基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　重要提示

　嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2017年1月16日证监许可[2017]140号《关于准予嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2017年5月19日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

　投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

　本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年11月19日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（未经审计）。

　一、基金管理人

　（一）基金管理人基本情况

　1、基本信息

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　嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

　（二）主要人员情况

　1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

　邓红国先生，董事长，硕士，中共党员，1983年3月至1992年2月任物资部研究室、政策体制法规司副处长，1992年3月至2003年4月任中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员，2003年5月至2010年3月任中国银监会银行监管三部副主任、四部主任，2010年4月至2014年10月任中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人，2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

　赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

　高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

　陈春艳女士，董事，硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。2016年8月至今任中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长。

　Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO，JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

　韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

　王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

　张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

　汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

　朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

　穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

　龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。

　曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

　宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

　王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

　邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

　李松林先生, 副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

　2、基金经理

　（1）现任基金经理

　张丹华先生，博士，6年基金从业经历。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员，2015年5月15日起担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。2017年5月19日至今任本基金基金经理。

　（2）历任基金经理

　无。

　3、股票投资决策委员会

　本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生，公司总经理赵学军先生，股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士，助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生，人工智能投资部负责人张自力先生，资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。

　4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　二、基金托管人

　（一）基金托管人情况

　1. 基本情况

　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　住所：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：田国立

　成立时间：2004年09月17日

　组织形式：股份有限公司

　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　存续期间：持续经营

　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　联系人：田 青

　联系电话：(010)6759 5096

　中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

　2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

　2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

　中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　2. 主要人员情况

　纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　3. 基金托管业务经营情况

　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

　三、相关服务机构

　（一）基金份额发售机构

　1、直销机构：

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　（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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　（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

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　（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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　（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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　（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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　（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

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　（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

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　（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

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　2、代销机构

　（1） 中国工商银行股份有限公司

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　（2） 中国农业银行股份有限公司

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　（3） 中国银行股份有限公司

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　（4） 中国建设银行股份有限公司

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　（5） 交通银行股份有限公司

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　（6） 招商银行股份有限公司

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　（7） 中信银行股份有限公司

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　（8） 中国光大银行股份有限公司

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　（9） 上海银行股份有限公司

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　（10） 上海农村商业银行股份有限公司

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　（11） 北京农村商业银行股份有限公司

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　（12） 青岛银行股份有限公司

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　（13） 江苏银行股份有限公司

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　（14） 渤海银行股份有限公司

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　（15） 乌鲁木齐商业银行股份有限公司

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　（16） 包商银行股份有限公司

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　（17） 广州农村商业银行股份有限公司

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　（18） 苏州银行股份有限公司

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　（19） 福建海峡银行股份有限公司

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　（20） 泉州银行股份有限公司

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　（21） 青岛农村商业银行股份有限公司

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　（22） 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

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　（23） 深圳众禄金融控股股份有限公司

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　（24） 上海天天基金销售有限责任公司

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　（25） 上海好买基金销售有限公司

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　（26） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

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　（27） 浙江同花顺基金销售有限公司

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　（28） 北京展恒基金销售股份有限公司

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　（29） 上海利得基金销售有限公司

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　（30） 嘉实财富管理有限公司

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　（31） 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

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　（32） 深圳腾元基金销售有限公司

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　（33） 北京植信基金销售有限公司

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　（34） 北京广源达信基金销售有限公司

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　（35） 上海大智慧财富管理有限公司

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　（36） 上海汇付金融服务有限公司

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　（37） 上海中正达广投资管理有限公司

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　（38） 北京虹点基金销售有限公司

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　（39） 上海陆金所资产管理有限公司

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　（40） 珠海盈米财富管理有限公司

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　（41） 中信建投证券股份有限公司

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　（42） 国信证券股份有限公司

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　（43） 招商证券股份有限公司

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　（44） 广发证券股份有限公司

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　（45） 中信证券股份有限公司

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　（46） 海通证券股份有限公司

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　（47） 申万宏源证券有限公司

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　（48） 安信证券股份有限公司

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　（49） 华泰证券股份有限公司

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　（50） 中信证券（山东）有限责任公司

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　（51） 中国中投证券有限责任公司

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　（52） 兴业证券股份有限公司

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　（53） 东方证券股份有限公司

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　（54） 长城证券股份有限公司

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　（55） 光大证券股份有限公司

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　（56） 广州证券股份有限公司

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　（57） 申万宏源西部证券有限公司

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　（58） 中泰证券股份有限公司

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　（59） 第一创业证券股份有限公司

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　（60） 联讯证券股份有限公司

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　（61） 宏信证券有限责任公司

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　（62） 长江证券股份有限公司

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　（63） 渤海证券股份有限公司

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　（64） 东吴证券股份有限公司

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　（65） 信达证券股份有限公司

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　（66） 南京证券股份有限公司

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　（67） 上海证券有限责任公司

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　（68） 平安证券股份有限公司

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　（69） 东莞证券股份有限公司

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　（70） 中原证券股份有限公司

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　（71） 国都证券股份有限公司

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　（72） 东海证券股份有限公司

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　（73） 金元证券股份有限公司

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　（74） 西部证券股份有限公司

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　（75） 华龙证券有限责任公司

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　（76） 华鑫证券有限责任公司

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　（77） 国金证券股份有限公司

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　（78） 华融证券股份有限公司

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　（79） 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

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　（80） 北京新浪仓石基金销售有限公司

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　（81） 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

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　（82） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

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　（二）登记机构

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　（三）出具法律意见书的律师事务所

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　（四）审计基金财产的会计师事务所

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　四、基金的名称

　本基金名称：嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金

　五、基金的类型

　本基金类型：股票型证券投资基金、契约型开放式

　六、基金的投资目标

　本基金通过投资于前沿科技企业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

　七、基金的投资范围

　本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于本基金界定的前沿科技企业范围内股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　八、基金的投资策略

　1、资产配置策略

　本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

　2、股票投资策略

　（1）前沿科技企业界定

　历史上世界经济的三次大发展均是以科学技术进步为先导，科学技术已成为人类社会进步的第一生产力，未来科学技术也将不断推动经济发展、改变人类的生活方式，以科学技术创新为内在发展动力、掌握核心技术的企业蕴藏着巨大的发展潜力和投资价值。在我国面临经济转型、国家鼓励发展科技创新型企业的大背景下，相关科技企业的发展在带动国家经济增长的同时也带来了巨大的投资机会。

　前沿科技指高技术领域中具有前瞻性、先导性和探索性的重大技术，是科学技术领域更新换代和新兴产业发展的重要基础。前沿科技企业是指在前沿科技领域做前瞻性布局的企业，前沿科技领域包括但不限于信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术、先进制造技术、节能环保技术、海洋技术、激光技术以及航空航天技术等。其中，信息技术主要存在于计算机、通信等行业中，生物技术主要存在于医药行业中，新能源技术主要存在于新能源与电力设备行业中，新材料技术主要存在于有色、化工等行业中，节能环保技术主要存在于环保产业、清洁能源产业和工业自动化等相关产业中，先进制造技术主要存在于机械行业中，海洋技术主要存在于农业、军工、机械等行业中，激光技术主要存在于军工、机械行业以及一些转型公司中，航空航天技术主要存在于军工行业及一些转型公司中。

　同时，本基金将对前沿科技企业的发展进行密切跟踪，随着科学技术的不断发展，相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后，本基金将根据实际情况调整前沿科技企业的界定标准。

　（2）前沿科技主题相关股票投资策略

　本基金根据前沿科技企业的范畴选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。

　自上而下，在考虑传统宏观经济指标（如：GDP、PPI、CPI、利率变化等）、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上，依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量，并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业，但其在未来市场前景广阔，本基金也将根据其发展阶段做适度配置。

　自下而上，本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。

　在定性方面，本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司：

　第一，根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司；

　第二，根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，选择公司治理结构良好的公司；

　第三，通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。

　在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值，评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。

　（3）港股通标的股票投资策略

　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循前沿科技主题相关股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

　3、债券投资策略

　本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

　4、中小企业私募债券投资策略

　本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。

　基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

　5、股指期货投资策略

　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

　6、权证投资策略

　本基金将合理利用权证工具，严格遵守证监会及相关法律法规的约束，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

　7、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

　8、风险管理策略

　本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。

　具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。

　9、投资决策依据和决策程序

　（1）投资决策依据

　●法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。

　●宏观经济和上市公司的基本面数据。

　●投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

　（2）投资决策程序

　●基金管理人的研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

　●基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

　●在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

　●独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

　●动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

　基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

　九、基金的业绩比较基准

　中证800指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

　如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，且在履行适当必要的程序后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

　十、基金的风险收益特征

　本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

　十一、基金投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

　1. 报告期末基金资产组合情况

　■

　注：本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为292,579,911.20元，占基金资产净值的比例为23.29%。

　2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

　（1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　■

　（2） 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　■

　3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　报告期末，本基金未持有债券。

　5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　报告期末，本基金未持有债券。

　6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　报告期末，本基金未持有贵金属投资。

　8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　报告期末，本基金未持有权证。

　9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　11. 投资组合报告附注

　（1）

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　（2）

　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　（3） 其他资产构成

　■

　（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　十二、基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　图：嘉实前沿科技沪港深股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2017年5月19日至2017年9月30日）

　注：本基金基金合同生效日2017年5月19日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。

　十三、基金的费用与税收

　（一）与基金运作有关的费用

　1、基金费用的种类

　（1） 基金管理人的管理费；

　（2） 基金托管人的托管费；

　（3） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　（4） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；

　（5） 基金份额持有人大会费用；

　（6） 基金的证券、期货交易费用；

　（7） 基金的银行汇划费用；

　（8） 基金的相关账户开户和维护费用；

　（9） 因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

　（10） 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　（1）基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的2.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×2.0%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　（2）基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.25%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　上述“1.基金费用的种类中第（3）－（10）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　（二）与基金销售有关的费用

　1、申购费

　本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

　■

　个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

　注：2014年9月2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自2017年7月4日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：

　■

　本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

　本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　2、赎回费

　本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人,赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人,赎回费总额的50%计入基金财产。

　本基金基金份额的赎回费率具体如下：

　■

　基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

　基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

　3、基金的转换费用

　本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

　（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

　转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

　（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

　转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

　通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

　（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

　①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

　②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

　转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

　基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

　注：嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实纯债债券、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金A、嘉实沪港深精选股票、嘉实货币、嘉实新兴市场股票、嘉实优化红利混合基金有单日单个基金账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

　（三）不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3. 《基金合同》生效前的相关费用；

　4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（四）基金税收

　本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

　1.在“重要提示”部分：增加了本基金合同生效日，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

　3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

　4.在“五、相关服务机构”部分：将本基金基金份额发售公告中“代销机构”以及发售公告披露日起至2017年11月19日止新增的代销机构，列示在本招募说明书，并更新相关代销机构信息。

　5.在“六、基金的募集”部分：增加了募集期限。

　6.在“七、基金合同的生效”部分： 增加了基金合同生效日。

　7.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

　8.增加“十、基金的业绩”：基金业绩更新至2017年第三季度末。

　9.在“二十二、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2017年3月31日首次披露本基金招募说明书至2017年11月19日相关临时公告事项。

　嘉实基金管理有限公司

　2017年12月18日