基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　送出日期：2018年03月28日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

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　2.2 基金产品说明

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　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 境外资产托管人

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　2.5 信息披露方式

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　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　图：嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

　历史走势对比图

　（2012年7月24日至2017年12月31日）

　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（三）投资范围和（八）投资禁止行为与限制2、基金投资组合比例限制）的有关约定。

　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：元

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　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

　截止2017年12月31日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、141只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券、嘉实致博纯债债券、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　注:（1）基金经理蔡德森的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

　公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

　报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计19次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2017年全球经济复苏延续，市场主要关注美联储政策变化与下一届主席提名、特朗普医改和税改进程、特朗普解雇联邦调查局局长科米和通俄门调查深化、强飓风袭击美国、荷兰大选、法国大选、英国大选与英国退欧谈判、德国大选、西班牙加泰罗尼亚危机、沙特反腐、巴西总统贿赂丑闻、朝鲜局势、安倍晋三连任、中国政府工作报告相关要点和2017年经济增长目标、中国A股被纳入MSCI新兴市场指数、中国共产党第十九次全国代表大会等事件。

　货币和财政政策方面，货币政策偏向宽松，但存在分化，收紧信号渐增。美联储加息三次，将基准联邦基金利率从0.5%—0.75%上调至1.25%—1.50%，从10月开始缩减4.5万亿美元的资产负债表规模。美联储官员预计，2018年仍会加息三次。美联储上调了2018、2019年美国GDP增速预期，整体下调失业率预期，预计通胀中期内会达到目标，将按计划2018年增加缩表规模。美联储主席耶伦在她最后一次新闻发布会上称，美联储逐步加息有保障；影响通胀的因素可能是暂时的；减税将未来几年温和提升美国经济，但加重美国债务负担；股市上涨一定程度体现了税改前景，资产估值高，但尚无金融稳定风险。鲍威尔成为下任美联储主席，称美联储预计将“一定程度上进一步”加息，会逐步缩表；目标是维持强劲的就业市场，通胀向目标水平回升；必须保持政策灵活；维护美联储的独立和无党派地位。特朗普医改法案被撤回，美国会批准税改案，特朗普让三十多年来美国最大规模减税计划成为立法法案，还计划2018年公布基建方案。欧洲、英国、加拿大央行行长先后释放收紧货币信号。加拿大央行两度加息，成为跟随美联储进入加息轨道的第一家主要央行；基础利率从0.50%上调为1%。加拿大央行行长表达对经济稳健增长的信心，认为未来有信心适量去除宽松政策，但家庭债务高企和劳动力市场存在闲置，仍是保持相对宽松政策的核心考量。欧洲央行公布利率决议，维持三大利率不变，同时将月度购债计划从600亿欧元削减至300亿欧元，从2018年1月起至少延至明年9月，如有必要将持续更长时间。欧央行上调2017-2019年GDP增速预期，并上调2018年通胀预期；首次给出的2020年通胀预期1.7%，不及2%目标。欧洲央行行长德拉吉表示，通胀仍低迷，仍有必要保证大量宽松。英国央行加息25个基点，自2007年7月以来的首次加息。英国央行成为美联储、欧央行之后第三个退出宽松政策的主要央行。英国央行行长卡尼表示，英国退欧仍是经济前景的最大决定因素，也是英央行未来利率调整的最大驱动，未来几年可进一步温和加息，任何加息将维持渐进、有限幅度。澳大利亚央行维持现金利率目标1.5%不变，符合预期。日本央行政策利率维持-0.1%，推迟2%通胀目标完成时间至2019年。日本央行行长黑田东彦表示，日本将继续强力宽松措施，并没有加息打算，若达成2%通胀目标的动能消退，将考虑进一步加大宽松。俄罗斯央行意外降息，宣布将基准利率下调至7.75%，并保持2018年上半年继续降息的可能性。巴西央行意外降息75个基点至13.00%，将近两年最低位，以拉动经济帮助国家摆脱史上最严重的衰退。土耳其央行上调最终流动性窗口贷款利率75个基点至11.75%，以抑制通胀，并维持基准回购利率在8%、隔夜借款利率在7.25%及隔夜贷款利率在9.25%不变，均符合市场预期。土耳其央行表示，将维持紧缩的立场直至通胀前景有显著改善。捷克央行宣布取消兑欧元的货币上限，延续三年半的抗通缩货币政策走向终结。印度央行降息25个基点，将回购利率从6.25%下调至6.00%，创2010年11月以来最低，为去年10月以来印度央行首次降息。印度央行称降息符合中性的货币政策立场。韩国央行宣布将基准利率从1.25%上调至1.50%。 紧跟美国步伐，香港金管局将基准利率三次上调基准利率至1.75%。中国央行加息，进行一年期中期借贷便利（MLF）操作，利率3.25%，上次为3.20%。央行还上调隔夜、七天和一个月常备借贷便利（SLF）利率各5个基点至3.35%、3.50%和3.85%。中国央行官员称，不能给予市场长期低利率预期，并提及货币政策的国际协调。周小川称，金融风险是经济中各类矛盾和问题长期积累的结果，金融不稳定会带来巨大的经济社会成本。要尽快实现金融监管全覆盖，避免监管空白，搞金融的都要持牌经营，所有金融业务都要纳入监管。

　发达经济体经济复苏态势持续。美国2017年末两月零售强劲增长。虽然12月零售销售增速略低于预期，但连续四个月环比增长，2017年全年增速为2014年来最快。美国12月核心CPI同比1.8%，高于预期，创八个月以来新高。核心CPI逐步接近2%，也预示着美联储加息步伐或将加快。欧元区经济数据超预期，欧元区12月综合PMI初值为 58，高于预期 的57.2和前值的57.5，创2011年2月以来最高。英国12月制造业PMI实际录得56.30，虽然表现不及预期值57.90，但制造业扩张依然维持良好态势。中国2017年全年国内生产总值827122亿元，同比增长6.9%，高于市场预期的6.8%。6.9%的成绩也意味着中国经济增长在过去7年以来首次提速。中国12月工业增加值同比增长6.2%，高于预期的6.1%。2017年固定资产投资同比增速7.2%，略高于预期7.1%。中国12月CPI同比1.8%，PPI创2016年11月以来新低。

　2017年全球主要发达国家股市上涨。美国10年期国债收益率先跌后涨，年末收益率为2.4054%，相比2016年下跌3.9个基点。人民币涨，在岸人民币兑美元6.5068，离岸人民币6.5143。受美联储加息、房地产市场基本面在短期没有发生大的变化、特朗普能否成功实施改革催生经济复苏带动房地产市场等因素影响，REITs在波动中上涨，各地区表现不一。

　考虑到货币政策仍然维持遍宽松，美联储渐进加息，房地产市场基本面在短期持平，REITs的价格处于合理水平，本基金对投资策略作出以下调整：一是维持房地产证券仓位在90%以上；二是在地区资产配置方面高配基本面相对向好的地区如欧洲，低配基本面相对较弱或估值相对较高的地区如日本和新加坡；三是在业态资产配置方面低配医疗保健、零售和长期租约等盈利增长性较低的REITs；四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、增长潜力、估值相对吸引的中小市值房地产证券。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末本基金份额净值为1.089；本报告期基金份额净值增长率为1.52%，业绩比较基准收益率为1.45%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2018年，全球经济不确定事件、不可预见性风险复杂严峻。全球经济继续复苏，世界银行上调2018年中国、美国、欧洲和日本的GDP预期，预计2018年全球经济将增长3.1%，高于2017年。特朗普税改、基建方案计划和美联储退出量化宽松货币政策的步伐等事件将是2018年的关注点中心。如果特朗普的扩张性财政政策能够被推进，带动经济复苏增速，增加通胀压力，美联储有可能维持加息步伐。即使美联储进一步加息，其步伐将是渐进而且取决于经济复苏的走势。美国10年期国债收益率将随经济进一步增长而逐步上行，但特朗普新政的执行情况能否如期实现、地缘政治局势、财政和货币政策等不确定因素将影响投资环境，增加美国10年期国债收益率的波动性。在房地产市场方面，机构投资者如主权基金、养老基金、保险公司等对房地产的投资性需求没有减少，而新供给在大部分市场仍然有限。过去几年房地产价格增长主要受利率下降和估值修复所带动，未来全球房地产投资的收益将更多取决于经济和租金增长。2018年仍然是REITs过渡的一年：一方面，财政政策加快经济复苏和通胀，推动全球REITs的现金流和估值提升；但另一方面，利率政策正常化有可能对REITs价格带来下压风险。综上所述，我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎的态度。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　（1）本基金的基金管理人于2017年1月16日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2016年第四次收益分配公告》，收益分配基准日为2016年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.0840元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

　（2）本基金的基金管理人于报告期内实施了3次利润分配，符合基金合同十九（二）收益分配原则“2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%”的约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

　（3）本基金的基金管理人于2018年1月12日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2017年第四次收益分配公告》，收益分配基准日为2017年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.0360元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2017-07-28至2017-12-31；未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

　鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§6 审计报告

　嘉实全球房地产证券投资基金 2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师许薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2018)第22385号）。

　投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金

　报告截止日：2017年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注: 报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.089元，基金份额总额32,702,020.07份。

　7.2 利润表

　会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金

　本报告期：2017年1月1日 至 2017年12月31日

　单位：人民币元

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　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金

　本报告期：2017年1月1日 至 2017年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

　■

　7.4 报表附注

　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　7.4.2 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　7.4.3 关联方关系

　■

　7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　本期（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

　7.4.4.2 关联方报酬

　7.4.4.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.7%/当年天数。

　7.4.4.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。

　7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本期（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

　7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本期末（2017年12月31日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

　7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率计息。

　7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本期（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

　7.4.5 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

　7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本期末（2017年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本期末（2017年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

　本期末（2017年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

　7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

　本期末（2017年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　金额单位：人民币元

　■

　8.3 期末按行业分类的权益投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

　8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注:本表所使用的证券代码为彭博代码。

　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文

　8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

　8.5.1 累计买入金额前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.5.2 累计卖出金额前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　单位: 人民币元

　■

　注:8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　报告期末，本基金未持有债券。

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　报告期末，本基金未持有债券。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

　报告期末，本基金未持有金融衍生品。

　8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　报告期末，本基金未持有基金。

　8.11 投资组合报告附注

　8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　8.11.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

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　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

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　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注:报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

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　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　11.4 基金投资策略的改变

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　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

　2.交易单元的选择标准和程序

　（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

　（2）公司财务状况良好；

　（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

　（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　2018年3月21日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自2018年3月21日起经雷先生担任公司总经理。自经雷先生任公司总经理职务之日起，公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。

　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

　嘉实基金管理有限公司

　2018年03月28日