客户服务电话：（020）89629066

　网址：www.yingmi.cn

　（80）深圳富济财富管理有限公司

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

　法定代表人：齐小贺

　电话：（0755）83999907-802

　传真：（0755）83999926

　联系人： 马力佳

　客户服务电话：（0755）83999907

　网址：www.jinqianwo.com

　（81）上海陆金所资产管理有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法定代表人：郭坚

　电话：（021）20665952

　传真：（021）22066653

　联系人：宁博宇

　客户服务电话：4008219031

　网址：www.lufunds.com

　（82）上海汇付金融服务有限公司

　住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

　法定代表人：冯修敏

　电话：（021）33323999

　传真：（021）33323837

　联系人：陈云卉

　客户服务电话：4008213999

　网址：https://tty.chinapnr.com

　（83）北京虹点基金销售有限公司

　住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

　办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

　法定代表人：胡伟

　电话：（010）65951887

　传真：（010）65951887

　联系人：姜颖

　客户服务电话：400-618-0707

　网址：www.hongdianfund.com/

　（84）上海凯石财富基金销售有限公司

　住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　法定代表人：陈继武

　电话：021-63333319

　传真：021-63332523

　联系人：李晓明

　客服电话：4000 178 000

　网址：www.lingxianfund.com

　（85）上海利得基金销售有限公司

　住所： 上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

　法定代表人：沈继伟

　电话：021-50583533

　传真：021-50583633

　联系人： 徐鹏

　客服电话：400-005-6355

　网址：a.leadfund.com.cn

　（86）大泰金石基金销售有限公司

　住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

　办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

　法定代表人：袁顾明

　电话：（025）68206846

　传真：（021）22268089

　联系人：何庭宇

　客户服务电话：400-928-2266/021-22267995

　网址：www.dtfunds.com

　（87）北京汇成基金销售有限公司

　住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　法定代表人：王伟刚

　电话：（010）56282140

　传真：（010）62680827

　联系人：丁向坤

　客户服务电话：400-619-9059

　网址：www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com

　（88）北京恒天明泽基金销售有限公司

　住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

　法定代表人：李悦

　电话：（010）56642600

　传真：（010）56642623

　联系人：张晔

　客户服务电话：4007868868

　网址：www.chtfund.com

　（89）北京广源达信投资管理有限公司

　住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

　办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

　法定代表人：齐剑辉

　电话：（010）57298634

　传真：（010）82055860

　联系人：王英俊

　客户服务电话：400-623-6060

　网址：www.niuniufund.com

　（90）奕丰金融服务（深圳）有限公司

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

　办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

　法定代表人：TAN YIK KUAN

　电话：（0755）89460500

　传真：（0755）21674453

　联系人：叶健

　客户服务电话：400-684-0500

　网址：www.ifastps.com.cn

　（91）浙江金观诚财富管理有限公司

　住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

　法定代表人：徐黎云

　电话：（0571）88337717

　传真：（0571）88337666

　联系人：孙成岩

　客户服务电话：400-068-0058

　网址：www.jincheng-fund.com

　(92)北京创金启富投资管理有限公司

　住所： 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

　办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室

　法定代表人：梁蓉

　电话：（010）66154828

　传真：（010）63583991

　联系人：李婷婷

　客户服务电话：400-6262-818

　网址： www.5irich.com

　(93)日发资产管理（上海）有限公司

　住所：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

　办公地址：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

　法定代表人： 周泉恭

　电话：（021）61600500

　传真：（021）61600602

　联系人：蔡小威

　客户服务电话：400-021-1010，（021）61600500

　网址：www.rffund.com

　(94)上海云湾投资管理有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127

　办公地址：上海市锦康路308号6号楼6层

　法定代表人：戴新装

　电话：（021）20538888

　传真：（021）20538999

　联系人：江辉

　客户服务电话：400-820-1515

　网址：www.zhengtongfunds.com

　(95)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　住所： 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

　法定代表人： 钱昊旻

　电话：（010）59336533

　传真：（010）59336500

　联系人： 孟汉霄

　客户服务电话：4008-909-998

　网址： www.jnlc.com

　（96）乾道金融信息服务（北京）有限公司

　住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

　办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

　法定代表人： 王兴吉

　电话：（010）62062880

　传真：（010）82057741

　联系人：高雪超

　客户服务电话： 4000-888-080

　网址：www.qiandaojr.com

　（97）北京肯特瑞财富管理有限公司

　住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

　法定代表人：陈超

　电话：4000988511，4000888816

　传真：（010）89188000

　联系人：赵德赛

　客户服务电话：4000988511，4000888816

　网址： http://fund.jd.com/

　（98）北京新浪仓石基金销售有限公司

　住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　法定代表人：李昭琛

　电话：（010）60619607

　传真：8610-62676582

　联系人：付文红

　客户服务电话：（010）62675369

　网址：www.xincai.com

　（99）杭州科地瑞富基金销售有限公司

　住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

　办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

　法定代表人：陈刚

　电话：（0571）85267500

　传真：（0571）85269200

　联系人：胡璇

　客户服务电话：（0571）86655920

　网址：www.cd121.com

　（100）北京蛋卷基金销售有限公司

　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　办公地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座2507

　法定代表人：钟斐斐

　电话：（010）61860688

　传真：（010）61840699

　联系人：戚晓强

　客户服务电话：400-0618-518

　网址：https://danjuanapp.com/

　（101）凤凰金信（银川）投资管理有限公司

　住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000)

　办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼 (100000)

　法定代表人：程刚

　电话：（010）58160168

　传真：（010）58160173

　联系人：张旭

　客户服务电话：400-810-5919

　网址：www.fengfd.com

　（102）深圳市金斧子基金销售有限公司

　住所：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

　办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

　法定代表人：赖任军

　电话：（0755）66892301

　传真：（0755）66892399

　联系人：张烨

　客户服务电话：400-9500-888

　网址：www.jfzinv.com

　（103）上海朝阳永续基金销售有限公司

　住所：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室

　办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

　法定代表人：廖冰

　电话：（021）80234888

　传真：（021）80234898

　客户服务电话：400-699-1888

　网址：www.998fund.com

　（104）格上富信投资顾问有限公司

　住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　法定代表人：李悦章

　电话：（010）85594745

　传真：（010）65983333

　联系人：张林

　客户服务电话：400-066-8586

　网址：www.igesafe.com

　（105）中民财富管理（上海）有限公司

　住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

　办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

　法定代表人：弭洪军

　电话：（021）33355392

　传真：（021）63353736

　联系人： 茅旦青

　客户服务电话：400-876-5716

　网址： www.cmiwm.com

　（106）苏州财路基金销售有限公司

　住所：江苏省苏州市高新区华佗路99号6幢1008室

　办公地址：江苏省苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室

　法定代表人：高志华

　电话：(0512) 68603767

　传真：(0512) 68603767

　联系人：马贇

　客户服务电话：(0512) 68603767

　网址：www.cai6.com

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　（二）注册登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　住所：北京市西城区太平桥大街17号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　法定代表人：周明

　电话：（010）50938617

　传真：（010）50918907

　联系人：周莉

　（三）出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　电话：（021）31358666

　传真：（021）31358600

　联系人：黎明

　经办律师：吕红、黎明

　（四）审计基金财产的会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　执行事务合伙人：李丹

　联系电话：（021）23238888

　传真：（021）23238800

　联系人：朱宏宇

　经办注册会计师：薛竞、朱宏宇

　四、基金的名称

　本基金名称：交银施罗德双利债券证券投资基金

　五、基金的类型

　本基金类型：契约型开放式

　六、基金的投资目标

　本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

　七、基金的投资方向

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　基金的投资组合比例为：

　本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。

　八、基金的投资策略

　本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。同时，本基金深度关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

　1、大类资产配置

　本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

　2、债券投资策略

　（1）久期管理策略

　作为债券基金最基本的投资策略，久期管理策略在本质上是一种自上而下的，通过合理的久期控制实现对利率风险有效管理的策略。

　在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期。

　（2）债券的类属配置

　本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。

　具体而言，本基金是在控制信用风险和流动性风险为主的基金总体风险水平的前提下，通过灵活运用类属配置策略合理优化配置基金资产，通过对信用风险和流动性风险的有效管理，谋求更高的经风险调整后的稳定收益。

　（3）收益率曲线配置策略

　本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。

　在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变中获利。一般而言，当收益率曲线变陡时，将采用子弹策略；当收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。

　（4）杠杆放大策略

　当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。

　（5）信用债券投资策略

　信用债券投资策略是本基金最重要的投资策略。信用债券同时承载了利率风险与信用风险，而信用风险对信用债券表现的影响胜于利率风险。

　具体而言，本基金信用债券的投资遵循以下流程：

　1）信用债券研究

　信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景，“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用债券池。

　2）信用债券投资

　基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。

　本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素：

　①信用债券信用评级的变化。

　②不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。

　（6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略

　本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

　（7）可转换债券投资策略

　可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征。本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研究，在此基础上量化投资部利用可转换债券定价模型，充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化，对目标转债的股性进行合理定价。

　对于本基金可转换债券债性的研究，将引进公司信用债券信用评级指标体系，对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级，并在信用评级的基础上对其进行合理定价。

　通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求寻找出被市场低估的品种，构建本基金可转换债券的投资组合。

　3、股票投资策略

　（1）新股投资策略

　本基金将通过分析影响股票一级市场资金面的相关市场风险收益特征的变化、股票发行政策取向（如扩容节奏、发行市盈率与二级市场市盈率的差距），预测新股一级市场供求关系的变化，并据此进一步预测新股中签率和新股的收益率变动趋势；同时，借助公司投资平台行业研究员的研究建议，预测拟申购新股的中签率和收益率，确定合理规模的资金后精选个股进行申购，并于其可上市交易或流通受限解除后，在控制组合波动性风险的前提下根据对市场和个股的判断选择合适的时机出售，以期提升基金的收益水平。

　（2）股票二级市场投资策略

　本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，充分利用公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力，从有着良好增长前景的行业中精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选：

　（1）行业选择和配置

　国民经济快速增长的背后蕴涵了不同行业对GDP增长贡献率的差异。而不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差异。本基金将挑选预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。

　基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业，把握行业景气轮换带来的投资机会。

　（2）个股精选

　本基金在前述行业优选的基础上，根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股，公司股票池的股票投资评级必须在3级（含3级）以上，且需满足以下要求：

　①主业清晰并在产品、技术、营销、营运、成本控制等某一方面具有较强竞争优势，销售收入或利润超过行业平均水平；

　②根据波特五要素分析，行业发展环境良好；

　③具有较强或可预期的盈利增长前景；

　④盈利质量较高，经营性现金流加投资收益应该超过净利润（特殊理由除外）；

　⑤较好的公司治理结构，财务报表和信息披露较为透明、规范。

　⑥股票估值具有吸引力，或符合一定时期内的投资主题，可现价买入。

　4、权证投资策略

　本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征以选择权证的卖出时机，追求稳定的当期收益。

　九、基金的业绩比较标准

　本基金的整体业绩比较基准采用：

　中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

　如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告。

　十、基金的风险收益特征

　本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

　十一、基金投资组合报告

　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本报告期为2017年4月1日起至6月30日。本报告财务资料未经审计师审计。

　1、报告期末基金资产组合情况

　■

　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　■

　2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　11、投资组合报告附注

　（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　（3）其他资产构成

　■

　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　十二、基金的业绩

　基金业绩截止日为2017年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　交银施罗德双利债券证券投资基金

　份额累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　（2011年9月26日至2017年6月30日）

　1．交银双利债券A/B

　■

　注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　2．交银双利债券C

　■

　注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　十三、基金的费用与税收

　（一）基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、基金财产拨划支付的银行费用；

　4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

　5、基金份额持有人大会费用；

　6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　7、基金的证券交易费用；

　8、本基金从C类基金份额的基金财产中计提销售服务费；

　9、证券账户开户费用和银行账户维护费；

　10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、与基金运作有关的费用

　(1)基金管理人的管理费

　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.7%

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　(2)基金托管人的托管费

　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2%

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　(3)C类基金份额的销售服务费

　本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

　(4)除管理费、托管费和C类基金份额销售服务费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　2、与基金销售有关的费用

　（1）申购费

　投资人申购A类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用，申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购B类基金份额收取后端申购费用，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。投资人申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。目前场内交易只支持A类基金份额的申购。

　A/B类基金份额的申购费用由A/B类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

　投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　本基金A类基金份额的申购费率如下：

　■

　本基金B类基金份额的申购费率如下：

　■

　持有A/B类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A/B类基金份额，不收取相应的申购费用。

　本基金自2013年4月11日起，对通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

　养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

　通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

　■

　有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

　投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠，有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意本基金管理人的有关公告，届时费率优惠相关事项以最新公告为准：

　1）通过本基金管理人直销柜台办理本基金A类基金份额申购业务的投资者，享受申购费率一折优惠；对上述实施特定申购费率的养老金客户而言，以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的，则按原固定费率执行，不再享有费率折扣。

　2）通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金A类基金份额申购及定期定额投资业务的个人投资者享受申购费率及定期定额投资费率优惠，赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表、定期定额投资费率表或相关公告。

　本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

　本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

　（2）申购份额的计算

　（a）A类基金份额的申购

　申购总金额=申请总金额

　净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

　（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额）

　申购费用=申购总金额-净申购金额

　（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

　■

　例一：某投资人投资100,000元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元，申购费率为0.8%，如果该投资人是场外申购，则其可得到的申购份额为：

　申购总金额＝100,000元

　净申购金额=100,000/（1+0.8%）=99,206.35元

　申购费用=100,000-99,206.35=793.65元

　申购份额=（100,000-793.65）/1.040=95,390.72份

　如果该投资人是场内申购，申购份额为95,390份，其余0.72份对应金额返回给投资人。

　（b）B类基金份额的申购

　申购总金额=申请总金额

　■

　当投资人提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：

　后端申购费用＝赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率

　例二：某投资人投资100,000元申购本基金的B类基金份额，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为：

　申购份额＝100,000/1.040＝96,153.85份

　即：投资人投资100,000元申购本基金的B类基金份额，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元，则可得到96,153.85份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

　（c）C类基金份额的申购

　如果投资人选择申购C类基金份额，则申购份额的计算方法如下：

　申购总金额=申请总金额

　申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值

　例三：某投资人投资100,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为：

　申购份额＝100,000/1.040＝96,153.85份

　即：投资人投资100,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.040元，则其可得到96,153.85份C类基金份额。

　（3）赎回费

　赎回费用由A/B类基金份额赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。投资人赎回A类和B类基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减，赎回C类基金份额不收取赎回费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

　本基金A/B类基金份额的赎回费率如下：

　■

　（4）赎回金额的计算

　（a）A类基金份额的赎回

　如果投资人赎回A类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：

　赎回费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×赎回费率

　赎回金额=赎回份额×T日A/B类基金份额净值-赎回费用

　例四：某投资人赎回100,000份A类基金份额，对应的赎回费率为0.1%，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

　赎回费用=100,000×1.016×0.1%＝101.60元

　赎回金额=100,000×1.016-101.60＝101,498.40元

　即：投资人赎回100,000份A类基金份额，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为101,498.40元。

　（b）B类基金份额的赎回

　如果投资人赎回B类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：

　赎回总额＝赎回份额×T日A/B类基金份额净值

　后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率

　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用

　例五：某投资人赎回100,000份B类基金份额，对应的后端申购费率是1.0%，赎回费率为0.1%，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.016元，申购时的A/B类基金份额净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为：

　赎回总额=100,000×1.016=101,600元

　后端申购费用=100,000×1.010×1.0%=1,010.00元

　赎回费用=101,600×0.1%=101.60元

　赎回金额=101,600-1,010.00-101.60=100,488.40元

　即：投资人赎回100,000份B类基金份额，对应的赎回费率为0.1%，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.016元，投资人对应的后端申购费率是1.0%，申购时的A/B类基金份额净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为100,488.40元。

　（c）C类基金份额的赎回

　投资人赎回C类基金份额，赎回金额的计算方法如下：

　赎回金额=赎回份数×赎回当日C类基金份额净值

　例六：某投资人赎回100,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值是1.250 元，则其可得到的赎回金额为：

　赎回金额=100,000×1.250=125,000 元

　即：投资人赎回100,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值是1.250元，则其可得到的赎回金额为125,000元。

　（5）转换费

　（a）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

　（b）转出基金的赎回费用

　转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　（c）前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

　从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。

　（d）后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

　从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。

　（e）“网上直销交易平台”网上直销的申购补差费率优惠

　为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

　具体转换费率水平请参见本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）列示的相关转换费率表或相关公告。

　（f）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

　（6）基金转换份额的计算公式

　（a）前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

　转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

　转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

　转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

　转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）

　（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

　转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

　其中：

　A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

　转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

　转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

　转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

　转入确认金额=101,000-505=100,495元

　转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0元

　转入基金确认份额=（100,495-0）/2.2700=44,270.93份

　例二：某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额，则转入交银趋势确认的基金份额为：

　转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

　转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

　转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

　转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/（1+0.5%）=5,072.09元

　转入基金确认份额=（1,019,490-5,072.09）/1.010=1,004,374.17份

　例三：某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入交银精选确认的基金份额为：

　转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

　转出基金的赎回费=0元

　转入确认金额=125,000-0=125,000元

　转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/（1+1.5%）=1,847.29元

　转入基金确认份额=（125,000-1,847.29）/2.2700=54,252.30份

　例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额，则转入确认的交银增利A类基金份额为：

　转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

　转出基金的赎回费=0元

　转入确认金额=100,000-0=100,000元

　转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/（1+0.8%）=793.65元

　转入基金确认份额=（100,000-793.65+61.52）/1.2700=78,163.68份

　（b）后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

　转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

　转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

　转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

　转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

　转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

　其中：

　A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

　转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

　转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

　转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元转入确认金额=125,000-250=124,750元

　转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

　转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95份

　例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

　转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

　转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

　转入确认金额=125,000-250=124,750元

　转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

　转入基金确认份额=（124,750-1497）/1.00=123,253.00份

　例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：

　转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

　转出基金的赎回费=85,000×0=0元

　转入确认金额=85,000-0=85,000元

　转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

　转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48份

　例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：

　转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

　转出基金的赎回费=0元

　转入确认金额=100,000-0=100,000元

　转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

　转入基金确认份额=（100,000-0+61.52）/1.2700=78,788.60份

　（7）基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　（8）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率。

　（三）不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

　（五）基金税收

　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　总体更新

　本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

　（一）更新了“重要提示”中相关内容。

　（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。

　（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。

　（四）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

　（五）更新了“十、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截止到2017年6月30日。

　（六）更新了“十一、基金的业绩”中相关内容，数据截止到2017年6月30日。

　（七）更新了“二十三、其他应披露事项”中本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

　交银施罗德基金管理有限公司

　二○一七年十一月十日

　交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票

　估值调整的公告

　依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2017年11月9日起按照指数收益法进行估值。

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　上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

　如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　交银施罗德基金管理有限公司

　二〇一七年十一月十日