，B级基金份额总额3,214,559,512.46份。

　7.2 利润表

　会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金

　本报告期：2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日

　单位：人民币元

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　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：华泰紫金天天金交易型货币市场基金

　本报告期：2017年8月11日（基金合同生效日）至2017年12月31日

　单位：人民币元

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　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

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　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　华泰紫金天天金交易型货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金天天金交易型货币市场基金注册的批复》(证监许可[2017]710号) 批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2017年8月11日生效。本基金为契约型、交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为15,230,602,195.07份基金份额。本基金的基金份额分为货币ETF A类基金份额和货币ETF B类基金份额，货币ETF A类基金份额于场内进行申购、赎回和交易，货币ETF B类基金份额于场外进行申购和赎回。不同份额类别之间不得互相转换。本基金的基金管理人为华泰资管，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”)。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内 (含1年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率 (税后)。

　根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况、自2017年8月11日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　7.4.4.1 会计年度

　本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2017年8月11日(基金合同生效日)至2017年12月31日止。

　7.4.4.2 记账本位币

　本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

　7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

　本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

　本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

　取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格 (即相关金融工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

　- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

　- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

　- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

　终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

　金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

　7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。

　当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

　计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：

　存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

　对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

　如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

　7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

　- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

　- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

　7.4.4.7 实收基金

　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。每份货币ETF A类基金份额面值为100.00元，每份货币ETF B类基金份额面额为1.00元。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的货币ETF A、货币ETF B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

　7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

　债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

　债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

　利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

　买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

　7.4.4.9 费用的确认和计量

　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　本基金的交易费用于进行债券交易发生时按照确定的金额确认。

　本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

　卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

　本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

　7.4.4.10 基金的收益分配政策

　本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益。若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益。若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则，B类基金份额采用“每日分配、每日支付”的原则。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益。当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。投资人当日买入的基金份额自买入当日起，享有基金的收益分配权益。当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

　7.4.4.11 分部报告

　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

　本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

　7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金在本期间未发生重大会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金在本期间未发生重大会计估计变更。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本期间未发生重大会计差错更正。

　7.4.6 税项

　根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

　(1)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

　(2)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

　2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

　(3)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.2 债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　注:本基金在自2017年8月11日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间没有应支付关联方的佣金。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人华泰证券资管的基金管理费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　日基金管理费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.09%/当年天数

　7.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注:本基金在本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　■

　注：1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。

　2.基金管理人在本年度申购/赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为0%。

　3.本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：人民币元

　华泰紫金天天金货币ETF A

　■

　华泰紫金天天金货币ETF B

　■

　注:本期除基金管理人之外的其他关联方投资的份额均为天天金B级份额,表中占比为占天天金B级份额的比例.

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注:本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2017年12月31日的相关余额为人民币6,960,522.17元，本期产生的利息收入为人民币115,309.31元。

　本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的存出保证金，于2017年12月31日的相关余额为人民币11,846.46元，本期产生的利息收入为人民币54.82元。

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金在本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

　7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1)公允价值

　(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为459,052,614.93元，，无属于第一层次和第三层次的余额。

　(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　于2017年12月31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。

　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

　(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 债券回购融资情况

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　注：以上数据按工作日统计。

　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　注： 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　注： 本报告期内本货币市场基金正偏离度未达到0.5%。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.9 投资组合报告附注

　8.9.1 基金计价方法说明

　■

　8.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

　■

　8.9.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　■

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

　9.2 期末上市基金前十名持有人

　华泰紫金天天金货币ETF A

　■

　注:本基金场内份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。本基金B类份额为场外份额。

　9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　■

　注: 1.本基金场内份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元。

　2.为保持场内场外份额统计口径一致,持有份额都考虑了未付收益。

　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

　2、本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF B”，基金份额净值为1.00元。

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.4 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

　■

　注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　■

　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　注:本报告期内基金正偏离度未达到0.5%。

　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　■

　注: 本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF B”，基金份额净值为1.00元。

　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　华泰证券(上海)资产管理有限公司

　2018年03月28日