（上接835版）

　7.4.7.2交易性金融资产

　单位：人民币元

　■

　注：

　1、本基金本报告期末无因进行买断式正回购而过户的债券；

　2、偏离金额=影子定价-摊余成本；

　3、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

　7.4.7.3衍生金融资产/负债

　本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

　7.4.7.4买入返售金融资产

　7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

　本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

　7.4.7.5应收利息

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.6其他资产

　本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

　7.4.7.7应付交易费用

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.8其他负债

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.9实收基金

　7.4.7.9.1金元顺安金元宝A类

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.7.9.2金元顺安金元宝B类

　金额单位：人民币元

　■

　注：

　申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；

　7.4.7.10未分配利润

　7.4.7.10.1金元顺安金元宝A类

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.10.2金元顺安金元宝B类

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.11存款利息收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.12股票投资收益

　本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。

　7.4.7.13债券投资收益

　7.4.7.13.1债券投资收益项目构成——买卖债券差价收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.13.2资产支持证券投资收益

　本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

　7.4.7.14贵金属投资收益

　本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

　7.4.7.15衍生工具收益

　本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。

　7.4.7.16股利收益

　本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。

　7.4.7.17公允价值变动收益

　本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。

　7.4.7.18其他收入

　本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。

　7.4.7.19交易费用

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.20其他费用

　单位：人民币元

　■

　7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

　7.4.8.1或有事项

　截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

　7.4.8.2资产负债表日后事项

　截至财务报表批准日，除7.4.6.1增值税中披露的事项外，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

　7.4.9关联方关系

　■

　7.4.10本报告期的关联方交易

　7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.10.1.1股票交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

　7.4.10.1.2权证交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

　本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

　7.4.10.1.4债券交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　7.4.10.1.5债券回购交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　7.4.10.2关联方报酬

　7.4.10.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H=E×0.33%÷当年天数，

　H为每日应计提的基金管理费，

　E为前一日的基金资产净值。

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　7.4.10.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H=E×0.08%÷当年天数，

　H为每日应计提的基金托管费，

　E为前一日的基金资产净值。

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　7.4.10.2.3销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：

　本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额销售服务费年费率为0.01%。本基金A类与B类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

　H=E×年销售服务费率/当年天数，

　H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费，

　E为前一日该类基金份额的基金资产净值

　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　单位：人民币元

　■

　7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

　7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　金元顺安金元宝A类

　份额单位：份

　■

　金元顺安金元宝B类

　份额单位：份

　■

　7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　金元顺安金元宝B类

　■

　7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：

　本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2017年度获得的利息收入为人民币35,985.97元（2016年度获得的利息收入为人民币56,638.96元），2017年末结算备付金余额为人民币839,041.10元（2016年末结算备付金无余额）。

　7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　7.4.11利润分配情况——非货币市场基金

　金元顺安金元宝A类

　单位：人民币元

　■

　金元顺安金元宝B类

　单位：人民币元

　■

　7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。

　7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

　7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

　金额单位：人民币元

　■

　注：截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额99,999,830.00元。

　7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

　7.4.13金融工具风险及管理

　7.4.13.1风险管理政策和组织架构

　本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

　本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

　本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。

　7.4.13.2信用风险

　信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

　本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

　根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：

　1、国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别；

　2、根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：

　（1）国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别；

　（2）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。（同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准）；本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。

　7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

　单位：人民币元

　■

　注：

　未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。

　7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

　单位：人民币元

　■

　注：

　未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据及政策性金融债。

　7.4.13.3流动性风险

　流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

　7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

　本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

　本基金所持有的大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的同业存单、短期融资券及政策性金融债，均在银行间同业市场交易；本基金所持有的买入返售金融资产期限在六个月以内，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

　本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

　本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

　7.4.13.4市场风险

　市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

　7.4.13.4.1利率风险

　利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

　本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

　7.4.13.4.1.1利率风险敞口

　单位：人民币元

　■

　注：

　表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

　7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

　■

　注：

　上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

　7.4.13.4.2外汇风险

　本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

　7.4.13.4.3其他价格风险

　本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

　本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

　7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.14.1公允价值

　7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

　7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

　于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币2,958,595,466.08元，无属于第一层次和第三层次的余额。（于2016年12月31日，第二层次的余额为人民币2,093,338,778.26元，无属于第一层次和第三层次的余额。）

　7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

　本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

　本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上年度末均未以第三层次公允价值计量。

　7.4.14.2承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。

　7.4.14.3其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

　7.4.14.4财务报表的批准

　本财务报表已于2018年3月27日经本基金的基金管理人批准。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 债券回购融资情况

　金额单位：人民币元

　■

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　■

　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　■

　本基金本报告期及上年度可比期间不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　■

　本基金本报告期不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　■

　本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　■

　本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未投资资产支持证券。

　8.9 投资组合报告附注

　8.9.1基金计价方法说明

　本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

　8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.9.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

　因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　1、基金管理人的重大人事变动

　（1）本基金管理人于2017年01月23日公告，《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》正式生效，闵杭先生担任该基金的基金经理；

　（2）本基金管理人于2017年01月26日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理；

　（3）本基金管理人于2017年03月25日公告，聘任陈嘉楠女士担任公司副总经理；

　（4）本基金管理人于2017年03月31日公告，《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》正式生效，闵杭先生担任该基金的基金经理；

　（5）本基金管理人于2017年04月06日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理；

　（6）本基金管理人于2017年06月10日公告，《金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金合同》正式生效，闵杭先生担任该基金的基金经理；

　（7）本基金管理人于2017年06月20日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理；

　（8）本基金管理人于2017年06月29日公告，増聘孔祥鹏先生担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；

　（9）本基金管理人于2017年06月29日公告，増聘孔祥鹏先生担任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理；

　（10）本基金管理人于2017年07月15日公告，侯斌女士不再担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理；

　（11）本基金管理人于2017年07月15日公告，侯斌女士不再担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；

　（12）本基金管理人于2017年08月04日公告，増聘缪玮彬先生担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理；

　2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动

　本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　11.4 基金投资策略的改变

　本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：

　1、专用交易单元的选择标准和程序

　根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字〈1998〉29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

　（1）选择标准。

　1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

　2）公司资信状况较好，无重大不良记录。

　3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

　4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

　（2）选择流程。

　公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

　2、截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无新租或退租交易单元。

　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　11.9 其他重大事件

　■

　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　■

　金元顺安基金管理有限公司

　二〇一八年三月二十七日