2017年12月31日

　基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：2018年1月20日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

　§2 基金产品概况

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　宝盈核心优势混合A

　■

　宝盈核心优势混合C

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

　2、本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈核心优势混合C”。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　本基金2017年三季报中，对于四季度的投资策略和方向，基金管理人认为：“展望四季度，央行定向降准意味着货币政策的宽松信号开始出现，人民币汇率走稳为货币政策预留操作空间，9月份PMI数据开始呈现反弹，这都是市场的积极信号。虽然宏观周期是否会呈现二次探底暂时没有定论，但从目前预披露情况来看，上市公司三季度净利润增速为37%，环比二季度回升14.4%。海外市场，特朗普政府的减税计划拖延了大半年后终于面世整体框架，虽力度有所减小，但仍是多年来美国历史上规模最大的减税，这将为美国经济注入一剂强心针，利多全球经济与美元、同时利多权益类市场和大宗商品。国内方面，随着十九大召开日益临近，预计明年政府工作重点将更多投入到经济工作建设中，有利于提升市场整体风险偏好。基于此，我们认为四季度仍然将是比较不错的投资窗口。我们重点看好的领域和方向包括：工业环保，5G，供给侧改革，以及跨年度估值切换的成长股。”

　基于以上投资策略，本基金加大了对工业环保、周期性中游制造业和5G等领域的配置，本基金四季度宝盈核心优势混合A收益为-1.60%，宝盈核心优势混合C收益为-1.95%（同期沪深300指数收益5.07%）。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末宝盈核心优势混合A基金份额净值为1.0052元，本报告期基金份额净值增长率为-1.60%；截至本报告期末宝盈核心优势混合C基金份额净值为0.9743元，本报告期基金份额净值增长率为-1.95%；同期业绩比较基准收益率为3.34%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　5.11.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

　■

　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　单位：份

　■

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　中国证监会批准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

　《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

　《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

　宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

　本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

　9.2 存放地点

　上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。

　基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

　基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街1号

　9.3 查阅方式

　上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

　宝盈基金管理有限公司

　2018年1月20日

　2017年第四季度报告

　2017年12月31日

　基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　基金托管人：广发证券股份有限公司

　报告送出日期：2018年1月20日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

　§2 基金产品概况

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　宝盈睿丰创新混合A/B

　■

　宝盈睿丰创新混合C

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　本基金管理人认为，2017年宏观经济的主线是“稳中有进”，从各项经济数据来看，经济指标的波动区间基本符合预期，中国经济进入了一个新的平台期。我们认为，十九大报告提出的中国特色社会主义进入了新时代的判断符合当前的基本面特征，中国经济由高速增长转向高质量发展，虽然量的增长较为平稳，但质的提高明显。展望2018年，经济运行呈现总体平稳特征，企业的微观盈利持续恢复，产业结构继续优化。从中长期来看，我们始终认为中国经济具备较强的韧性和广阔的空间，供给侧结构性增长潜力巨大、广阔而多层次的市场、成熟完善的工业体系，消费升级和产业创新这两大趋势将持续推进中国经济的发展和优化。

　本基金管理人认为，中国正在经历产业出清和崛起的新时代。在宏观环境貌似平静的表面之下，产业和企业的分化在加剧。随着货币政策基调的收紧，过去那种借助融资杠杆，低水平增长的企业将面临瓶颈；环保督查常态化和执行标准从严，依靠低环保投入，污染环境而低质量竞争的企业将被淘汰出局，行业内真正优秀的企业就会脱颖而出。创新是未来成就伟大企业最重要的基因之一，在经济高质量发展的大浪潮中，勇于在产品创新、技术研发上持续投入的企业，将构筑越来越宽的护城河，核心竞争力和产业链地位不断加强，具备长期投资价值。

　基于以上对经济周期、产业方向的认识，遵循本基金的长期投资脉络，本季度在上述重点方向继续布局优质个股，一方面，基于全球生物医药创新时代的来临和中国优质创新药企业的不断涌现，重点加仓了创新药龙头。另一方面，持续看好受益于苹果产业链的消费电子和5G产业链，虽然其中部分个股受整体行业影响，给净值带了负面影响，但从中长期的角度，本基金将持续看好。同时，本基金继续看好具备核心技术创新优势的工业环保龙头。本基金管理人将继续坚持“自上而下定产业方向，自下而上选优质个股”的投资思路，在上述方向深度研究具备核心竞争力的公司，在合理的估值水平买入且秉承长期持有的理念，为客户创造长期的稳健回报。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末宝盈睿丰创新混合A/B基金份额净值为1.244元，本报告期基金份额净值增长率为-9.99%；截至本报告期末宝盈睿丰创新混合C基金份额净值为1.140元，本报告期基金份额净值增长率为-10.17%；同期业绩比较基准收益率为2.89%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券投资。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券投资。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　5.11.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

　■

　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　■

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　中国证监会批准宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

　《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

　《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

　宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

　本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

　9.2 存放地点

　基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

　基金托管人办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、7楼、8楼、17楼、18楼、19楼、38楼、39楼、40楼、41楼、42楼、43楼和44楼

　9.3 查阅方式

　上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

　宝盈基金管理有限公司

　2018年1月20日

　宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金

　2017年第四季度报告

　2017年12月31日

　基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　报告送出日期：2018年1月20日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

　§2 基金产品概况

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、本基金由基金鸿阳证券投资基金转型而来，转型生效日期为2017年1月4日；

　2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　2017年四季度，上证指数下跌1.25%、沪深300上涨5.07%、中小板指数下跌0.09%、创业板指数下跌6.12%。整体上看，创业板表现显著落后于主板。本基金在四季度实现正收益9.01%。

　本基金属大消费领域投资基金，按照基金契约与法规规定，在本报告期内，重点投资行业限定于以医疗健康产业、新能源汽车产业链、消费电子、保险、纺织服务等行业为代表的大消费领域，并基于行业的发展前景分析，投资了部分5G产业链企业。

　报告期内，宏观经济数据稳定，12月PMI为51.6，前值51.8，微降0.2个百分点，仍在近5年同期最高位，连续17个月位于荣枯线以上。高频指标方面，发电耗煤量增速反弹至10%附近；但钢铁高炉开工率、粗钢产量以及玻璃产能利用率回落。整体考虑，预计工业增加值增速略降至6.0%附近。依此推测，预计四季度工业增加值增速的回落拉低当季GDP增速约0.1个百分点。CPI方面，猪肉价格同比跌幅继续缩小，油价对CPI拉动作用有所减弱，鲜菜价格同比继续回落，综合考虑，预计CPI同比回落至1.8%附近。

　行业趋势来看依然向好，11月份社零总额同比增长10.2%，环比回升0.2个百分点；限额以上消费品零售额同比增长7.9%，环比提升0.6个百分点；全国百家重点大型零售企业零售额同比增长5.2%，较去年同期提升4.6个百分点；全国50家重点大型零售企业零售额同比增长4.3%，较去年同期提升1.7个百分点。整体而言，我国消费情况日趋改善。

　“消费升级”是大消费领域未来较长一段时间内的投资主线，到2025年我国的居民消费率将从目前的45%上升到60%。从中、短期来看，投资的重点在于：高端化、国产化以及高科技商业化进程较快的领域，诸如：3D面部识别、智能驾驶、医疗健康、新能源汽车、5G产业链以及以“保险股”为代表的受益于消费升级的行业及企业。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末本基金份额净值为1.1425元；本报告期基金份额净值增长率为9.01%，业绩比较基准收益率为5.16%。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证投资。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　5.11.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

　■

　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。

　《鸿阳证券投资基金基金合同》。

　《鸿阳证券投资基金基金托管协议》。

　中国证监会准予鸿阳证券投资基金变更注册的文件；

　《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

　《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

　宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

　本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

　9.2 存放地点

　基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

　基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

　9.3 查阅方式

　上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

　宝盈基金管理有限公司

　2018年1月20日

　宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金

　2017年第四季度报告