值应属第二层次或第三层次。

　第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

　本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。

　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　7.2 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金

　7.2.1 资产负债表

　会计主体：国投瑞银招财保本混合型证券投资基金

　报告截止日：2017年6月9日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2017年6月9日(基金转型生效前日)，基金份额净值1.0110元，基金份额总额514,611,533.43份。

　7.2.2 利润表

　会计主体：国投瑞银招财保本混合型证券投资基金

　本报告期：2017年1月1日至2017年6月9日

　单位：人民币元

　■

　7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：国投瑞银招财保本混合型证券投资基金

　本报告期：2017年1月1日至2017年6月9日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟

　7.2.4 报表附注

　7.2.4.1 基金基本情况

　国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]655号文《关于准予国投瑞银招财保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年6月3日正式生效，首次设立募集规模为2,604,299,055.26份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称"中国银行")。

　根据《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，2017年6月5日为本基金第一个保本周期到期日，本基金保本周期到期后，由于未能符合保本基金存续条件，自2017年6月10日起本基金变更为“国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金”，转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作相应修改。

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　本基金的业绩比较基准为两年期银行定期存款收益率（税后）。

　7.2.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月9日(基金合同失效前日)的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月9日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和净值变动情况。

　7.2.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.2.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

　7.2.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

　7.2.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

　7.2.4.6 税项

　1 .印花税

　证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

　2. 营业税、增值税、企业所得税

　证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

　自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　3. 个人所得税

　个人所得税税率为20%。

　基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

　基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　7.2.4.7 关联方关系

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.2.4.8.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方，不涉及上年度可比期间数据。

　7.2.4.8.1.2 债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方，不涉及上年度可比期间数据。

　7.2.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。

　2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　3、安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方，不涉及上年度可比期间数据。

　7.2.4.8.2 关联方报酬

　7.2.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×1.20%/当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。

　7.2.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.20%/当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从支取。若遇法定节假日、公休等 ，支付日期顺延。

　7.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　7.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　7.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本报告期末及上年度末除本基金基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

　7.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　7.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　7.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

　7.2.4.9 期末（2017年6月9日）本基金持有的流通受限证券

　7.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　7.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

　7.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　7.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　7.2.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1)公允价值

　基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　各层次金融工具公允价值

　于2017年6月9日，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

　（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币126,750,416.90元，划分为第二层次的余额为人民币1,124,903,598.79元，无划分为第三层次的余额）。

　公允价值所属层次间重大变动

　本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

　对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

　对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

　第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

　本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本期未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。

　（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金

　8.1.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合

　8.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

　8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持仓股指期货。

　8.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。

　8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.1.11.1 本期国债期货投资政策

　为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。

　8.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　8.1.12 投资组合报告附注

　8.1.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　8.1.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

　8.1.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　8.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　8.2 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金

　8.2.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　8.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　8.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　■

　注：本基金本报告期末未持仓股指期货。

　8.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.2.11.1 本期国债期货投资政策

　为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

　8.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　8.2.12 投资组合报告附注

　8.2.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　8.2.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

　8.2.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限的情况。

　8.2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金

　（报告期：2017年6月10日-2017年12月31日）

　9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。

　9.2 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金

　（报告期：2017年1月1日-2017年6月9日）

　9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　本公司从业人员于本报告期末未持有本基金份额。

　9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。

　§10 开放式基金份额变动

　10.1国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金

　（报告期：2017年6月10日-2017年12月31日）

　单位：份

　■

　注：本基金由国投瑞银招财保本混合型证券投资基金转型而来并于2017年6月10日合同生效。

　10.2国投瑞银招财保本混合型证券投资基金

　（报告期：2017年1月1日-2017年6月9日）

　单位：份

　■

　注：根据《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2017年6月5日为国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日。本基金保本周期到期时，由于未能符合保本基金存续条件，根据国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同的约定转型为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金。 在本基金的到期期间内，即2017年6月5日至2017年6月9日本基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自2017年6月10日，国投瑞银招财保本混合型证券投资基金转型为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金，因此上表报告期间的结束日为2017年6月9日。

　§11 重大事件揭示

　11.1基金份额持有人大会决议

　本报告期内无基金份额持有人大会决议。

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

　2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

　报告期内基金管理人无重大人事变动。

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产相关的诉讼，且无涉及本基金托管业务的诉讼。

　11.4 基金投资策略的改变

　根据国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同的约定，保本周期到期后，因未能符合保本基金存续条件，自2017年6月10日起，“国投瑞银招财保本混合型证券投资基金”转型为非保本的“国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金”，基金投资策略由“在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，采用CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略和TIPP（Time Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资组合保险策略来实现保本和增值的目标。CPPI 和TIPP 是国际通行的投资组合保险策略，主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益资产的风险乘数，以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。投资过程中，基金管理人需在股票投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点，即确定适当的风险乘数，力求既能够保证投资组合本金的安全，又能尽量为投资者创造更多收益。”变更为“本混合型基金充分发挥管理人的研究优势，将严谨、规范化选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济周期市场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自而下灵活配置产；通过把握和判断行业发展趋势及行景气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，精选个股，以谋求超额收益。”

　11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

　本基金本报告期内未持有基金。

　11.6为基金进行审计的会计师事务所情况

　报告期内基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所已为本基金提供审计服务3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为80,000.00元。

　11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.8.1 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金

　（报告期：2017年6月10日-2017年12月31日）

　11.8.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　11.8.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

　2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。

　3、本报告期本基金延续租用转型前所有券商交易单元。

　4、上述数据为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2017年6月10日至2017年12月31日租用证券公司交易单元发生交易量和应付券商佣金金额。

　11.8.2 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金

　（报告期：2017年1月1日-2017年6月9日）

　11.8.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　11.8.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

　2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。

　3、本报告期本基金新增租用天风证券、中信建投及兴业证券各1个交易单元。

　4、上述数据为国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2017年1月1日至2017年6月9日租用证券公司交易单元发生交易量和应付券商佣金金额。

　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　12.1 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金

　12.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　■

　注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　12.2 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金

　12.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　■

　注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　12.3 影响投资者决策的其他重要信息

　根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”），经与基金托管人协商一致，基金管理人对本基金的基金合同有关条款进行修订。本次基金合同的修订内容包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金的暂停估值和信息披露等条款，具体修订内容详见本基金于2018年3月23日发布的有关公告。

　国投瑞银基金管理有限公司

　二〇一八年三月二十七日