法人代表: 高涛

　联系电话: 0755-82023442

　传真电话： 0755-82026539

　联系人员： 张鹏

　客服电话： 95532、400-600-8008

　公司网站： www.china-invs.cn

　( 73 )江海证券有限公司

　注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　法人代表: 孙名扬

　联系电话: 0451-85863719

　传真电话： 0451-82287211

　联系人员： 刘爽

　客服电话： 400-666-2288

　公司网站： www.jhzq.com.cn

　( 74 )英大证券有限责任公司

　注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　法人代表: 吴骏

　联系电话: 0755-83007159

　传真电话： 0755-83007034

　联系人员： 吴尔晖

　客服电话： 4000-188-688

　公司网站： www.ydsc.com.cn

　( 75 )华融证券股份有限公司

　注册地址: 北京市西城区金融大街8号

　办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层

　法人代表: 祝献忠

　联系电话: 010-85556012

　传真电话： 010-85556053

　联系人员： 李慧灵

　客服电话： 400-898-9999

　公司网站： www.hrsec.com.cn

　( 76 )天风证券股份有限公司

　注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

　办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

　法人代表: 余磊

　联系电话: 027-87610052

　传真电话： 027-87618863

　联系人员： 杨晨

　客服电话： 4008005000

　公司网站： www.tfzq.com

　( 77 )大通证券股份有限公司

　注册地址: 大连市中山区人民路24号

　办公地址: 大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

　法人代表: 张智河

　联系电话: 0411-39673202

　传真电话： 0411-39673219

　联系人员： 谢立军

　客服电话： 4008-169-169

　公司网站： www.datong.com.cn

　( 78 )北京格上富信基金销售有限公司

　注册地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　办公地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　法人代表: 李悦章

　联系电话: 010-65983456

　传真电话： 010-65983333

　联系人员： 张林

　客服电话： 400-066-8586

　公司网站： https://www.igesafe.com/

　( 79 )江苏金百临投资咨询有限公司

　注册地址: 无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼

　办公地址: 无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼

　法人代表: 费晓燕

　联系电话: 0510-82758877

　传真电话： 0510-88555898

　联系人员： 袁丽萍

　客服电话： 0510-9688988

　公司网站： www.jsjbl.com

　( 80 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　办公地址: 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

　法人代表: 张彦

　联系电话: 010-83363099

　传真电话： 010-83363010

　联系人员： 张燕

　客服电话： 400-166-1188

　公司网站： http://8.jrj.com.cn

　( 81 )和讯信息科技有限公司

　注册地址: 北京市朝外大街22号泛利大厦10层

　办公地址: 上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼

　法人代表: 王莉

　联系电话: 400-920-0022

　传真电话： 021-20835879

　联系人员： 于杨

　客服电话： 400-920-0022

　公司网站： licaike.hexun.com

　( 82 )上海挖财金融信息服务有限公司

　注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、03室

　办公地址: 上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F

　法人代表: 胡燕亮

　联系电话: 021-50810673

　传真电话： 021-58300279

　联系人员： 李娟

　客服电话： 021-50810673

　公司网站： http://www.wacaijijin.com/

　( 83 )诺亚正行(上海）基金销售投资顾问有限公司

　注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼

　法人代表: 汪静波

　联系电话: 021-3860-0672

　传真电话： 021-3860-2300

　联系人员： 张姚杰

　客服电话： 400-821-5399

　公司网站： www.noah-fund.com

　( 84 )深圳众禄金融控股股份有限公司

　注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　法人代表: 薛峰

　联系电话: 0755-33227950

　传真电话： 0755-82080798

　联系人员： 汤素娅

　客服电话： 4006-788-887

　公司网站： www.zlfund.cn

　( 85 )上海天天基金销售有限公司

　注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号26楼

　法人代表: 其实

　联系电话: 021-54509998

　传真电话： 021-64385308

　联系人员： 潘世友

　客服电话： 400-1818-188

　公司网站： www.1234567.com.cn

　( 86 )上海好买基金销售有限公司

　注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

　法人代表: 杨文斌

　联系电话: 021-58870011

　传真电话： 021-68596916

　联系人员： 张茹

　客服电话： 4007009665

　公司网站： www.ehowbuy.com

　( 87 )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

　注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

　办公地址: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法人代表: 陈柏青

　联系电话: 021- 60897840

　传真电话： 0571-26697013

　联系人员： 张裕

　客服电话： 4000766123

　公司网站： www.fund123.cn

　( 88 )上海长量基金销售投资顾问有限公司

　注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址: 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法人代表: 张跃伟

　联系电话: 021-58788678 -8201，13585790204

　传真电话： 021—58787698

　联系人员： 沈雯斌

　客服电话： 400-089-1289

　公司网站： www.erichfund.com

　( 89 )浙江同花顺基金销售有限公司

　注册地址: 杭州市文二西路1号903室

　办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

　法人代表: 凌顺平

　联系电话: 0571-88911818

　传真电话： 0571-86800423

　联系人员： 吴强

　客服电话： 4008-773-772

　公司网站： www.5ifund.com

　( 90 )北京展恒基金销售有限公司

　注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

　法人代表: 闫振杰

　联系电话: 010-62020088

　传真电话： 010-62020088

　联系人员： 宋丽冉

　客服电话： 4008886661

　公司网站： www.myfund.com

　( 91 )上海利得基金销售有限公司

　注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　法人代表: 沈继伟

　联系电话: 021-50583533

　传真电话： 021-50583633

　联系人员： 曹怡晨

　客服电话： 400-067-6266

　公司网站： http://a.leadfund.com.cn

　( 92 )中期资产管理有限公司

　注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

　办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

　法人代表: 路瑶

　联系电话: 010-59539718

　传真电话： 010-59539701

　联系人员： 侯英建

　客服电话： 95162，4008888160

　公司网站： www.cifcofund.com

　( 93 )嘉实财富管理有限公司

　注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

　办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

　法人代表: 赵学军

　联系电话: 021-20289890

　传真电话： 021-20280110

　联系人员： 张倩

　客服电话： 400-021-8850

　公司网站： www.harvestwm.cn

　( 94 )北京创金启富投资管理有限公司

　注册地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　法人代表: 梁蓉

　联系电话: 010-66154828

　传真电话： 010-88067526

　联系人员： 张旭

　客服电话： 400-6262-818

　公司网站： www.5irich.com

　( 95 )宜信普泽投资顾问北京有限公司

　注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　办公地址: 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

　法人代表: 沈伟桦

　联系电话: 010-52855713

　传真电话： 010-85894285

　联系人员： 程刚

　客服电话： 400-609-9200

　公司网站： www.yixinfund.com

　( 96 )南京苏宁基金销售有限公司

　注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号

　办公地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号

　法人代表: 钱燕飞

　联系电话: 025-66996699-887226

　传真电话： 025-66996699

　联系人员： 王锋

　客服电话： 95177

　公司网站： www.snjijin.com

　( 97 )北京汇成基金销售有限公司

　注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　法人代表: 王伟刚

　联系电话: 010-56282140

　传真电话： 010-62680827

　联系人员： 丁向坤

　客服电话： 400-619-9059

　公司网站： www.hcjijin.com

　( 98 )上海大智慧财富管理有限公司

　注册地址: 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼

　办公地址: 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室

　法人代表: 申健

　联系电话: 021-20219188

　传真电话： 021-20219923

　联系人员： 印强明

　客服电话： 021-20292031

　公司网站： https://8.gw.com.cn/

　( 99 )北京新浪仓石基金销售有限公司

　注册地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

　办公地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层

　法人代表: 张琪

　联系电话: 010-62675369

　传真电话： 010-62675979

　联系人员： 付文红

　客服电话： 010-62675369

　公司网站： www.xincai.com

　(100 )北京君德汇富投资咨询有限公司

　注册地址: 北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

　办公地址: 北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

　法人代表: 李振

　联系电话: 010-65181028

　传真电话： 010-65174782/65231189

　联系人员： 魏尧

　客服电话： 400-057-8855

　公司网站： www.kstreasure.com

　(101 )济安财富(北京)资本管理有限公司

　注册地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

　办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

　法人代表: 杨健

　联系电话: 010-65309516

　传真电话： 010-65330699

　联系人员： 李海燕

　客服电话： 400-673-7010

　公司网站： www.jianfortune.com

　(102 )上海万得投资顾问有限公司

　注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　办公地址: 上海市浦东新区福山路33号8楼

　法人代表: 王廷富

　联系电话: 021-51327185

　传真电话： 021-50710161

　联系人员： 姜吉灵

　客服电话： 400-821-0203

　公司网站： www.520fund.com.cn

　(103 )上海联泰资产管理有限公司

　注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

　法人代表: 燕斌

　联系电话: 021-52822063

　传真电话： 021-52975270

　联系人员： 凌秋艳

　客服电话： 400-046-6788

　公司网站： www.66zichan.com

　(104 )上海基煜基金销售有限公司

　注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

　办公地址: 上海市杨浦区昆明路518号A1002室

　法人代表: 王翔

　联系电话: 021-65370077

　传真电话： 021-55085991

　联系人员： 蓝杰

　客服电话： 400-820-5369

　公司网站： www.jiyufund.com.cn

　(105 )上海凯石财富基金销售有限公司

　注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　办公地址: 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　法人代表: 陈继武

　联系电话: 021-63333319

　传真电话： 021-63332523

　联系人员： 李晓明

　客服电话： 4000-178-000

　公司网站： www.lingxianfund.com

　(106 )上海陆金所资产管理有限公司

　注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法人代表: 鲍东华

　联系电话: 021-20665952

　传真电话： 021-22066653

　联系人员： 宁博宇

　客服电话： 4008219031

　公司网站： www.lufunds.com

　(107 )珠海盈米财富管理有限公司

　注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　法人代表: 肖雯

　联系电话: 020-89629099

　传真电话： 020-89629011

　联系人员： 黄敏娥

　客服电话： 020-89629066

　公司网站： www.yingmi.cn

　(108 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司

　注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　办公地址: 北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　法人代表: 彭运年

　联系电话: 010-59336529

　传真电话： 010-59336510

　联系人员： 陈珍珍

　客服电话： 400-8909-998

　公司网站： www.jnlc.com

　(109 )北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

　法人代表: 江卉

　联系电话: 010-89189291

　传真电话： 010-89188000

　联系人员： 徐伯宇

　客服电话： 95118

　公司网站： http://fund.jd.com/

　(110 )深圳市金斧子投资咨询有限公司

　注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼18号东方科技大厦18F

　办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼18号东方科技大厦18F

　法人代表: 赖任军

　联系电话: 0755-66892301

　传真电话： 0755-66892399

　联系人员： 张烨

　客服电话： 400-9500-888

　公司网站： www.jfzinv.com

　(111 )北京蛋卷基金销售有限公司

　注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

　办公地址: 北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507

　法人代表: 钟斐斐

　联系电话: 010-61840688

　传真电话： 010-61840699

　联系人员： 戚晓强

　客服电话： 4000618518

　公司网站： danjuanapp.com

　(112 )上海华夏财富投资管理有限公司

　注册地址: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　办公地址: 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　法人代表: 李一梅

　联系电话: 010-88066632

　传真电话： 010-88066552

　联系人员： 仲秋月

　客服电话： 400-817-5666

　公司网站： www.amcfortune.com

　（三） 其他

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　二、 基金登记机构

　名称：富国基金管理有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

　法定代表人：薛爱东

　成立日期：1999年4月13日

　电话：（021）20361818

　传真：（021）20361616

　联系人：徐慧

　三、 出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海源泰律师事务所

　住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　负责人：廖海

　电话：（021）51150298

　传真：（021）51150398

　联系人：廖海

　经办律师：廖海、吴军娥

　四、 审计基金财产的会计师事务所

　名称：安永华明会计师事务所

　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

　法定代表人：葛明

　联系电话：021-22288888

　传真：021-22280000

　联系人：徐艳

　经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

　第四部分 基金名称

　富国优化增强债券型证券投资基金

　第五部分 基金类型

　债券型

　第六部分 投资目标

　本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

　第七部分 基金投资方向

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　对于债券的投资，本基金将投资于企业主体债券（包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种），以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。

　在满足债券投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种，用以强化本基金的获利能力，提高预期收益水平。

　第八部分 基金投资策略

　本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。

　1、资产配置策略

　（1）整体资产配置策略

　本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况，进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。

　(2)类属资产配置策略

　不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，有必要将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。在整体资产配置策略的指导下，本基金根据资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素，将市场细分为普通债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券(含可转换公司债、各类附权债券等)、资产证券化产品、金融创新(各类金融衍生工具等)四个子市场，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。

　(3)明细资产配置策略

　在明细资产配置上，首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合；其次，根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合；最后，根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间)，决定投资总量。

　2、固定收益类产品投资策略

　（1）普通债券投资策略

　本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

　①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。

　②期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

　③信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。

　④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券债组合，提高投资收益，实现跨市场套利。

　⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。

　（2）附权债券投资策略

　附权债券指对债券发行体授予某种期权，或者赋予债券投资者某种期权，从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地，从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性，也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。

　①可转换公司债券投资策略

　可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券，其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值，是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点。

　可转换公司债券最大的优点在于，可以用较小的本金损失，博取股票上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布，买入低转换溢价率的债券，并持有的投资策略，只要在可转换公司债券的存续期内，发行转债的公司股票价格上升，则投资就可以获得超额收益。

　可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票，因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中，会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系，恰当的选择时机进行套利。

　②其它附权债券投资策略

　本基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型，计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS)，作为此类债券投资估值的主要依据。

　分离交易可转换公司债券，是认股权证和公司债券的组合产品，该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30个交易日内全部卖出。分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。

　（3）资产证券化产品投资策略

　证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。

　资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。

　（4）回购套利策略

　基金管理人在发现债券市场明显投资机会的情况下，或债券市场存在套利机会时，通过回购等融资融券手段，应用适量的杠杆获取超额收益。

　3、股票投资策略

　（1）一级市场新股申购策略

　本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，发行折价水平及一、二级市场间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。

　（2）二级市场股票投资策略

　当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票二级市场投资，努力获取超额收益。在二级市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对以下三类上市公司进行投资：

　①现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司；

　②投资价值明显被市场低估的上市公司；

　③未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。

　4、权证投资策略

　在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下，本基金可适度进行谨慎的权证投资。基金对权证投资的目标首先是控制并降低组合风险，其次是令基金资产增值。本基金的权证投资策略包括：

　（1）采用市场认可的多种期权定价模型并根据研究人员对公司基本面等因素的分析，形成合理的对权证的定价；

　（2）对标的股票进行价值判断，结合权证市场发展的具体情况，决策权证的买入、持有或沽出操作；

　（3）本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。

　第九部分 基金业绩比较基准

　本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。

　本基金采用中债综合指数及沪深300指数作为衡量基金投资业绩的比较基准，其主要原因如下：

　中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。

　沪深300指数是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。

　若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。

　第十部分 基金的风险收益特征

　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

　第十一部分 投资组合报告

　一、 报告期末基金资产组合情况

　■

　二、 报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　■

　三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　■

　注：本基金本报告期末未投资股指期货。

　（二） 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

　十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　（一） 本期国债期货投资政策

　本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

　（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　■

　注：本基金本报告期末未投资国债期货。

　（三） 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　十一、 投资组合报告附注

　（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

　（三） 其他资产构成

　■

　（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　■

　（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

　（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　第十二部分 基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　（1）A/B级

　■

　（2）C级

　■

　二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　（1）自基金合同生效以来富国优化增强债券A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、截止日期为2017年9月30日。

　2、本基金于2009年6月10日成立，建仓期6个月，从2009年6月10日起至2009年12月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　（2）自基金合同生效以来富国优化增强债券C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、截止日期为2017年9月30日。

　2、本基金于2009年6月10日成立，建仓期6个月，从2009年6月10日起至2009年12月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　第十三部分 费用概览

　一、 基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

　4、基金财产拨划支付的银行费用；

　5、基金合同生效后的基金信息披露费用；

　6、基金份额持有人大会费用；

　7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　8、基金的证券交易费用；

　9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年管理费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年托管费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　3、销售服务费

　本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　在通常情况下，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×0.4%÷当年天数

　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。

　4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　三、 不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　四、 基金税收

　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　五、 与基金销售有关的费用

　1、申购费用

　本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

　（1）投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　具体如下：

　A、申购费率

　■

　注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他A类基金份额的投资者。

　B、特定申购费率

　■

　注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

　如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

　（2）投资者在申购B类基金份额时需交纳后端申购费，费率按持有时间递减，具体如下：

　■

　（3）投资者在申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。

　因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

　2、赎回费用

　赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

　本基金对A类、B类及C类基金份额收取赎回费,在投资者赎回时收取。

　A类、B类及C类基金份额适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

　■

　基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定，在履行相应程序后调整申购费率和调低赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　3、转换费

　（1）前端转前端

　基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。具体基金转换的计算公式以基金管理人官网发布的业务规则为准。

　（2）后端转后端

　后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

　1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：

　转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

　转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

　申购补差费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率

　净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

　转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

　2）对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式以基金管理人官网发布的业务规则为准。

　基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

　对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司2013年2月7日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》。

　第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求进行了更新，主要更新内容如下：

　1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

　2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况进行了更新。

　3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新。

　4、“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。

　5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对代销网点等信息进行了更新。

　6、“九、基金的投资”部分对投资组合报告更新至2017年9月30日。

　7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩表现数据更新至2017年9月30日，并更新了历史走势对比图。

　8、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项进行了更新。

　富国基金管理有限公司

　2018年01月24日