2017年12月31日

　基金管理人：广发基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一八年一月二十日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　广发聚丰混合型证券投资基金

　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　(2005年12月23日至2017年12月31日)

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　注：自2013年1月17日起，本基金的业绩比较基准由“80%×新华富时A600指数+20%×新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“ 80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数”。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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　注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

　本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

　4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

　2017年第四季度经济继续保持平稳走势，在高基数与冬季环保限产的压力下，依靠出口增长拉动和稳定的消费增长，经济保持较高的韧性。工业增加值保持在前期的震荡区间，11月规模以上工业增加值同比增长6.1%，在环保高压下增速较上月仅回落0.1个百分点，固定资产投资在房地产的拖累下有所下滑，但制造业尤其是高端制造业投资维持在高位，国内12月官方制造业PMI指数录得51.6，连续17个月维持在50上方，同样可以看出制造业的高景气度，同时海外经济同步回暖，欧元区12月制造业PMI创近20年来的新高，全球景气共振之下经济有望维持在第四季度平稳收官。

　第四季度A股市场保持震荡上扬走势，上证综指最高涨至近3450点，11月后在利率走高和绝对收益投资者兑现收益等因素压制下出现短期回落。四季度市场同样维持前三季度板块之间高分化的特征，上证综指小幅回调，但上证50继续强势上涨7.04%,代表小盘股的中证1000指数大幅下跌10.52%，跌破2017年5月的低点。北上资金已成为市场的重要投资者，它们是蓝筹的拥趸，它们坚定买入蓝筹且长期持有，对国内资本市场许多方面特别是投资理念具有深远影响。

　本基金继续维持“高端制造业+大消费”配置，在高端制造业方面，主要配置在5G、家电、安防、新材料、环保等行业，大消费则涵盖保险、食品饮料、医药等领域。考虑到环保限产的影响，本基金也参与了部分限产收益的行业，如化工、水泥等。由于苹果新产品销售不达预期，电子行业与手机产业链相关的公司受此影响，本月下跌明显，对本基金本季度表现带来一定影响，本基金也主动减持了业绩不达预期的相关公司，降低该行业的配置比例。本基金积极调整持仓结构，投资聚焦到相关行业的龙头公司。比如白酒，就减持了所有二线白酒，加强了一线特别是估值相对低估的五粮液等公司的投资。对绩效提升起到了积极的作用。

　4.5报告期内基金的业绩表现

　本报告期内，广发聚丰股票型基金净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准收益率为3.91%。

　§5投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

　（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

　（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

　5.11投资组合报告附注

　5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3其他各项资产构成

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　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　单位：份

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　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　§8备查文件目录

　8.1备查文件目录

　1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件；

　2.《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》；

　3.《广发聚丰混合型证券投资基金托管协议》；

　4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

　5.《广发聚丰混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版；

　6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；

　7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

　8.2存放地点

　广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

　8.3查阅方式

　1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

　2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

　投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

　广发基金管理有限公司

　二〇一八年一月二十日