份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　7.4.6.3 企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　7.4.6.4 个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.2 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

　7.4.8.1.3 债券回购交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

　7.4.8.1.4 权证交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.5%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.1%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：东方证券股份有限公司于2017年6月22日在二级市场卖出4,037.00份

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.10.1公允价值

　7.4. 10.1.1不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　7.4. 10.1.2以公允价值计量的金融工具

　7.4. 10.1.2.1各层次金融工具公允价值

　于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,548,190,899.23元，属于第二层次的余额为人民币16,108,390.82元，无划分为第三层次的余额（于2016年12月31日，属于第一层次的余额为人民币987,222,527.33元，无划分为第二层次和第三层次的余额）。

　7.4. 10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

　7.4. 10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

　本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

　7.4. 10.2承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

　7.4. 10.3其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

　7.4. 10.4财务报表的批准

　本财务报表已于2018年3月21日经本基金的基金管理人批准。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　注：本基金本报告期末未有港股通投资股票。

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

　8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有积极股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期内未投资股指期货。

　8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　注：本基金本报告期内未投资股指期货。

　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.11.1 本期国债期货投资政策

　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　8.11.3 本期国债期货投资评价

　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　8.12 投资组合报告附注

　8.12.1

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.12.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　8.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

　8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

　■

　注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有限公司－汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

　9.3 期末上市基金前十名持有人

　■

　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　注：本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。

　9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　11.4 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

　（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

　（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

　（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

　（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元

　的依据。

　（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

　（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

　（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

　（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

　2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：太平洋证券（上交所单元和深交所单元）。

　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　■

　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　■

　汇添富基金管理股份有限公司

　2018年3月28日