2017年12月31日

　基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：2018年1月20日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　2017年4季度，沪深300和创业板指的收益率分别为5.07%、-6.12%，4季度延续2017全年以来的分歧表现，2017年全年沪深300和创业板指的收益率分别为21.78%、-10.67%。4季度，行业上（以中信一级行业指数为准），表现最好的仍是食品饮料和家电，分别上涨15.98%和11.43%，表现最差的行业为综合和军工，分别下跌12.63%和11.02%。

　本基金主要投资互联网以及科技行业中高增长的公司，报告期内投资组合调整不多，主要加码港股科技股，报告期内港股科技股上涨幅度较大，A股持仓个股表现上下震荡，因此基金在报告期内实现正收益3.85%。

　本基金主要投资以下四个方向：

　A. 苹果iphone X带来的行业趋势：iPhone X最大的创新在于“Face ID”面部识别，移动端3D视觉在AI和AR方面带来颠覆性、全新的用户体验，消费电子从此进入“AI+AR”新时代。“AI+AR”的投资机会：硬件层面体现在电子和通讯行业，软件层面体现在互联网和计算机行业。“AI+AR”将带动电子行业中光学和声学行业持续发展。镜头就是机器的眼睛，双摄之后，3D sensing将再次推动行业持续高速增长。

　B. 特斯拉为首的新能源汽车行业带来的投资机会：特斯拉量产model3，海外主流车企都将新能源汽车列为重点发展方向，而国内2020年200万辆的产量目标在持续推进。新能源汽车和辅助驾驶的长期趋势带来汽车电子化的比例提高，因此我看好的汽车电子部件增加包含：电子控制器、摄像头、传感器、电子仪表板、中控屏等。

　C. 网络流量持续增长带来的投资机会：网络内容从文字转为视频化、视频观赏持续高清化、云计算带来网络传输需求爆发，网络流量的持续高增长将带来相关光通讯厂商投资机会。未来5G网络、物联网的建设也将带动通讯厂商的业绩爆发。

　D. 人工智能各行业应用落地：12月14日工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》。其中以智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、视频图像识别、智能语音、智能翻译、智能家庭等重点产品规模化应用是行动计划首要目标，人工智能将深入我们生活各方面，带来相关的行业应用投资机会。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末本基金份额净值为1.213元；本报告期基金份额净值增长率为3.85%，业绩比较基准收益率为1.83%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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　注：以上分类采用全球行业分类标准GICS。

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证投资。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

　若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　5.11.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　中国证监会批准宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

　《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

　《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

　宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

　本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

　9.2 存放地点

　基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

　基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　9.3 查阅方式

　上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

　宝盈基金管理有限公司

　2018年1月20日

　2017年第四季度报告