■

　注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额10,288,521,703.43份，其中下属A级基金份额总额180,013,307.97份；下属B级基金份额总额6,307,073,625.99份；下属C级基金份额总额2,044,995,401.13份；下属D级基金份额总额1,756,439,368.34份。

　7.2 利润表

　会计主体：汇添富货币市场基金

　本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：汇添富货币市场基金

　本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

　单位：人民币元

　■

　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　汇添富货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2006年3月23日正式生效，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

　2007年5月22日，本基金按照500万份基金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份额，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级，达到或超过500万份的为B级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至500万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额；相应地，当达到或超过500万份时，A级基金份额自动升级为B级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。

　自2014年6月5日起本基金增设C级基金份额和D级基金份额。增设基金份额后，本基金将分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D级基金份额。其中A级、B级基金份额可通过场内、场外两种方式交易，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级基金份额，达到或超过500万份的为B级基金份额；C级基金份额仅开通场外申赎，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，不进行基金份额升降级；D级基金份额仅开通场外申赎，销售机构为上海浦东发展股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，不进行基金份额升降级。本基金A级份额和B级份额基金收益为“每日分配，按月支付”，C级份额和D级份额基金收益为“每日分配，按日支付”。各级基金份额单独设置基金代码，并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。

　本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：税后活期存款利率即(活期存款利率×(1－利息税率))。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。

　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

　7.4.4.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无会计政策变更。

　7.4.4.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期无会计估计变更。

　7.4.4.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　7.4.5 税项

　7.4.6.1增值税

　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

　根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　7.4.6.2企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　7.4.6.3 个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

　7.4.6 关联方关系

　■

　注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　-

　7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.7.1.1 股票交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

　7.4.7.1.2 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.7.1.3 债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.7.1.4 权证交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　7.4.7.2 关联方报酬

　7.4.7.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：自2006年3月23日（基金合同生效日）至2017年12月18日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%年费率计提；于2017年12月18日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

　H = E×0.15%÷当年天数

　H 为每日应计提的基金管理费

　E 为前一日基金资产净值

　基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　7.4.7.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注: 自2006年3月23日（基金合同生效日）至2017年12月18日前，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提；于2017年12月18日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%年费率计提。

　计算方法如下：

　H = E×0.05%÷当年天数

　H 为每日应计提的基金托管费

　E 为前一日基金资产净值

　基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　7.4.7.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：自2006年3月23日（基金合同生效日）至2017年12月18日前，本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；B级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提；C级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；D级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。于2017年12月18日起，本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过0.25%年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　H=E×R÷当年天数

　H为各级基金份额每日应计提的销售服务费

　E为前一日的该级基金份额的基金资产净值

　R为该级基金份额的销售服务费率

　各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：本基金基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：本基金的其他关联方本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本期分别于2017年2月17日和2017年9月21日认购浦发银行发行的同业存单17浦发银行CD051和17浦发银行CD370，金额分别为人民币49,463,300.00元和人民币98,914,900.00元。截至本报告期末2017年12月31日止，以上同业存单均已卖出。

　7.4.8 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2017年12月31日止，本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为 99,989,730.01 元，是以如下债券作为质押：

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余款。

　7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.9.1公允价值

　7.4.9.1.1不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具

　7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值

　于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币4,040,630,892.37元，无划分为第一层次和第三层次的余额。（于2016年12月31日，属于第二层次的余额为人民币1,471,781,131.07元，无划分为第一层次和第三层次的余额）。

　7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

　本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　7.4.9.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

　本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

　7.4.9.2承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

　7.4.9.3其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

　7.4.9.4财务报表的批准

　本财务报表已于2018年3月21日经本基金的基金管理人批准。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位:人民币元

　■

　8.2 债券回购融资情况

　金额单位:人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.9 投资组合报告附注1.1.1

　本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。

　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　1.1.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　§9基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　§11重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　■

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　114 基金投资策略的改变

　■

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　116 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　117.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

　（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

　（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

　（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

　（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元

　的依据。

　（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

　（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

　（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

　（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

　2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

　汇添富基金管理股份有限公司

　2018年3月28日