基金管理人：广发基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一八年三月二十七日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

　■

　2.5 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：（1）本基金自2014年6月10日起，将基金业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太（除日本）总收益指数”变更为“60%×MSCI全球指数（MSCI World Index）+40%×恒生指数”。

　（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

　3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　广发全球精选股票型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　(2010年8月18日至2017年12月31日)

　■

　3.3过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

　■

　§4管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

　本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和29个部门：权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。

　截至2017年12月31日，本基金管理人管理161只开放式基金，管理资产规模为2799亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。

　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发全球精选股票证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1公平交易制度和控制方法

　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

　公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

　4.3.2公平交易制度的执行情况

　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

　4.3.3异常交易行为的专项说明

　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

　本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2017年全球股市普遍向好，全年新兴市场涨幅超过30%，发达市场也取得了较好的收益。债券逐步脱离多年的牛市，而大宗商品随着经济复苏和弱势美元表现也较好。在资产价格普遍向好背后，是全球经济的全面复苏，美国企业盈利在税改的刺激下大幅跃升，欧洲和日本的经济复苏大超预期，中国在供给侧改革的刺激下也实现了企业盈利的快速提升。同时，在货币政策方面，美联储依然保持着落后曲线的货币政策节奏，退出宽松带来的紧缩效应的负面影响低于经济增长带来正面影响，为2017年权益类资产优异的表现保驾护航。

　本基金从2016年观点已转乐观，在2017年保持了较高的仓位。在地区配置上，将投资集中在港股，对美股的投资逐步降低到个位数占比。在行业配置上，除了长期关注的科技、消费、医药、博彩和汽车，我们增加了银行保险和周期品，原因是经济复苏带来的价值重估。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　本报告期内，本基金的净值增长率为29.39%，同期业绩比较基准收益率为18.19%。

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　管理人认为2018年全球市场将呈现的特征是在宏观因素主导下的高波动性，但依然看好全年权益类市场取得较好的收益。2017年的宏观和微观环境是对权益类市场特别友好的。过渡至2018年，无论是美国、日欧或是中国，微观的企业盈利依然较为健康，但宏观环境对投资者的挑战正在出现。正在提升的通胀，有可能最终促使货币政策从落后曲线变为领先曲线，这将对权益类市场造成负面的冲击。各个市场对比之下，港股依然是管理人最看好的市场，因为较低的估值和不断流入的港股通南下资金给港股提供了额外的安全边际和向上可能性。管理人将根据市场预期的发展灵活调整策略，重点发掘盈利复苏超预期的公司，坚持从下往上精选个股。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，2017年6月29日广发全球精选股票型证券投资基金分别每10份基金份额分配人民币1.870元，美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位，符合基金合同规定。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，本基金托管人在对广发全球精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，广发全球精选股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发全球精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发全球精选股票型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　§6 审计报告

　本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 洪锐明 江丽雅签字出具了德师报(审)字(18)第P01510号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金

　报告截止日：2017年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值人民币1.683元，基金份额总额904，878，617.44份。

　7.2 利润表

　会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金

　本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金

　本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

　7.4 报表附注

　7.4.1基金基本情况

　广发全球精选股票型证券投资基金(原名为广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2010]644号《关于同意广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2010年8月18日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)。本基金已向中国证监会备案，并于2010年8月18日获得确认。

　本基金募集期为2010年7月19日至2010年8月16日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集为人民币540，598，089.38元，有效认购户数为6，610户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币23，922.99元，折合基金份额23，922.99份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。基金合同于2010年8月18日生效，基金合同生效日的基金份额总额为540，598，089.38份。

　根据本基金的管理人于2014年6月10日发布的《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金份额持有人大会决议生效公告》，变更本基金的投资范围及相关事项，本基金的投资范围将由修改前主要投资亚太地区（除日本）变更为投资于全球主要证券市场。基于上述投资范围的变更并根据法律法规的更新情况，相应地对《基金合同》中有关本基金的名称、基金的投资目标、投资理念、投资策略和业绩比较基准及其他部分条款，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改，广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金份额持有人大会决议经中国证券监督管理委员会于2014年6月9日备案确认，自该日生效。根据《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金变更投资范围等事项的议案》及《〈广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同〉修改说明》的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》修订为《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此更新了《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》，上述文件已经报中国证监会审核。修订后的文件将自中国证监会备案确认本次持有人大会决议生效之日起生效，原《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》失效。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等；现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，其中投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金的业绩比较基准采用：60%×MSCI全球指数（MSCI World Index）+40%×恒生指数。

　本基金的财务报表于2018年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

　7.4.2会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。

　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1会计政策变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　7.4.5.2会计估计变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　7.4.5.3差错更正的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　7.4.6税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

　2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　3. 基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

　7.4.7关联方关系

　■

　注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.2权证交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例。

　2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按双方约定的佣金率计算。

　7.4.8.2关联方报酬

　7.4.8.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.8%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×1.8%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　7.4.8.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.35%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人渣打银行(香港)有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

　7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　注：该股票由于未能刊发2014年全年业绩而持续停牌，基金管理人根据最新可得信息于2017年6月21日起将该股票的估值调整为0。

　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　1、公允价值

　(1) 不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　(2) 以公允价值计量的金融工具

　（i）金融工具公允价值计量的方法

　本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

　（ii）各层级金融工具公允价值

　于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,429,474,721.38元，属于第三层级的余额为0.00元，无属于第二层级的金额（2016年12月31日：属于第一层级的余额为854,987,406.41元，属于第三层级的余额为533,056.40元，无属于第二层级的金额）。

　（iii）公允价值所属层级间的重大变动

　对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

　于本期末，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为0.00元（2016年12月31日：533,056.40元）。该项归属于第三层级的金融工具为中国动物保健品有限公司于香港联交所上市的股票，基金管理人于2017年6月22日起运用现金流量折现法对该股票进行估值。估值调整导致本报告期新增计入损益的损失金额人民币533,056.40元。其中，公司的预期现金流量是估值模型重要的不可观测输入值，与公允价值正相关。

　2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8投资组合报告

　8.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2期末投资目标基金明细

　本基金本报告期末未持有基金投资。

　8.3期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

　2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的ADR。

　8.4期末按行业分类的权益投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

　8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

　2、其中150万股的27 HK、800万股的285 HK、400万股的323 HK、50万股的368 HK、20万股的388 HK、381万股的525 HK、45万股的700 HK、600万股的732 HK、400万股的753 HK、200万股的868 HK、1300万股的939 HK、70万股的966 HK、150万股的1093 HK、230万股的1114 HK、258万股的1171 HK、40万股的1177 HK、60万股的1193 HK、90万股的1336 HK、270万股的1458 HK、10万股的1513 HK、100万股的1530 HK、100万股的1882 HK、171万股的2005 HK、230万股的2238 HK、380万股的2314 HK、55万股的2318 HK、100万股的2601 HK、200万股的2689 HK、300万股的2869 HK、300万股的3323 HK、200万股的3808 HK、90万股的3888 HK、30万股的3898 HK、300万股的6169 HK、34.85万股的6869 HK通过沪港通或深港通持有。

　8.6报告期内权益投资组合的重大变动

　8.6.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项及下项8.5.2、8.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.6.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.6.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　单位：人民币元

　■

　8.7期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

　8.11期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　本基金本报告期末未持有基金投资。

　8.12投资组合报告附注

　8.12.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

　8.12.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　§9基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。

　除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　11.4基金投资策略的改变

　本报告期内本基金投资策略未发生改变。

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

　i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；

　ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；

　ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；

　iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；

　v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；

　vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；

　vii.具备高效、安全的通讯条件。

　2、券商专用交易单元选择程序：

　i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。

　ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。

　3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　■

　广发基金管理有限公司

　二〇一八年三月二十七日