2017年9月30日

　基金管理人：中海基金管理有限公司

　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　报告送出日期：2017年10月26日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期中，原中海安鑫保本混合型证券投资基金报告期自2017年7月1日至2017年9月15日止，中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金报告期自2017年9月16日（基金合同生效日）起至2017年9月30日止。

　§2 基金产品概况

　转型后：

　■

　注：本基金自2017年9月16日起，由中海安鑫保本混合型证券投资基金转型为中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金。

　转型前：

　■

　注：本基金自2017年9月16日起，由中海安鑫保本混合型证券投资基金转型为中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金。

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标（转型后）

　单位：人民币元

　■

　注1：本期指2017年9月16日（基金合同生效日）至2017年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　注3：本基金合同于2017年9月16日生效。

　3.1 主要财务指标（转型前）

　单位：人民币元

　■

　注1：本期指2017年7月1日至2017年9月15日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.2 基金净值表现（转型后）

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金转型日期为2017年9月16日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：本基金转型日期为2017年9月16日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

　3.2 基金净值表现（转型前）

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金转型日期为2017年9月16日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：本基金转型日期为2017年9月16日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

　■

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

　■

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

　本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

　本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　季度初公布的二季度经济数据良好。三季度内月度高频经济数据逐月放缓，特别是八月份经济数据较为疲弱，对市场带来较大影响。但是九月初超预期的PMI数据显示经济增长韧性仍然较强。物价数据方面，PPI数据高位徘徊，CPI数据保持低位。金融数据方面，M2增速一直较低，显示了货币政策中性下，资金脱虚向实的趋势。

　监管政策方面，季度初时全国金融工作会议在北京召开, 习近平主席就金融机构围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务做出部署。会议提出，设立国务院金融稳定发展委员会, 强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责。 具体政策措施方面，货币政策继续保持中性基调。供给侧改革政策实质性推动，环保督察风暴席卷全国，周期性行业去产能实质性推进。

　国际方面，美联储正式启动缩表过程，未来将对全球金融市场产生影响。

　股票市场方面，市场呈现震荡上行格局，板块轮动明显，低估值白马股季度初时表现明显回升，中小板和创业板在季度初的下跌后也迎来反弹。债券市场基准券收益率整体波动区间不大。

　季度内基金保本周期结束，完成基金转型。转型后整体操作平稳，债券资产以优质短期信用品种为主要配置方向，股票资产保持低仓位，逐步配置低估值稳定增长品种。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　截至2017年9月30日,本基金份额净值1.0251元(累计净值1.4228元)。自2017年7月1日至2017年9月15日，本基金净值增长率为0.59%，高于业绩比较基准0.15个百分点。自转型生效日2017年9月16日起至2017年9月30日，本基金净值增长率为0.11%，低于业绩比较基准0.04个百分点。

　§5 投资组合报告

　转型后：（报告期：2017年9月16日-2017年9月30日）

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　5.11.2

　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　5.11.3 其他资产构成

　■

　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　转型前：（报告期：2017年7月1日-2017年9月15日）

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　5.11.2

　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　5.11.3 其他资产构成

　■

　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动（转型后）

　单位：份

　■

　§6 开放式基金份额变动（转型前）

　单位：份

　■

　注：报告期为2017年7月1日至2017年9月15日。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

　单位：份

　■

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

　■

　注：截至本报告期末，基金管理人未持有本基金。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

　单位：份

　■

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

　注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，基金管理人持有本基金共14,999,000.00份。

　§8 备查文件目录

　10.1 备查文件目录

　1、中国证监会批准募集中海安鑫保本混合型证券投资基金的文件

　2、中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同

　3、中海安鑫保本混合型证券投资基金托管协议、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

　4、中海安鑫保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

　5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　10.2 存放地点

　上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

　10.3 查阅方式

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

　咨询电话：(021)38789788或400-888-9788

　公司网址：http://www.zhfund.com

　中海基金管理有限公司

　2017年10月26日